图书介绍
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- 吴泽福著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514146899
- 出版时间：2015
- 标注页数：212页
- 文件大小：43MB
- 文件页数：229页
- 主题词：利率－波动理论－研究－中国
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景与意义1
一、研究背景1
二、科学意义2
第二节 研究内容与思路4
一、研究内容4
二、研究框架6
第三节 经典文献综述7
一、传统利率期限结构理论7
二、现代利率期限结构理论10
三、动态利率期限结构模型与理论前沿14
四、国内研究进展与文献评述17
五、动态利率期限结构模型与理论前沿19
第四节 研究方法与术语21
一、研究方法21
二、相关术语22
第二章 利率期限结构的静态估计24
第一节 利率期限结构静态估计原理24
第二节 利率期限结构静态估计问题29
第三节 利率静态估计实证分析31
一、B样条函数模型与拟合方法31
二、实证数据拟合分析35
三、样本内节点布局优化与付息效应38
四、静态估计方法改进39
五、改进后模型的实证分析40
第四节 本章小结43
第三章 利率期限结构的共轭变换45
第一节 利率曲线拟合方法评述45
第二节 负指数平滑立方L1样条技术46
第三节 共轭变换实证研究48
一、样本选取与模型设定48
二、节点布局优化与模型改进50
三、负指数平滑L1样条估计52
第四节 本章小结54
第四章 利率期限结构动态建模55
第一节 利率期限结构动态模型的估计方法55
一、利率期限结构动态模型估计方法概述55
二、利率期限结构动态模型估计方法的比较58
三、我国利率动态模型估计存在的问题59
第二节 我国利率期限结构动态模型的实证研究60
一、利率动态模型与拟合60
二、样本数据与拟合结果分析64
三、我国利率波动基本特征分析71
四、利率期限结构高级动态特征估计78
第三节 本章小结89
第五章 利率期限结构波动机制91
第一节 利率期限结构波动机制理论91
第二节 利率期限结构波动机制建模93
一、利率波动机制模型93
二、数据描述与实证分析98
第三节 利率期限结构波动机制特征102
一、利率期限结构单机制波动特征102
二、利率期限结构波动多机制特征105
三、机制转换过程分析107
第四节 本章小结108
第六章 利率期限结构动态模型应用110
第一节 我国利率波动模型的应用概述110
第二节 现代利率预测方法的比较分析111
第三节 样本数据与预测结果分析115
第四节 我国利率预测模型的应用118
一、利率衍生产品定价118
二、利率风险管理120
第五节 本章小结125
第七章 宏观利率期限结构研究126
第一节 利率期限结构宏观动态均衡模型126
一、高斯宏观仿射期限结构模型127
二、宏观利率模型研究前沿128
第二节 市场利率期限结构的协变机制132
一、市场利率协变机制引入133
二、利率共轭几何变换134
三、利率协变参数估计137
四、协变机制与预测检验140
五、研究结论与政策启示146
第三节 利率期限结构与通货膨胀的非线性波动147
一、利率与通胀的非线性关系引入147
二、通货膨胀和利率期限结构估计148
三、通货膨胀与利率期限结构的协变机制149
四、协变机制的模型构建与技术难点153
五、前沿研究拓展154
第四节 信用利差期限结构研究进展156
一、信用利差模型的修正以及拟合156
二、信用利差的影响因素研究157
三、信用利差与其他经济变量的关系研究160
第八章 研究结论与政策建议161
第一节 研究结论161
一、利率期限结构静态估计结论161
二、利率期限结构动态模型结论162
三、利率动态模型应用的主要结论163
四、宏观利率期限结构预测模型结论164
第二节 启示与建议164
一、我国利率政策制定与管理建议164
二、我国债券发行政策制定与投资风险管理173
三、我国利率风险管理的启示176
第三节 研究展望180
译名对照表183
参考文献187
后记212