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第1章 导论1

1-1投资决策步骤（或投资过程）2

1-1-1投资者目标2

1-1-2投资者限制3

1-1-3投资政策4

1-1-4绩效评估5

1-2报酬率6

1-2-1股票报酬率6

1-2-2债券报酬率8

1-3投资环境的趋势9

1-3-1全球化9

1-3-2证券化9

1-3-3网路化12

习题14

第2章 金融市场与资产种类17

2-1金融市场的四大功能18

2-1-1筹资18

2-1-2保值19

2-1-3避险19

2-1-4投机19

2-2信贷体系20

2-2-1股票市场21

2-2-2股票种类21

2-2-3股票交易24

2-2-4信用交易25

2-3初级市场29

2-3-1次级市场31

2-3-2主要的国际交易所33

2-3-3东京证券交易所35

2-3-4伦敦证券交易所36

2-3-5股价指数37

2-3-6台湾证券交易所发行量加权股价指数37

2-3-7标准普尔500指数40

习题41

第3章 金融商品市场：债券市场、货币市场与衍生性金融商品市场43

3-1债券市场44

3-1-1债券特性45

3-1-2债券种类48

3-1-3债券创新55

3-2货币市场58

3-3衍生性金融商品市场64

3-3-1期货与选择权64

3-3-2认股权证与认售权证68

习题70

第4章 共同基金与避险基金73

4-1共同基金74

4-1-1基金功能74

4-1-2基金的种类78

4-1-3基金的销售与费用85

4-1-4特殊的基金87

4-1-5基金的绩效90

4-2避险基金91

4-2-1避险基金的特色92

4-2-2避险基金与共同基金的差异95

4-2-3避险基金的操作策略96

习题102

第5章 现值与高登模型105

5-1终值、现值与复利106

5-1-1年金与永续年金108

5-2净现值法则114

5-3内部报酬率116

5-3-1固定成长股利折现模型118

5-3-2两阶段股利折现模型121

5-4债券评价124

5-5债券收益率126

5-5-1到期收益率126

5-5-2赎回收益率128

习题129

第6章 资本资产订价模型及套利订价理论131

6-1资本资产订价模型132

6-1-1 CAPM模型假设133

6-1-2风险衡量133

6-2资本资产订价模型的内涵135

6-2-1风险与报酬的关系135

6-2-2市场均衡的关系137

6-3证券市场线138

6-3-1证券市场线及其意义138

6-3-2证券市场线变动的意义139

6-4套利订价理论141

6-4-1套利订价理论模型的内涵141

6-4-2 APT与CAPM的比较143

习题144

第7章 期货147

7-1期货合约与期货市场148

7-1-1期货商品149

7-1-2期货市场150

7-1-3期货功能151

7-1-4期货与股票、远期契约之比较151

7-2台湾期货市场交易制度152

7-2-1期货市场组成152

7-2-2期货交易流程155

7-2-3期货交易方式156

7-2-4台湾期货商品158

7-2-5期货保证金158

7-2-6期货交易实例162

7-3期货市场理论164

7-3-1持有成本理论164

7-3-2预期理论167

7-4期货交易策略168

7-4-1避险策略168

7-4-2价格差异策略170

7-4-3投机策略172

习题174

第8章 选择权177

8-1选择权的基本概念178

8-1-1选择权的定义178

8-1-2选择权的种类179

8-1-3选择权特性181

8-1-4选择权与期货182

8-2台湾选择权市场的交易制度183

8-2-1台湾选择权市场183

8-2-2台湾选择权交易流程183

8-2-3交易委讬186

8-2-4选择权交易实务186

8-2-5选择权交易成本187

8-2-6选择权价值188

8-3选择权评价理论191

8-3-1 Black-Scholes模型192

8-3-2二项式选择权评价模式194

8-3-3选择权的风险系数197

8-4选择权策略200

8-4-1单一选择权200

8-4-2价差选择权203

8-4-3混合式选择权206

习题208

第9章 总体经济与产业分析211

9-1总体经济因素212

9-1-1国内生产毛额212

