图书介绍
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- 《风险管理》编写组编 著
- 出版社： 北京：人民邮电出版社
- ISBN：9787115312785
- 出版时间：2013
- 标注页数：167页
- 文件大小：63MB
- 文件页数：175页
- 主题词：银行－风险管理－资格考试－自学参考资料
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图书目录
第一章 风险管理基础1
本章内容框架1
要点精讲1
第一节 风险与风险管理1
一、风险、收益与损失1
二、风险管理与商业银行经营2
三、商业银行风险管理的发展2
第二节 商业银行风险的主要类别4
第三节 商业银行风险管理的主要策略6
第四节 商业银行风险与资本7
一、资本的概念和作用7
二、监管资本与资本充足率要求8
三、经济资本及其应用8
第五节 风险管理的数理基础9
一、收益的计量9
二、常用的概率统计知识9
三、投资组合分散风险的原理9
同步练习10
第二章 商业银行风险管理基本架构14
本章内容框架14
要点精讲14
第一节 商业银行风险管理环境14
一、商业银行公司治理14
二、商业银行内部控制15
三、商业银行风险文化16
四、商业银行管理战略16
第二节 商业银行风险管理组织16
一、董事会及其专门委员会16
二、监事会16
三、高级管理层16
四、风险管理部门17
五、其他风险控制部门17
第三节 商业银行风险管理流程18
一、风险识别／分析18
二、风险计量／评估19
三、风险监测／报告19
四、风险控制／缓释19
第四节 风险管理信息系统20
一、数据收集20
二、数据处理20
三、信息传递20
四、信息系统安全管理20
同步练习21
第三章 信用风险管理24
本章内容框架24
要点精讲25
第一节 信用风险识别25
一、单一法人客户信用风险识别25
二、集团法人客户信用风险识别27
三、个人客户信用风险识别28
四、贷款组合信用风险识别28
第二节 信用风险计量29
一、客户信用评级29
二、债项评级30
三、信用风险组合的计量31
四、国家风险主权评级31
第三节 信用风险监测和报告32
一、风险监测对象32
二、风险监测主要指标33
三、风险预警33
四、风险报告34
第四节 信用风险控制35
一、限额管理35
二、信用风险缓释36
三、关键业务流程／环节控制36
四、资产证券化和信用衍生产品37
第五节 信用风险计量38
一、标准法38
二、内部评级法38
三、内部评级体系的验证38
四、经济资本管理39
同步练习39
第四章 市场风险管理45
本章内容框架45
要点精讲45
第一节 市场风险识别45
一、市场风险特征与分类45
二、主要交易产品的风险特征46
三、资产分类47
第二节 市场风险计量48
一、基本概念48
二、市场风险计量方法49
第三节 市场风险监测与控制51
一、市场风险管理的组织框架51
二、市场风险监测51
三、市场风险控制52
第四节 市场风险经济资本配置52
一、市场风险经济资本的计算与配置52
二、经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用53
同步练习53
第五章 操作风险管理58
本章内容框架58
要点精讲58
第一节 操作风险识别58
一、人员因素58
二、内部流程59
三、系统缺陷60
四、外部事件61
第二节 操作风险计量与经济资本配置61
一、基本指标法61
二、标准法62
三、高级计量法63
第三节 操作风险评估与控制63
一、风险评估与控制环境63
二、风险评估要素、原则和方法65
三、主要业务风险控制67
四、风险缓释69
第四节 操作风险监测与报告71
一、风险监测71
二、风险报告程序72
三、风险报告内容72
同步练习72
第六章 流动性风险管理76
本章内容框架76
要点精讲76
第一节 流动性风险识别76
一、资产负债期限结构77
二、币种结构77
三、分布结构77
第二节 流动性风险评估78
一、流动性比率／指标法78
二、现金流分析79
三、其他评估方法79
第三节 流动性风险监测与控制80
一、流动性风险预警80
二、压力测试80
三、情景分析80
四、流动性风险管理方法81
同步练习82
第七章 声誉风险和战略风险管理84
本章内容框架84
要点精讲84
第一节 声誉风险管理84
一、声誉风险管理的内容及作用84
二、声誉风险管理的基本做法85
三、声誉危机管理规划86
第二节 战略风险管理87
一、战略风险管理的作用87
二、战略风险管理的基本做法87
同步练习89
第八章 银行监管与市场约束91
本章内容框架91
要点精讲91
第一节 银行监管91
一、银行监管的内容91
二、银行监管的方法94
三、监督检查95
四、风险等级97
五、银行监管的规则98
第二节 市场约束99
一、市场约束与信息披露99
二、外部审计101
同步练习102
模拟试卷107
2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）107
2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）117
2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（三）127
同步练习参考答案及解析137
模拟试卷参考答案及解析152
2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（一）152
2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（二）157
2013年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》模拟试卷（三）162
后记167