股指期货投资攻略 最激动人心的金融创新PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

股指期货投资攻略 最激动人心的金融创新PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章　股指期货概论1

第一节　股指期货的基本概念和发展历程1

一、股指期货的基本概念和功能1

二、股指期货的产生及发展4

第二节　股指期货与股票交易比较8

一、交易制度9

二、交易理念11

第三节　境外股指期货市场发展的经验教训13

一、亚洲新兴市场股指期货发展的经验教训13

二、境外股指期货市场的发展给我们的启示20

第四节　我国股指期货推出的市场影响22

一、对现货市场的影响22

二、对资本市场格局的影响25

第二章　沪深300股指期货合约解读及交易规则27

第一节　沪深300指数27

一、股价指数及其编制方法27

二、沪深300指数30

第二节　沪深300股指期货合约41

一、股指期货合约设计的原则41

二、沪深300股指期货合约内容42

三、合约要素解读42

第三节　交易、结算规则和风险控制制度46

一、保证金制度46

二、持仓限额制度47

三、大户持仓报告制度47

四、强制平仓制度48

五、结算制度49

六、现金交割制度51

七、涨跌停板制度51

八、熔断机制52

九、保证金存管制度53

第四节　股指期货其他相关制度安排53

一、分级结算会员制度53

二、IB制度55

三、股指期货市场的监管制度56

第三章　交易流程60

第一节　开户60

一、选择合适的期货公司60

二、开户流程61

三、资金入账63

第二节　交易63

一、制订交易计划63

二、交易指令64

三、交易下单方式65

四、成交撮合原则、集合竞价与连续竞价67

第三节　结算与交割68

一、结算68

二、交割70

第四章　股指期货的投机72

第一节　股指期货投机的基本交易策略72

一、多头头寸（牛市策略）73

二、空头头寸（熊市策略）75

第二节　基本分析78

一、基本分析的主要方法79

二、基本分析的主要内容79

三、宏观经济变动与股指期货价格81

四、宏观经济政策与股指期货价格81

五、经济政策对经济运行与股指走势的影响分析87

第三节　技术分析88

一、技术分析赖以成立的三个基本假设89

二、技术分析与基础分析89

三、技术分析在股市与期货市场应用上的简要比较90

四、道氏理论92

五、趋势为王92

六、趋势线96

七、交易量和持仓量98

八、资金管理101

九、交易中的时机抉择102

十、资金管理和交易策略要领103

第五章　股指期货的套期保值105

第一节　套期保值的原理105

一、套期保值概述105

二、套期保值的原理106

三、利用股指期货进行套期保值106

第二节　套期保值的基本策略107

一、卖出保值（空头套期保值交易）107

二、买入保值（多头套期保值交易）110

三、期货合约选择与交叉保值114

第三节　基差与套期保值效果117

一、基差不变与套期保值效果117

二、基差变化与套期保值效果118

第四节　最佳套期比率119

一、确定风险最小化套期比率119

二、β值与最佳套期保值比率122

三、追踪风险与最佳套期保值比率127

第六章　股指期货的套利130

第一节　股指期货套利的原理和作用131

一、股指期货的定价131

二、套利的原理、类型和作用137

第二节　期现套利142

一、期现套利（指数套利）的原理142

二、套利成本与无套利区间146

三、现货组合的构建151

四、期现套利策略的实施156

第三节　跨期套利164

一、跨期套利的原理164

二、牛市跨期套利166

三、熊市跨期套利167

四、蝶式跨期套利170

五、跨期套利的机会发现172

第四节　股指期货投资策略——Alpha策略173

一、什么是Alpha策略173

二、各种不同的Alpha策略173

三、实施Alpha策略的关键要素179

四、Alpha策略的风险管理182

【附录】185

第七章　机构投资者的股指期货策略187

第一节　我国机构投资者分析187

一、我国证券市场系统性风险衡量187

二、我国机构投资者分析190

第二节　机构投资者的股指期货投资策略194

一、股指期货套期保值策略194

二、股指期货指数套利交易策略200

三、股指期货投机交易策略201

第三节 程序化交易在机构投资者股指期货交易中的运用203

一、为什么需要程序化交易203

二、程序化交易的产生、发展与局限性205

三、程序化交易在股指期货套利业务中的运用209

第八章　股指期货业务的风险管理213

第一节　股指期货业务的主要风险来源与分类214

一、股指期货业务的风险实质214

二、股指期货业务风险的主要成因214

三、股指期货业务风险分类216

四、股指期货特有的风险218

五、股指期货风险管理220

第二节　期货公司与证券公司的风险控制225

一、期货公司的股指期货业务风险管理225

二、证券公司的股指期货业务风险管理232

第三节　投资者投资业务的风险控制236

一、市场风险及其控制237

二、信用风险及其控制247

三、操作风险及其控制250

四、流动性风险及其控制253

五、法律风险及其控制256

六、机构投资者在股指期货业务中面临的关键风险揭示256

第九章　股指期货开创中国金融新时代260

第一节　境外股指期货市场发展的一般规律261

一、境外股指期货市场发展回顾261

二、境外股指期货市场的规律总结264

第二节　股指期货开创中国金融新时代266

一、股指期货的推出对我国经济发展的积极影响266

二、股指期货的推出对我国金融行业带来的机遇269

三、股指期货推出后我国金融业面临的新挑战272

附录276

《期货交易管理条例》276

《期货交易所管理办法》302

《期货公司管理办法》323

参考书目349

后记：知而后行　明而后动351