图书介绍
金融市场的复杂性与风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李红权，马超群著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505859277
- 出版时间：2006
- 标注页数：217页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：231页
- 主题词：金融市场－经济管理
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景及研究意义1
1.2 国内外研究现状评述3
1.3 研究的课题来源与主要内容17
1.4 本章小结20
第一部分 金融市场的复杂动力学行为23
第2章 金融市场的非线性动力学分析原理23
2.1 金融市场的特性23
2.2 金融市场的非线性动力学分析原理25
2.3 非线性动力学分析原理下的风险观30
2.4 本章小结31
第3章 金融市场的分形特征33
3.1 分形与分形时间序列33
3.2 分形时间序列的特征量35
3.3 分形时间序列的分析方法38
3.4 分数差分化技术在金融时间序列分析中的应用41
3.5 金融市场分形特征的实证研究43
3.6 本章小结58
第4章 金融市场的混沌动力学特征59
4.1 混沌的定义与基本特征59
4.2 非线性时间序列分析的相空间重构技术61
4.3 混沌系统的特征量62
4.4 我国金融市场混沌特征的实证研究64
4.5 本章小结73
第5章 金融市场非线性动力学价格行为的形成机制74
5.1 我国金融市场股票价格行为的实证分析74
5.2 金融市场非线性动力学价格行为的形成机制探析83
5.3 本章小结88
第二部分 金融复杂系统的风险管理方法与技术91
第6章 金融复杂系统的风险管理创新体系91
6.1 风险的识别92
6.2 基于非线性动力学特征的风险度量指标研究95
6.3 基于非线性动力学特征的风险管理方法研究101
6.4 本章小结106
第7章 基于混沌控制原理的风险控制方法107
7.1 混沌控制的一般原理107
7.2 金融市场混沌控制的原理与方法108
7.3 本章小结110
第8章 金融复杂系统的市场风险管理模型111
8.1 风险价值方法111
8.2 风险价值的算法119
8.3 极值条件下风险价值方法的改进129
8.4 风险价值方法的实证研究137
8.5 基于VaR的金融市场风险管理有效途径146
8.6 本章小结149
第9章 基于分数布朗运动的期权定价模型150
9.1 期权定价理论：现状与挑战151
9.2 基于分数布朗运动的股票价格行为演化模型158
9.3 基于分数布朗运动的期权定价模型165
9.4 本章小结177
第三部分 金融市场理论的非线性研究范式181
第10章 金融市场的非线性研究范式：基于复杂性科学与行为金融学181
10.1 引言181
10.2 金融市场理论的非线性研究范式182
10.3 金融市场非线性理论体系的研究前景185
10.4 本章小结186
总结与展望187
附录A 主要的计算机程序目录191
附录B 恒生指数的蒙特卡罗模拟结果200
参考文献204
后记217