图书介绍
全国高等院校金融学专业主干课“十二五”规划教材 金融风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵玉洁主编 著
- 出版社： 北京：对外经济贸易大学出版社
- ISBN：7566312340
- 出版时间：2015
- 标注页数：202页
- 文件大小：31MB
- 文件页数：210页
- 主题词：金融风险－风险管理－高等学校－教材
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图书目录
第一章 金融风险管理概述1
第一节 金融风险概述1
第二节 金融风险管理5
第二章 金融风险衡量模型11
第一节 风险衡量方法概述11
第二节 金融风险衡量12
第三章 流动性风险29
第一节 流动性风险概述29
第二节 流动性风险衡量32
第四章 利率风险41
第一节 利率风险概述41
第二节 再定价模型45
第三节 久期模型55
第四节 凸度65
第五章 市场风险73
第一节 市场风险概述73
第二节 风险度量法75
第三节 历史模拟法和蒙特卡罗模拟法79
第四节 国际清算银行的监管框架82
第六章 信用风险95
第一节 信用风险概述95
第二节 信用风险衡量中的基本参数估计99
第三节 信用评分模型104
第四节 RAR0C模型109
第五节 期权模型113
第六节 KMV资产组合管理模型115
第七节 贷款损失率模型122
第七章 投资风险125
第一节 投资风险概述125
第二节 投资组合管理126
第三节 对冲基金风险管理136
第八章 操作风险141
第一节 操作风险概述141
第二节 基本指标法147
第三节 标准法148
第四节 高级计量法151
第九章 全面风险管理157
第一节 全面风险管理概述157
第二节 COSO全面风险管理框架163
第三节 《中央企业全面风险管理指引》165
第十章 巴塞尔资本协议173
第一节 巴塞尔协议的发展及主要内容173
第二节 信用风险的衡量182
第三节 监督检查和市场纪律188
课后习题答案191
参考文献201