图书介绍
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- 郑振龙主编 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：7040128470
- 出版时间：2003
- 标注页数：354页
- 文件大小：16MB
- 文件页数：366页
- 主题词：金融学
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图书目录
第一章 金融工程概论1
第一节 金融工程产生和发展的背景1
第二节 金融工程与风险管理5
第三节 金融理论的发展与金融工程8
第四节 金融产品定价11
第二章 金融工程的基本分析方法14
第一节 无套利定价法14
第二节 风险中性定价法22
第三节 状态价格定价技术24
第四节 积木分析法29
第三章 远期和期货的定价37
第一节 金融远期和期货市场概述37
第二节 远期价格和期货价格的关系45
第三节 无收益资产远期合约的定价47
第四节 支付已知现金收益资产远期合约的定价49
第五节 支付已知收益率资产远期合约的定价54
第六节 期货价格与现货价格的关系58
第七节 远期与期货价格的一般结论60
第四章 互换的定价65
第一节 互换市场概述65
第二节 金融互换的种类67
第三节 互换的定价71
第四节 互换的应用77
第五章 期权市场及其交易策略81
第一节 期权市场概述81
第二节 期权价格的特性86
第三节 期权交易策略98
第四节 期权组合盈亏图的算法112
第六章 布莱克—舒尔斯期权定价模型115
第一节 证券价格的变化过程115
第二节 布莱克—舒尔斯期权定价模型121
第三节 布莱克—舒尔斯期权定价公式的实证研究和应用129
附录6A：布莱克—舒尔斯—默顿公式的推导132
第七章 布莱克—舒尔斯期权定价公式的扩展134
第一节 布莱克—舒尔斯期权定价模型的缺陷134
第二节 交易成本135
第三节 波动率微笑和波动率期限结构143
第四节 随机波动率149
第五节 不确定的参数152
第六节 跳跃扩散过程156
第七节 崩盘模型159
附录7A164
第八章 期权定价的数值方法166
第一节 二叉树期权定价模型166
第二节 蒙特卡罗模拟178
第三节 有限差分方法185
第九章 奇异期权195
第一节 奇异期权概述195
第二节 障碍期权198
第三节 亚式期权207
第四节 回溯期权214
第五节 其他奇异期权219
附录9A：基本障碍期权的定价公式229
附录9B：固定执行价回溯期权定价公式230
附录9C：复合期权价格公式232
第十章 套期保值行为234
第一节 套期保值的基本原理234
第二节 基于远期的套期保值236
第三节 基于期货的套期保值238
第四节 基于期权的套期保值243
第五节 基于互换的套期保值255
第十一章 在险价值259
第一节 在险价值的定义259
第二节 单一资产的在险价值计算264
第三节 投资组合的在险价值计算266
第四节 衍生工具的在险价值268
第五节 蒙特卡罗模拟272
第六节 历史模拟273
第七节 压力测试和回溯测试274
第八节 风险度量术（RiskMetrics）277
第十二章 信用风险和信用衍生工具283
第一节 围绕公司价值的建模283
第二节 围绕违约风险的建模288
第三节 信用度量术（CreditMetrics）293
第四节 崩盘度量术（CrashMetrics）299
第五节 考虑到违约风险后的衍生工具定价305
第六节 信用衍生证券307
第七节 信用衍生工具的定价308
附录12.A：信用变动下的债券定价模型313
第十三章 套利316
第一节 套利的基本原理316
第二节 套利实例319
第三节 套利的局限性327
第十四章 金融产品与金融工程332
第一节 获得相同回报的各种途径333
第二节 金融产品的供给分析336
第三节 金融创新和金融工程339
第四节 内嵌衍生工具342
第五节 策略的评估344
附录标准正态分布累积概率函数表346
参考文献349