图书介绍
噪音交易、信念偏误与有限套利 模型与实证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 孔东民著 著
- 出版社： 武汉：华中科技大学出版社
- ISBN：9787560984490
- 出版时间：2013
- 标注页数：214页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：228页
- 主题词：股票市场－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1选题意义1
1.1.1市场异象及其解释的困难：行为金融的兴起1
1.1.2研究对象：行为金融的两个方面7
1.1.3研究的现实意义8
1.2研究框架结构10
第2章 并非有效的市场：中国股市的定价偏误与投资者行为11
2.1中国股市的噪音交易成分11
2.1.1研究方法、数据来源及变量定义13
2.1.2中国内地与其他6个亚洲国家和地区市场的股市噪音交易成分比较研究16
2.1.3小结19
2.2中国股市的异常收益19
2.2.1相关文献评论21
2.2.2研究方法、数据来源及计算说明24
2.2.3中国股市的惯性与反转收益及其来源29
2.2.4小结32
2.3首次公开募股中的机构投资者行为32
2.3.1相关文献评述35
2.3.2研究假说37
2.3.3数据来源与研究方法说明40
2.3.4实证结果分析44
2.3.5小结53
第3章 存在一类信念偏误主体的市场Ⅰ：世代交叠框架55
3.1信念偏误、噪音交易与资产价格波动56
3.1.1本章提出的模型与相关文献中提出的模型的区别56
3.1.2假设前提57
3.1.3资产均衡价格及波动60
3.1.4小结69
3.2模型的实证涵义以及检验70
3.2.1模型的实证涵义70
3.2.2数据来源及说明76
3.2.3检验结果及分析77
3.2.4小结80
3.3另外一种可选择的模型设定81
3.3.1基本假设81
3.3.2市场均衡82
3.3.3市场波动分析86
3.3.4小结90
第4章 存在一类信念偏误主体的市场Ⅱ：引入心态与知情交易的3期框架91
4.1信念偏误、噪音交易与资产价格波动91
4.1.1 本章提出的模型与相关文献中提出的模型的区别91
4.1.2基本假设94
4.1.3市场的均衡价格95
4.1.4知情交易、投资心态与市场流动性100
4.1.5小结103
4.2模型的可检验含义及检验结果104
4.2.1模型的可检验含义104
4.2.2数据选取及研究方法说明105
4.2.3检验结果及分析109
4.2.4小结115
第5章 存在两类有信念偏误交易者的市场：基本面交易与趋势交易117
5.1噪音交易、市场心态与股价行为119
5.1.1本节建立的模型与相关文献中提出的模型的区别119
5.1.2假设和说明121
5.1.3市场均衡126
5.1.4各期价格与参数的关系128
5.1.5进一步的讨论：实证涵义及初步的检验142
5.1.6小结148
5.2股市投资者的交易策略研究：基于一个噪音交易模型149
5.2.1本节构建的模型与相关文献中提出的模型的区别149
5.2.2理论模型及可检验假说150
5.2.3数据来源及检验方法说明153
5.2.4检验结果及分析154
5.2.5小结164
第6章 两类有信念偏误交易者与有限套利共存的市场：资产定价效率分析165
6.1业绩导向套利、期望收益及市场稳定性166
6.1.1本章模型与相关模型的联系及区别166
6.1.2基本假设167
6.1.3套利者的期望收益及市场波动：市场不存在初始冲击的情况169
6.1.4套利者的期望收益及市场波动：市场有初始冲击的情况171
6.1.5小结174
6.2数值模拟结果及分析174
6.2.1数值设定的说明174
6.2.2模拟结果及分析175
6.2.3小结190
第7章 结论及展望191
7.1主要的研究结论191
7.2未来的研究方向193
参考文献195