图书介绍
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- 高炜宇，谢识予编著 著
- 出版社： 北京：高等教育出版社
- ISBN：7040104466
- 出版时间：2002
- 标注页数：239页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：250页
- 主题词：
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图书目录
第一章 导论1
第一节 计量经济学简介1
第二节 计量经济学与经济学和经济活动的关系3
第三节 计量经济学的分析对象5
内容小结7
参考文献7
第二章 基础计量经济学回顾8
第一节 单方程线性回归8
第二节 线性回归拟合度评价、统计推断和预测17
第三节 单方程回归问题诊断和处理23
第四节 联立方程组模型的识别和估计27
第五节 单方程线性回归分析示例31
内容小结35
习题36
参考文献37
第三章 非线性回归分析38
第一节 非线性回归模型38
第二节 非线性模型的参数估计40
第三节 非线性回归评价和假设检验50
第四节 非线性回归分析的预测53
第五节 非线性回归参数估计示例54
内容小结56
习题57
参考文献57
第四章 特殊应变量数据模型分析59
第一节 特殊应变量数据模型概述59
第二节 离散应变量模型60
第三节 两元选择模型：Probit和Logit模型63
第四节 离散应变量模型设定的检验68
第五节 离散应变量模型应用举例71
第六节 多元选择的离散应变量模型74
第七节 审查回归模型：Tobit模型80
第八节 特殊应变量数据模型的扩展84
内容小结90
习题90
参考文献91
第五章 时间序列模型的分析93
第一节 时间序列模型简介93
第二节 平稳时间序列模型95
第三节 非平稳时间序列模型102
第四节 向量自回归模型109
第五节 共积性时间序列模型117
第六节 时间序列模型应用实例120
第七节 时间序列模型扩展Ⅰ：ARCH和GARCH模型124
第八节 时间序列模型扩展Ⅱ：状态空间模型与Kalman过滤器127
内容小结129
习题130
参考文献131
第六章 面板数据模型的分析133
第一节 面板数据模型简介133
第二节 固定效应模型及其估计方法136
第三节 随机效应模型及其估计方法139
第四节 模型设定的检验143
第五节 面板数据模型应用实例144
第六节 面板数据模型扩展Ⅰ：Hausman-Talor模型146
第七节 面板数据模型扩展Ⅱ：变系数模型149
第八节 面板数据模型扩展Ⅲ：动态模型153
内容小结157
习题157
参考文献158
第七章 非参数模型分析160
第一节 非参数模型简介160
第二节 非参数分析的平滑技巧162
第三节 非参数概率密度估计167
第四节 非参数条件期望估计176
第五节 半参数模型的估计与检验181
第六节 非参数模型应用实例185
第七节 非参数方法的扩展Ⅰ：非参数导函数估计187
第八节 非参数方法的扩展Ⅱ：靴襻法190
内容小结193
习题194
参考文献194
附录附录一 矩阵代数相关知识196
附录二 概率论相关知识209
附录三 概率分布表219