9-1-2通货膨胀214

9-1-3利率216

9-2财政政策与货币政策217

9-3景气循环221

9-3-1台湾的景气循环221

9-3-2景气指标与对策信号222

9-4产业分析225

9-4-1景气循环与产业脉动226

9-4-2类股轮动227

9-4-3产业生命周期230

习题233

第10章 财报分析235

10-1重要的财务报表236

10-1-1损益表236

10-1-2资产负债表238

10-1-3现金流量表241

10-2财务比率244

10-2-1流动性比率245

10-2-2长期偿债能力249

10-2-3资产管理或周转率250

10-2-4获利能力比率252

10-2-5市场价格比率255

10-3分解ROE：杜邦恒等式258

10-4财报分析范例260

习题264

第11章 技术分析265

11-1道氏理论266

11-2 艾略特波浪理论269

11-2-1波浪的型态269

11-2-2波浪的比率270

11-2-3波浪的时间271

11-3线型图271

11-3-1移动平均线271

11-3-2 K线图275

11-3-3 OX图282

11-4 技术指标284

11-4-1 KD指标284

11-4-2相对强弱指标287

11-4-3指数平滑异同移动平均线290

11-5 情绪指标294

11-5-1券资比294

11-5-2腾落指标294

11-5-3 TRIN295

习题297

第12章 投资绩效评估与归因299

12-1投资绩效评估300

12-1-1指标介绍300

12-1-2短期与长期的报酬率300

12-1-3年化标准差302

12-1-4贝它302

12-1-5杰森阿尔法303

12-1-6夏普指数303

12-1-7崔诺指数304

12-1-8资讯比率304

12-2投资绩效归因305

12-2-1投资绩效归因拆解306

12-2-2国际投资的绩效归因311

习题315

第13章 交易观念317

13-1均衡、套利与一价法则318

13-1-1均衡318

13-1-2套利与投机318

13-1-3一价法则319

13-2效率市场326

13-2-1效率市场的三种类型327

13-2-2效率市场的检定328

13-2-3效率市场假说面临的实证挑战329

13-2-4效率市场、指数化投资和投资组合管理331

13-3资产配置332

13-3-1资产配置策略332

13-3-2资产比例的配置333

13-3-3再平衡/重新调整336

13-4报酬、风险与分散风险337

13-4-1报酬和风险的权衡337

13-4-2马可维兹、夏普、托宾339

13-4-3投资组合之报酬与风险340

13-4-4风险分散/多角化343

13-5杠杆345

13-5-1杠杆与保证金345

13-5-2杠杆的数学346

13-6赔率、胜率、公平赛局与让分347

13-6-1什么是赔率？347

13-6-2公平赛局349

13-6-3让分351

13-7避险352

13-7-1期货避险口数的计算352

13-7-2期货避险比例的计算353

13-7-3选择权避险359

13-8交换：比较利益法则的应用361

13-8-1比较优势361

13-8-2麦当劳套餐和交换套利363

13-8-3牛肉面店与泡沫红茶店364

13-8-4利率互换（Interest Rate Swap）365

13-8-5外汇互换366

习题368

第14章 交易计画与投资策略371

14-1交易计画372

14-1-1选择你的风格372

14-1-2确定你的时间框架及投入372

14-1-3决定市场类别与投资标的物373

14-1-4决定何时进入点（确定买进策略）373

14-1-5决定退出策略（确定卖出策略）374

14-1-6买多少或卖多少374

14-1-7何时加码、何时减码374

14-1-8设定停损、停利点375

14-1-9资金及风险管理376

14-2投资策略377

14-2-1被动投资与积极主动投资377

14-2-2顺势（动能）投资与反转（回归）投资377

14-2-3长期与短期投资378

14-2-4定期定额380

14-2-5定期定值382

14-2-6核心卫星投资384

14-3一个交易者的宿命385

习题386

证券商业务员资格测验投资学历届考题387

索引475