图书介绍
现代时间序列分析导论 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （德）克西盖斯纳，（德）沃特斯，（德）哈斯勒著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300206257
- 出版时间：2015
- 标注页数：233页
- 文件大小：39MB
- 文件页数：248页
- 主题词：时间序列分析－研究
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图书目录
第1章 引言及基础知识1
1.1 时间序列分析的发展历史2
1.2 经济时间序列的图形表示3
1.3 滞后算子7
1.4 遍历性和平稳性9
1.5 Wold分解定理15
参考文献16
第2章 单变量平稳过程19
2.1 自回归过程19
2.1.1 一阶自回归过程19
2.1.2 二阶自回归过程29
2.1.3 高阶自回归过程36
2.1.4 偏自相关函数38
2.1.5 自回归过程的估计41
2.2 移动平均过程42
2.2.1 一阶移动平均过程42
2.2.2 MA（1）过程与时频归并46
2.2.3 高阶移动平均过程48
2.3 混合过程51
2.3.1 ARMA（1,1）过程51
2.3.2 ARMA（p,q）过程56
2.4 预测57
2.4.1 最小均方误差（minimal mean squared errors）预测57
2.4.2 ARMA（p,q）过程的预测61
2.4.3 预测效果的评价64
2.5 计量模型与ARMA过程的关系66
参考文献67
第3章 格兰杰因果关系70
3.1 格兰杰因果性的定义71
3.2 双变量模型中因果关系的刻画72
3.2.1 因果关系的刻画——基于自回归和移动平均过程73
3.2.2 因果关系的刻画——基于单变量过程的残差74
3.3 因果关系检验76
3.3.1 直接格兰杰方法77
3.3.2 Haugh-Pierce检验79
3.3.3 Hsiao方法82
3.4 因果关系检验在多元模型中的应用85
3.4.1 直接格兰杰方法在多变量情形下的应用85
3.4.2 在多变量模型中解释双变量因果检验的结果87
3.5 结束语88
参考文献89
第4章 向量自回归过程92
4.1 VAR系统的表达式93
4.2 格兰杰因果性100
4.3 脉冲响应分析102
4.4 方差分解106
4.5 结束语110
参考文献111
第5章 非平稳过程113
5.1 非平稳性的形式113
5.2 趋势去除117
5.3 单位根检验121
5.3.1 Dickey-Fuller检验122
5.3.2 增广的Dickey-Fuller检验124
5.3.3 Phillips-Perron检验126
5.3.4 单位根检验和结构突变130
5.3.5 当原假设为平稳时的检验131
5.4 时间序列的分解133
5.5 进一步的扩展139
5.5.1 分整（fractional integration）139
5.5.2 季节单整141
5.6 经济时间序列中的确定性趋势与随机趋势142
参考文献144
第6章 协整149
6.1 协整过程的定义及性质152
6.2 单方程模型中的协整：表达式、估计及检验153
6.2.1 双变量协整153
6.2.2 多变量协整156
6.2.3 静态模型中的协整检验157
6.2.4 动态模型中的协整检验161
6.3 向量自回归模型中的协整163
6.3.1 向量误差修正表达式164
6.3.2 Johansen方法166
6.3.3 向量误差修正模型的分析172
6.4 协整与经济理论176
参考文献177
第7章 非平稳面板数据181
7.1 面板模型的几个相关问题182
7.1.1 遗漏变量偏差182
7.1.2 估计和检验183
7.1.3 混合的面板证据（mixed panel evidence）184
7.2 面板单位根检验186
7.2.1 第一代检验方法186
7.2.2 第二代检验方法187
7.2.3 平稳性原假设的检验189
7.3 显著性的结合190
7.3.1 逆正态方法（inverse normal method）190
7.3.2 Bonferroni型检验192
7.4 面板协整193
7.4.1 单方程方法193
7.4.2 系统方法198
7.5 结束语199
参考文献199
第8章 自回归条件异方差204
8.1 ARCH模型207
8.1.1 定义及表达式207
8.1.2 无条件矩209
8.1.3 时频归并210
8.2 广义ARCH模型212
8.2.1 GARCH模型212
8.2.2 GARCH（1,1）过程214
8.2.3 非线性扩展216
8.3 估计和检验218
8.4 多元模型219
8.4.1 VAR型模型219
8.4.2 相关模型（correlation models）221
8.5 金融市场分析中的ARCH/GARCH模型222
参考文献223
译后记227