图书介绍
目标函数、联动模式及估计方法 期货最优套期保值比求解三维度的实证研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 付剑茹编 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514114515
- 出版时间：2011
- 标注页数：131页
- 文件大小：44MB
- 文件页数：142页
- 主题词：铜－期货市场－研究－中国
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图书目录
第1章 导论1
1.1研究意义1
1.2国内外研究现状及研究趋势3
1.3研究思路、方法及技术路线8
1.4本书创新点11
第2章 基于RCMRS的套期保值时变模型及实证研究12
2.1引言12
2.2研究评述13
2.3模型设定14
2.4实证分析16
2.5套期保值效率比较21
2.6本章小结23
第3章 基于状态空间模型的套期保值比卡尔曼滤波估计25
3.1文献回顾25
3.2模型设定28
3.3实证分析32
3.4套期保值有效性比较43
3.5本章小结48
第4章 基于MCMC的期货最优套保比贝叶斯分析50
4.1引言50
4.2贝叶斯定理52
4.3模型设定53
4.4模型的贝叶斯分析54
4.5实证分析57
4.6套期保值有效性比较60
4.7本章小结62
第5章 基于不同目标函数的最优套期保值比估计及比较研究64
5.1文献评述64
5.2模型设定68
5.3实证分析72
第6章 基于蒙特卡洛模拟数据的套期保值比研究80
6.1基本的维纳过程80
6.2一般化的维纳过程81
6.3 ITO过程81
6.4 ITO引理和商品价格的对数正态分布82
6.5持有成本理论83
6.6蒙特卡洛模拟85
6.7数据模拟及分析87
6.8经验分析90
第7章 基于非期望效用框架下的最优套期保值比研究92
7.1效用函数设定92
7.2最优套期保值策略93
7.3无偏期货市场94
7.4现货溢价均衡（即期货价格升水）95
7.5期货溢价均衡（即期货价格贴水）98
7.6内生性参考点的决定99
7.7基于中国铜期货市场的实证检验101
第8章 结论及研究展望105
8.1结论105
8.2研究展望109
附录111
参考文献116
后记129