图书介绍
金融衍生工具风险形成及防范PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 孙宁华著 著
- 出版社： 南京：南京大学出版社
- ISBN：7305042455
- 出版时间：2004
- 标注页数：234页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：257页
- 主题词：金融体系－研究
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图书目录
目录1
《南京大学博士文丛》总序（洪银兴）1
序（洪银兴）1
内容摘要1
第一章 导论1
一、问题的提出1
二、金融衍生工具及其发展简况10
三、研究方法与体系结构16
四、可能的创新与不足18
五、金融衍生工具定价理论述评19
第二章 从运行机制看金融衍生工具的功能与风险33
第一节 金融衍生工具的运行机制34
一、衍生工具运行机制的总体考察34
二、衍生工具运行机制的分类考察44
第二节 金融衍生工具的功能48
一、规避风险48
二、价格发现53
三、投资效应54
四、克服信息不对称和改善企业治理结构56
五、完善金融市场体系57
第三节 金融衍生工具的风险类型59
一、市场风险60
二、信用风险62
三、营运风险64
四、法律风险66
第三章 信息不对称与金融衍生工具风险形成68
第一节 信息不对称与逆向选择和道德风险68
一、信息不对称68
二、逆向选择和道德风险71
三、金融市场上的逆向选择和道德风险73
第二节 信息不对称与金融衍生工具风险77
一、金融衍生交易中逆向选择和道德风险的一般分析77
二、金融衍生产品公司的委托代理模型82
第三节 金融衍生交易中的道德风险典型案例剖析90
一、巴林银行：交易员道德风险引发的倒闭案90
二、金中富期货诈骗案：中国衍生市场大曝光95
第四章 金融衍生工具微观风险向宏观风险的传导99
第一节 市场失灵、规则缺失与衍生工具风险传导101
一、金融衍生市场的操纵市场行为与风险传导102
二、金融衍生市场的外部性与风险传导103
三、金融衍生市场的规则缺失与风险传导105
第二节 衍生工具虚拟性与契约性的交互作用与107
风险传导107
一、金融衍生工具的虚拟性引发经济生活中的不确定性108
二、不确定性使逆向选择和道德风险问题加剧113
三、道德风险促成经济的泡沫化115
第三节 对冲基金与衍生市场宏观风险形成和传导117
一、对冲基金及其运作机理118
二、政府与对冲基金的不完全信息静态博弈123
三、对冲基金与宏观风险形成的实证分析135
第五章 金融衍生工具风险度量149
第一节 金融衍生工具敏感性度量150
一、Delta151
二、Gamma152
三、Theta153
四、Vega155
五、Rho155
第二节 VaR与金融衍生工具风险度量157
一、VaR的含义157
二、VaR的计算159
三、VaR与金融衍生工具风险管理体系169
四、对VaR方法的评价175
第六章 防范金融衍生工具风险的市场制度178
第一节 制度、风险与经济绩效179
一、制度通过减少风险来增进经济绩效179
二、金融衍生工具微观风险与市场规则182
第二节 衍生市场运行的规则184
一、衍生市场进入和退出规则185
二、衍生市场定价规则187
三、衍生市场竞争和垄断规则189
第三节 培育衍生市场的市场主体192
一、预算软约束与衍生市场主体缺位192
二、培育三类市场主体194
第四节 交易商的自我管理和自律管理197
一、信息不对称与衍生产品交易商的风险管理197
二、交易商的自律性管理200
第七章 金融衍生工具风险监管的制度安排202
第一节 衍生工具的监管安排203
一、中央监管当局的监管安排203
二、交易所的监管安排208
三、国际金融监管与协调机制211
第二节 防范对冲基金的制度安排216
一、促进本国的制度均衡217
二、增强制度柔性219
参考文献221
附录：金融衍生工具研究和管理机构网站231
后记232