图书介绍
跳跃风险与未定权益的最优套期保值策略研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 郭建华著 著
- 出版社： 成都：西南财经大学出版社
- ISBN：9787550427952
- 出版时间：2016
- 标注页数：154页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：163页
- 主题词：金融风险－风险管理
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图书目录
1 绪论1
1.1 研究背景及研究意义1
1.2 国内外研究现状3
1.3 研究内容、研究方法及结构安排11
2 套期保值的理论基础15
2.1 套期保值的基本概念15
2.2 套期保值的经济意义21
2.3 预备知识23
2.4 本章小结30
3 资产价格的跳扩散过程31
3.1 资产价格的跳跃行为研究31
3.2 资产价格跳扩散模型的引入42
3.3 跳扩散模型的参数估计45
3.4 本章小结51
4 Delta约束下欧式未定权益的套期保值问题研究52
4.1 问题的引入52
4.2 Delta约束下欧式未定权益的套期保值问题53
4.3 Delta约束下平方套期保值策略的应用58
4.4 本章小结63
5 跳扩散结构下欧式未定权益的均方套期保值问题研究64
5.1 均方套期保值64
5.2 均方套期保值的基本问题与模型65
5.3 均方套期保值最优策略的确定67
5.4 均方套期保值策略的应用72
5.5 本章小结76
6 跳扩散结构下欧式未定权益的最小亏损套期保值问题研究77
6.1 欧式未定权益的最小亏损套期保值问题77
6.2 MCMC方法79
6.3 基于MCMC方法的最小亏损套期保值策略82
6.4 最小亏损套期保值策略的应用85
6.5 本章小结89
7 跳扩散结构下欧式未定权益的费用最小套期保值问题研究90
7.1 费用最小套期保值问题的提出90
7.2 费用最小套期保值的基本问题与模型91
7.3 费用最小套期保值策略的确定93
7.4 费用最小套期保值策略的应用101
7.5 本章小结105
8 不同风险准则下套期保值效果的对比分析106
8.1 期末亏损的对比分析106
8.2 交易费用的对比分析108
8.3 套期保值总成本的对比分析109
9 基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题研究112
9.1 基于内部信息的欧式未定权益套期保值问题的研究现状112
9.2 基于内部信息的均方套期保值问题113
9.3 基于内部信息的最小亏损套期保值119
9.4 基于内部信息的费用最小套期保值124
9.5 本章小结128
10 基于投资者风险偏好差异视角的最优套期保值策略研究129
10.1 问题的提出129
10.2 模型、研究方法130
10.3 实证分析134
10.4 本章小结140
参考文献141
后记153