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第1章　导论1

1.1　研究背景1

1.1.1　信用与担保的关系2

1.1.2　中小企业发展与信用担保5

1.1.3　国际中小企业信用担保的发展9

1.2　问题的提出及研究意义、研究思路和方法18

1.2.1　问题的提出18

1.2.2　研究意义25

1.2.3　研究思路和方法26

1.3　本书逻辑结构及主要内容27

第2章　信用担保相关理论述评及简析29

2.1　信用担保的基本原理29

2.1.1　信用担保的特殊属性29

2.1.2　信用担保的本质33

2.1.3　信用担保原理的应用34

2.2　金融交易中的中小企业信用担保36

2.2.1　专业化分工、交易和交易制度36

2.2.2　金融交易与信用担保39

2.3　中小企业信用担保机构的功能及组建模式42

2.3.1 中小企业信用担保机构的功能42

2.3.2　中小企业信用担保机构的组建模式46

2.4　中小企业信用担保市场47

2.4.1 中小企业信用担保市场的特点47

2.4.2　中小企业信用担保价格50

2.5　本章小结53

第3章　信息不对称与中小企业信用担保风险形成55

3.1　引言55

3.2　信息经济学基本理论56

3.2.1　信息不对称57

3.2.2　逆向选择和道德风险59

3.3　金融市场中的信息不对称61

3.3.1　金融市场中的逆向选择62

3.3.2　金融市场中的道德风险63

3.4　信息不对称与信贷配给理论分析64

3.4.1　信息不对称与信贷配给形成64

3.4.2　逆向选择导致信贷配给的理论分析67

3.4.3　道德风险导致信贷配给的理论分析73

3.4.4　信息不对称条件下信贷配给的均衡74

3.5　信息不对称导致中小企业信用担保风险形成的理论分析77

3.5.1 中小企业信用担保制度下信贷配给的均衡演变78

3.5.2　外部信息不对称导致中小企业信用担保风险形成的理论分析80

3.5.3 内部信息不对称导致中小企业信用担保风险形成的理论分析87

3.6　本章小结93

第4章　信用担保风险定价理论与方法95

4.1　期权的基本理论与价值分析95

4.1.1　期权的基本概念95

4.1.2　期权的构成要素及分类96

4.1.3　期权的价值分析98

4.2　布莱克-舒尔斯期权定价模型及其应用105

4.2.1　布莱克-舒尔斯期权定价模型105

4.2.2　布莱克-舒尔斯定价模型的特征分析113

4.2.3　定价模型的应用——期货定价公式116

4.3　信用担保风险定价微分方程117

4.3.1　信用担保的期货期权定义117

4.3.2　期货期权价格的一般动态方程119

4.3.3　信用担保风险定价微分方程121

4.4　信用担保风险定价的欧式特征123

4.4.1 欧式期货看涨与看跌期权的平价关系123

4.4.2　信用担保风险定价的欧式特征124

4.5　本章小结127

第5章　基于债务展期的风险定价模型与方法128

5.1　引言128

5.2　债务单阶段展期的风险定价模型与方法130

5.2.1　债务单阶段展期的风险定价模型130

5.2.2　债务单阶段展期模型的定价方法133

5.3　债务多阶段展期的风险定价模型与方法139

5.3.1　债务多阶段展期的风险定价模型139

5.3.2　债务多阶段展期模型的定价方法143

5.4　债务展期的风险复合定价模型与方法145

5.4.1　债务展期的风险复合定价模型146

5.4.2　债务展期复合模型的定价方法149

5.5　相关实例及实证分析151

5.5.1　基于布莱克-舒尔斯模型的风险定价实例分析151

5.5.2　债务单阶段展期的风险定价实例及实证分析154

5.5.3　多阶段展期模型的假设适用性实证分析161

5.6　本章小结166

第6章　中小企业信用担保风险的外部防范168

6.1　中小企业信用担保风险分析168

6.1.1　信用担保风险的内涵及分类168

6.1.2　信用担保风险分析170

6.2　改善信用担保机构外部运营环境的有效途径176

6.2.1　加强法律法规建设176

6.2.2　进行社会征信机构建设180

6.2.3　开展企业伦理建设181

6.3　信用担保风险外部分散的有效途径185

6.3.1　商业银行与信用担保机构风险分担的理论分析185

6.3.2　加强商业银行与信用担保机构的协作关系188

6.4　信用担保风险外部转移的有效途径190

6.4.1　健全中小企业信用再担保体系190

6.4.2　建立可选择性风险转移（A.R.T．）保险机制191

6.5　信用担保风险外部补偿的有效途径194

6.5.1　信用担保风险外部补偿的理论分析194

6.5.2　建立政府财政外部补偿机制197

6.6　外部监管与社会服务体系的建设199

6.6.1　建立健全信用担保外部监管体系199

6.6.2　建立健全中小企业社会服务体系200

6.7　本章小结201

第7章 中小企业信用担保风险的内部控制202

7.1　中小企业资信评估系统的构建202

7.1.1 中小企业资信评估的意义和特点204

7.1.2　中小企业资信评估系统的指标设计和架构206

7.1.3　中小企业资信评估系统的评判模型209

7.2　信用担保风险预警机制的构建214

7.2.1　信用担保风险预警系统的指标设计和架构215

7.2.2　信用担保风险预警系统的警示模型219

7.3　信用担保机构科学运营的实现途径222

7.3.1　建立健全科学管理制度222

7.3.2　加强内部人员的素质培训223

7.4　基于担保投资的风险内部分散机制225

7.4.1　担保投资的基本概念及功能225

7.4.2　担保投资引发担保机构经营模式的转变226

7.4.3　担保投资成功运作的案例分析228

7.5　基于反担保的风险内部转移机制230

7.5.1　反担保的审查管理231

7.5.2　反担保物的质量评估233

7.6　基于风险自留的风险内部补偿机制237

7.6.1　信用担保风险自留的基本含义237

7.6.2　信用担保风险自留的筹资形式238

7.7　本章小结239

第8章　总结与展望241

8.1　全书总结241

8.2　研究展望243

参考文献244