图书介绍
对冲基金 一个分析的视角PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）罗闻全著；寇文红译 著
- 出版社： 大连：东北财经大学出版社
- ISBN：9787565402579
- 出版时间：2011
- 标注页数：384页
- 文件大小：88MB
- 文件页数：417页
- 主题词：对冲基金－研究－美国
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图书目录
1 导言1
1.1 尾部风险8
1.2 非线性风险15
1.3 粘滞性与序列相关27
1.4 文献回顾33
2 对冲基金收益率的基本特性38
2.1 CS/Tremont指数42
2.2 Lipper TASS数据47
2.3 淘汰率54
3 序列相关、经平滑的收益率和粘滞性70
3.1 经平滑的收益率的一个计量经济学模型72
3.2 对业绩统计量的影响77
3.3 对平滑模式的估计82
3.4 经平滑行为调整的夏普比率87
3.5 对平滑行为和粘滞性的实证分析91
4 最优的流动性107
4.1 流动性标尺110
4.2 流动性最优化投资组合117
4.3 实证的例子119
4.4 总结和拓展134
5 对冲基金贝塔的复制137
5.1 文献回顾139
5.2 两个例子141
5.3 线性回归分析144
5.4 线性克隆157
5.5 总结和拓展186
6 一个衡量积极型投资管理的新指标190
6.1 文献回顾193
6.2 AP分解195
6.3 一些分析的例子204
6.4 AP分解的实施211
6.5 一个实证应用217
6.6 总结和拓展221
7 对冲基金与系统性风险223
7.1 粘滞性风险的衡量226
7.2 对冲基金的清算229
7.3 域变模型239
7.4 对未来的展望243
8 一个整合的对冲基金投资过程245
8.1 按照策略类型定义资产族250
8.2 设定投资组合的目标期望收益率251
8.3 设定资产族的目标期望收益率和目标风险251
8.4 估计资产族的协方差矩阵253
8.5 计算最小方差资产配置253
8.6 在每个资产族内确定对经理的配置254
8.7 监控业绩和风险预算256
8.8 最终的设定257
8.9 风险限制和风险资本259
8.10 总结和拓展264
9 实践中的问题267
9.1 作为阿尔法的一个来源的风险管理268
9.2 风险偏好271
9.3 对冲基金与有效市场假说273
9.4 对对冲基金的监管282
10 定量型基金在2007年8月遭遇了什么？288
10.1 术语294
10.2 对一个做多／做空股票型策略的剖析296
10.3 2007年8月发生了什么？305
10.4 2007年8月与1998年8月的比较309
10.5 总资产、期望收益率和杠杆312
10.6 平仓猜想318
10.7 粘滞性敞口322
10.8 对冲基金行业的网络视角325
10.9 定量型基金失败了吗？332
10.10 局限性与拓展338
10.11 对未来的展望341
附录345
A.1 Lipper TASS数据库对对冲基金类型所下的定义345
A.2 CS/Tremont数据库对对冲基金类型所下的定义348
A.3 用Matlab编写的Loeb函数tloeb351
A.4 AP分解的广义矩估计量354
A.5 有约束的最优化356
A.6 一个反向交易策略357
A.7 总体的自相关系数的统计显著性358
参考文献360