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第1章 资产定价基础知识、基础金融工具1

学习目标1

1.1 无套利均衡原理和一价定律1

1.2 利息的计算方法4

1.3 资金的时间价值5

1.4 现货市场8

本章小结15

关键概念16

综合训练16

第2章 远期合约、远期利率和FRA18

学习目标18

2.1 远期合约18

2.2 远期利率21

2.3 远期利率协议25

本章小结32

关键概念32

综合训练32

第3章 远期外汇合约和SAFE交易34

学习目标34

3.1 远期外汇合约34

3.2 掉期交易40

3.3 综合的远期外汇协议43

本章小结48

关键概念49

综合训练49

第4章 金融期货交易规则与定价51

学习目标51

4.1 期货市场简介51

4.2 金融期货合约56

4.3 金融期货定价机制62

4.4 金融期货交易中的套期保值65

本章小结68

关键概念68

综合训练68

第5章 久期和凸度70

学习目标70

5.1 久期70

5.2 凸度80

本章小结83

关键概念84

综合训练85

第6章 利率期货87

学习目标87

6.1 利率期货概述87

6.2 短期利率期货合约92

6.3 中长期利率期货合约96

6.4 国际金融市场主要利率期货品种99

6.5 利率期货的定价107

6.6 利率期货的套利115

6.7 利率期货的套期保值121

本章小结126

关键概念127

综合训练127

第7章 外汇期货129

学习目标129

7.1 外汇期货概述129

7.2 外汇期货定价133

7.3 外汇期货的应用135

本章小结138

关键概念139

综合训练139

第8章 股指期货140

学习目标140

8.1 股指期货概述140

8.2 股指期货的运作152

8.3 股指期货的定价与投资157

本章小结162

关键概念163

综合训练163

第9章 互换交易165

学习目标165

9.1 互换概述165

9.2 利率互换173

9.3 货币互换178

9.4 其他互换180

9.5 互换的应用191

本章小结193

关键概念194

综合训练194

第10章 互换定价195

学习目标195

10.1 利率期限结构195

10.2 零息票利率、远期利率与互换利率198

10.3 互换定价201

本章小结206

关键概念207

综合训练207

第11章 期权交易基础208

学习目标208

11.1 期权概述208

11.2 期权的类型212

11.3 期权交易217

本章小结224

关键概念225

综合训练226

第12章 期权定价理论227

学习目标227

12.1 期权价格概述227

12.2 布莱克—斯科尔斯（B-S）模型230

12.3 二项式定价模型243

12.4 期权价格上下限244

12.5 看涨看跌期权平价249

12.6 期权定价的红利因素251

本章小结253

关键概念253

综合训练254

第13章 期权交易策略255

学习目标255

13.1 单一期权256

13.2 期权与基础资产组合262

13.3 价差期权组合267

13.4 组合期权279

本章小结285

关键概念286

综合训练286

第14章 期权品种287

学习目标287

14.1 货币期权287

14.2 利率期权295

14.3 股票期权300

14.4 股票指数期权303

14.5 衍生期权305

本章小结309

关键概念309

综合训练309

第15章 金融工程交易案例集311

15.1 股票累积期权案例311

15.2 中信泰富澳元外汇累积期权案例314

15.3 东航燃油套期保值巨亏案例321

15.4 深南电原油累积期权对赌案例331

15.5 中国远洋做多BDI指数高位被套巨额浮亏案例335

15.6 中航油场外石油期权交易巨亏案例342

15.7 巴林银行日经225指数期权交易巨亏倒闭案例351

15.8 国储铜事件360

主要参考文献365