图书介绍
金融衍生产品的性质、定价与风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 孙宁华著 著
- 出版社： 南京：南京大学出版社
- ISBN：9787305083617
- 出版时间：2011
- 标注页数：302页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：309页
- 主题词：金融衍生产品－研究
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图书目录
第一章 金融衍生产品的运行机制与发展概况第一节 金融衍生产品的运行机制2
第二节 金融衍生产品的功能12
第三节 国际金融衍生市场发展状况21
第四节 中国发展金融衍生产品的历程31
第二章 逆向选择、道德风险与金融衍生产品风险形成第一节 金融衍生产品风险的类型40
第二节 信息不对称与逆向选择和道德风险46
第三节 逆向选择、道德风险与金融衍生产品风险53
第四节 金融衍生交易中的道德风险典型案例剖析67
第三章 金融衍生产品宏观风险形成74
第一节 市场失灵、规则缺失与衍生产品风险传导74
第二节 衍生产品虚拟性与契约性的交互作用与风险传导79
第三节 对冲基金与衍生市场宏观风险形成和传导86
第四节 信用衍生产品与美国次贷及全球金融危机109
第四章 金融衍生产品定价：基本理论115
第一节 线性衍生产品的定价115
第二节 期权定价理论120
第三节 股指期货定价理论136
附录 Black-Scholes定价公式的推导（风险中性定价方法）142
第五章 期权定价：B-S模型之后的发展145
第一节 认股权证、股指期权、货币期权、期货期权的定价145
第二节 美式期权148
第三节 其他假设的放宽155
附录 B-S期权定价公式是二项式期权定价公式的特例159
第六章 基于等鞅测度的期权定价163
第一节 测度的建立163
第二节 等鞅测度169
第三节 Merton连续股息下的欧式看涨期权定价：鞅方法175
第四节 期权定价鞅方法的拓展与运用178
第七章 金融衍生产品风险度量：从灵敏度到VaR第一节 金融衍生产品敏感性度量185
第二节 VaR：风险价值190
第三节 对VaR的发展：分位数回归法210
第八章 金融衍生产品风险预警指标体系与运作机制第一节 金融衍生产品风险评估指标体系219
第二节 金融衍生产品风险预警方法226
第三节 金融衍生产品风险预警系统的运作233
第九章 防范金融衍生产品风险的制度安排236
第一节 制度、风险与经济绩效236
第二节 衍生市场运行的规则240
第三节 交易商的自我管理和自律管理246
第四节 衍生产品的监管安排249
第五节 防范对冲基金的制度安排259
第十章 中国衍生市场风险形成和管理262
第一节 中国衍生市场风险成因分析262
第二节 中国衍生市场规范与发展277
参考文献289