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上篇 银行风险管理概述1

前言3

第一章 导论3

第一节 银行风险概述4

一、银行风险的定义4

二、银行风险的成因5

1．银行风险产生的客观经济环境5

2．银行风险产生的主观因素6

三、银行风险的分类7

第二节 银行风险管理概述7

一、银行风险管理的定义7

二、银行风险管理的产生和发展8

1．资产风险管理9

2．负债风险管理10

3．资产负债风险管理11

一、银行风险管理的意义18

第三节 银行风险管理的基本内容18

二、银行风险管理的目标与实施19

1．银行风险管理的目标19

2．银行风险管理的实施19

三、本书的基本框架20

第二章 银行风险管理的主要程序21

第一节 银行风险的识别与估价21

一、定性分析21

1．专家意见法22

2．筛选—监测—诊断法23

3．故障树24

4．主观概率法24

5．交叉概率法25

6．领先指标法26

二、定量分析26

1．累积频率分析法27

2．时间序列预测法27

4．弹性分析法28

3．因果关系分析法28

第二节 银行风险的评价与决策29

一、风险评价法29

1．成本—效益法29

2．风险—效益法29

3．权衡风险法30

4．综合分析法30

二、风险决策法30

1．决策树法31

2．蒙特卡洛数学方法32

3．贝叶斯风险决策32

第三节 银行风险的控制与处理33

一、分散风险33

二、抑制风险34

三、转嫁风险34

四、自留风险35

五、补偿风险35

第一节 网络银行和电子货币36

第三章 网络银行风险管理综述36

一、网络银行的产生和发展37

二、网络银行发展的主要模式39

三、我国网络银行的发展现状40

四、网络银行与电子货币的文献综述42

1．监管类型44

2．实证类型44

3．借鉴类型45

4．用户类型45

5．技术类型45

第二节 网络银行与传统银行的区分46

一、网络银行与传统银行的性质特点比较46

二、网络银行与传统银行的业务种类不同47

三、网络银行与传统银行的经营管理模式演变48

四、网络银行与传统银行的资产负债结构比较51

第三节 电子货币的特性与现代支付体系53

一、电子货币的定义和种类53

二、电子货币与传统货币的区别55

三、电子货币在现代支付体系中的作用56

第四节 网络银行的风险及监管57

一、网络金融监管的理论综述57

二、网络银行的主要风险60

三、政府对网络银行的监管64

1．网络金融监管框架的调整65

2．对网络银行的监管66

3．对电子货币的监管68

中篇 网络银行传统风险管理71

第四章 网络银行传统风险管理概述73

第一节 网络银行传统风险概述73

一、网络银行传统风险的分类方法74

二、网络银行中传统风险管理的重要性76

第二节 市场风险管理分析78

一、利率风险78

二、汇率风险82

三、股票价格风险和商品价格风险84

第三节 信用风险管理分析85

第四节 流动性风险管理分析88

第五章 基于VAR方法的传统银行风险管理91

第一节 市场风险91

一、利率风险91

1．利率风险的衡量指标92

2．利率风险管理100

二、汇率风险102

1．汇率风险衡量指标103

2．汇率风险管理105

三、股票价格风险和商品价格风险106

1．股票价格风险106

2．商品价格风险107

第二节 信用风险110

一、信用风险概述110

二、信用风险的VAR测量112

1．事前战略制定117

三、信用风险的管理117

2．战略执行过程119

3．事后战略管理121

第三节 流动性风险122

一、流动性风险概述122

二、基于VAR的流动性风险衡量124

第六章 网络银行传统风险理论的实证分析127

第一节 实证分析概述127

第二节 风险分析129

一、市场风险分析130

1．利率波动性分析130

2．基于久期缺口的波动性分析133

二、信用风险分析135

1．蒙特卡洛模型建立135

2．信用风险衡量137

1．流动性风险的数据截取141

2．软件分析141

三、流动性风险分析141

3．混业经营研究146

第三节 结论与不足150

一、网络银行传统风险理论分析结论151

1．市场风险151

2．信用风险151

3．流动性风险152

二、网络银行传统风险数据验证结果152

1．市场风险152

4．其他153

2．信用风险153

3．流动性风险153

三、对我国网络银行传统风险管理的一些建议154

下篇 网络银行其他风险管理157

第七章 网络银行战略风险管理159

第一节 网络银行的战略风险来源159

一、网络银行战略风险的定义160

二、战略风险的来源161

1．营运风险162

2．资产减值风险163

3．市场竞争风险164

第二节 网络银行竞争风险的识别和分析165

一、网络银行的宏观环境分析165

二、网络银行的五力模型和竞争风险169

1．业内竞争170

2．新入市者的威胁170

3．替代品的威胁171

4．供应商的议价能力171

5．买方的议价能力172

三、竞争方式的选择173

第三节 网络银行的战略风险管理175

