图书介绍
二次规划 非线性规划与投资组合的计算PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张忠桢著 著
- 出版社： 武汉：武汉大学出版社
- ISBN：7307049643
- 出版时间：2006
- 标注页数：228页
- 文件大小：6MB
- 文件页数：237页
- 主题词：凸规划－研究
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图书目录
目录1
第一章 基础知识1
1.1 矩阵的旋转运算及分块矩阵公式1
1.2 向量与矩阵的范数及其性质8
1.3 凸锥及Farkas引理10
1.4 约束最优化及Kuhn-Tucker条件15
1.5 约束最优化的其他一些定理20
2.1 基本概念及有关定理26
第二章 线性不等式组26
2.2 线性不等式组的旋转算法29
2.3 循环与反循环37
2.4 参数化技术40
2.5 线性不等式组的极点解44
第三章 凸二次规划53
3.1 二次规划的旋转算法53
3.2 凸二次规划的计算步骤63
3.3 变量有上界的凸二次规划66
4.1 二次齐次函数的下降方向78
第四章 非凸二次规划78
4.2 Ⅰ型和Ⅱ型非负下降方向79
4.3 二次齐次函数在锥内的下降方向95
4.4 非凸二次规划的局部极小点117
4.5 局部极小点的改进140
第五章 约束非线性规划152
5.1 序列二次规划法简介152
5.2 序列线性规划法161
5.3 牛顿法167
5.4 拉格朗日法176
5.5 增广拉格朗日法182
5.6 拟牛顿法189
第六章 均值方差投资组合选择模型的解法195
6.1 标准均值方差投资组合选择模型195
6.2 资产有上界限制的均值方差模型208
6.3 具有交易成本的均值方差模型212
6.4 自融资均值方差模型216
6.5 V形交易成本的均值方差模型222
参考文献226