图书介绍
我国商业银行交易账户市场风险计量研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 袁岗著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514159264
- 出版时间：2015
- 标注页数：182页
- 文件大小：27MB
- 文件页数：191页
- 主题词：商业银行－金融交易－银行账户－市场风险－计量管理－中国
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图书目录
第1章 导论1
1.1研究背景和意义1
1.2国内外研究现状和述评4
1.3研究思路和结构安排11
1.4研究方法、创新之处及不足13
第2章 商业银行交易账户市场风险的研究基础16
2.1交易账户的概述16
2.2市场风险的定义和种类23
第3章 市场风险的计量模型选择31
3.1标准化模型法31
3.2内部模型法37
3.3计量方法之比较59
3.4本章小结62
第4章 我国商业银行交易账户的现状64
4.1交易账户投资组合的现状64
4.2我国商业银行交易账户市场风险管理存在的问题83
第5章 商业银行交易账户中市场风险因子的联动效应分析88
5.1市场风险因子的联动效应的形成机理88
5.2联动效应的实证分析96
5.3本章小结108
第6章 我国商业银行交易账户市场风险的计量109
6.1债券投资组合的市场风险计量109
6.2利率衍生品市场风险的计量123
6.3汇率衍生品市场风险的计量142
6.4本章小结150
第7章 结论与建议152
7.1研究结论152
7.2建议154
附录一 历史模拟法和指数加权平均法计量视窗化操作过程159
附录二 程序代码162
参考文献174
后记182