一、运用系统框架来定期识别和分析战略风险176

二、建立早期预警系统176

1．营运风险176

2．资产减值风险176

4．经营权风险177

三、评估内部风险压力177

3．竞争风险177

四、定期组织学习如何规避风险179

五、选择适当的战略经营模式180

第八章 网络银行操作风险181

第一节 网络银行技术基础设施风险181

一、网络银行系统架构拓扑图解析181

二、网络银行技术基础设施风险与传统风险的异同点184

三、网络银行技术基础设施风险的原因184

四、网络银行技术基础设施风险管理策略框架185

第二节 安全风险189

一、安全风险概述190

1．银行业务交易系统的安全性191

2．身份识别和CA认证192

3．网络通讯的安全性193

4．用户的安全意识194

二、网络银行安全风险分类概述194

1．物理安全风险194

3．网络入侵和病毒安全风险195

2．网络互连及数据传输安全风险195

4．操作系统安全风险196

三、网络银行安全风险管理196

1．网络银行安全设计原则与信息安全原则197

2．网络银行系统风险分析199

3．网络银行系统安全策略内容及安全体系层次化建设策略200

第三节 外包风险204

一、外包风险概述205

1．国内银行外包现状概述205

2．外包风险特点及其分类209

二、外包风险管理211

1．外包风险管理特点211

2．银行外包指导原则213

3．外包风险管理初探218

三、外包风险结构性管理219

1．建立外包事务管理机构220

2．明确IT外包范围220

3．建立对外包商资格审查制度221

4．对外包实施进行风险监控222

5．建立对外包商激励机制223

第九章 网络银行法律风险管理224

第一节 全球网络银行立法现状224

一、世界电子商务立法现状224

1．国际层面224

2．各国立法225

二、各国网络银行法律制度概述226

1．美国网络银行的立法现状227

2．欧洲国家网络银行立法现状232

3．新加坡233

4．印度234

5．香港地区234

6．台湾地区236

三、中国大陆网络银行立法现状238

1．电子商务立法239

2．我国网络银行专门立法244

第二节 网络银行和由此带来的法律挑战250

一、网络银行风险成因的法律分析251

1．传统金融法监管功能的不适应251

2．网络银行灵活的服务方式易受攻击252

3．网络银行的开放性及各当事人之间的复杂关系252

4．网络银行立法的不完善252

二、网络银行业务对传统法律的挑战252

1．金融监管253

2．网络银行业务中法律关系的确认和界定254

3．网络银行金融活动的税收问题256

4．网络金融活动中的隐私权保护问题257

5．网络金融纠纷救济问题258

三、网络银行法律风险259

1．法律风险和网络银行法律风险259

2．网络银行法律风险的种类262

四、防范和化解网络银行风险的法律对策269

1．建立网络银行的市场准入制度269

2．界定网络银行与客户之间的新型法律关系272

3．构筑完善的网络银行法律调控体系283

第三节 网络银行业务中的隐私权保护284

一、网络隐私权的概念284

1．隐私与隐私权284

2．网络隐私权284

3．网络银行客户个人数据产生的隐私权问题286

二、国外个人数据隐私权保护的立法和模式289

1．美国模式290

2．欧盟模式291

三、银行记录追踪与个人数据隐私权保护293

1．银行记录个人数据的要求293

2．网络银行的公开义务294

3．公共部门以外的其他机构和个人获得记录的规定296

4．密钥的托管296

第四节 对洗钱犯罪风险的法律规制298

一、洗钱犯罪的概述298

1．洗钱罪的概念298

2．洗钱犯罪的基本特征和表现形式300

1．利用SWIFT系统犯罪301

二、通过网络银行洗钱的犯罪方式301

2．利用智能卡犯罪302

三、网络洗钱对于传统司法的挑战303

四、网络银行对洗钱犯罪的风险监控304

1．银行方面的责任304

2．运用科技手段打击洗钱犯罪306

3．反洗钱犯罪的国际合作306

1．我国反洗钱法律制度框架309

五、我国反洗钱法律制度的现状309

2．反洗钱机构311

3．我国反洗钱法律制度的缺陷312

第五节 数字证书的法律风险及规制317

一、数字签名和数字证书的立法问题317

1．电子签名与合同形式要件318

2．国外关于数字签名的法律规定320

二、数字认证中心的法律制度322

三、数字认证中的法律关系324

1．数字认证当事人之间的法律关系325

2．网络银行业务中的数字认证的法律关系328

四、涉及认证风险的法律责任制度330

1．数字证书的法律风险330

2．网络银行业务中归责原则331

3．责任分配334

第六节 网络银行跨国经营法律问题340

一、国际银行业的法律问题340

1．传统司法管辖的原则342

二、网络银行跨国经营的司法管辖342

2．网络银行跨国交易对传统管辖权原则的冲击343

三、网络银行跨国经营法律冲突的解决346

1．网络银行跨国经营的法律冲突346

2．跨国网络银行业务对传统冲突法的挑战348

3．适用法律的选择350

附表353

参考文献360