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第一章 期权的B-S定价法1

第一节 期权的B-S定价法模拟1

一、期权定价的B-S公式1

二、期权B-S公式的图形模拟2

三、卖权的图形模拟11

第二节 期权的利损曲线12

第三节 期权的利损值与无风险利率的关系20

第四节 期权的利损值与标的股票价格波动率的关系23

第二章 期权的敏感性参数25

第一节Alpha与Delta25

一、Alpha（α）25

二、Delta（Δ）25

第二节Gamma与V ega29

一、Gamma（Γ）29

二、Vega （Ψ）33

第三节Theta与Rho36

一、Theta（Θ）36

二、Rho（ρ）41

第四节Volga与Vanna44

一、Volga44

二、Vanna47

第五节 波动率微笑与敏感性参数组合50

一、波动率微笑50

二、敏感性参数的中性组合56

第三章 期权的二叉树定价法57

第一节 二叉树风险证券定价法57

第二节 二叉树欧式期权定价法59

一、单期欧式期权定价59

二、多期欧式期权定价62

三、欧式期权的收益函数定价法64

第三节 二叉树美式期权定价法68

第四节 二叉树期权定价的霍尔参数法73

一、霍尔二叉树期权定价法的特点73

二、霍尔二叉树期权定价法的例子74

三、最小二叉熵方法修正霍尔参数法77

第四章 二重期权组合的利损分析83

第一节 分跨期权组合的利损分析83

一、分跨期权多头的利损分析84

二、利用Excel作图85

三、计算盈亏平衡点88

四、如何合理有效地运用分跨期权组合90

第二节 宽跨期权组合的利损分析91

一、宽跨期权组合利损计算分析92

二、利用Excel作出宽跨期权组合的利损曲线95

三、计算盈亏平衡点97

第三节 垂直差价期权组合的利损分析100

一、垂直差价组合的利损分析100

二、利用Excel作出垂直差价期权组合的利损曲线103

三、计算盈亏平衡点106

第四节 水平差价期权组合的利损分析107

一、基于Excel对水平差价期权多头的利损分析107

二、利用Excel作图109

三、计算盈亏平衡点112

第五节 对角差价期权组合的利损分析113

一、基于Excel对对角差价期权多头的利损分析114

二、利用Excel作图116

三、计算盈亏平衡点118

第五章 三重期权组合的利损分析120

第一节 背景知识120

一、叠做差价期权组合的利损分析120

二、逆叠做差价期权组合的利损分析121

三、比率回廊式期权套利组合的利损分析121

四、逆比率回廊式期权组合的利损分析123

第二节 叠做期权组合的利损分析124

一、当前日期叠做期权组合的价值和多头的利损124

二、购买后三个月和即将到期叠做期权组合的价值和多头的利损129

三、叠做期权组合空头的利损131

四、基于Excel的叠做差价期权组合的利损分析133

第三节 逆叠做期权组合的利损分析135

一、逆叠做期权组合的价值和多头、空头的利损135

二、基于Excel的逆叠做差价期权组合的利损分析138

第四节 上翘比率回廊式期权组合的利损分析140

一、当前时刻上翘的比率回廊式期权组合的价值和利损140

二、其他时刻上翘的比率回廊式期权组合的价值和利损143

第五节 下翘比率回廊式期权组合的利损分析146

一、录入数据146

二、计算下翘的比率回廊式期权套利组合的价值和利损146

三、制作控件实现对t的控制148

四、作图149

第六章 四重期权组合的利损分析151

第一节 背景知识151

一、三明治差价期权组合的利损分析151

二、蝶式差价期权组合的利损分析152

第二节 由看涨期权构成的三明治差价期权组合153

一、计算三明治差价期权组合的价值154

二、计算投资者的利损155

第三节 由看跌期权构成的三明治差价期权组合163

一、计算三明治差价期权组合的价值164

二、计算投资者的利损165

第四节 蝶式差价期权组合的利损分析171

第五节 铁鹰式期权组合的利损分析174

一、铁鹰式期权组合174

二、铁鹰式期权组合的定价176

三、铁鹰式期权组合定价的实例176

第七章 选择者期权的定价与利损分析187

第一节 背景知识187

一、基本特点187

二、选择者期权的定价188

第二节 简单选择者期权的利损分析190

一、简单选择者期权的利损分析190

二、利用Excel作图194

三、计算盈亏平衡点198

第三节 复杂选择者期权的动态分析200

一、建立基本模型201

二、利用Excel作图205

三、让图形动态化208

第八章 亚式期权与数字期权的定价214

第一节 亚式期权的背景知识214

一、亚式期权214

二、亚式期权的分类215

三、具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价217

四、具有固定执行价格的算术平均亚式期权的定价218

第二节 固定行使价格几何平均亚式期权定价219

一、计算固定执行价格几何平均亚式期权的价格219

二、期权价格、内在价值与标的资产价格之间的变化关系221

三、计算多头方的利损226

第三节 连续算术平均亚式期权定价229

一、计算固定执行价格算术平均亚式期权的价格229

二、看涨期权价格与股票价格之间的变换关系231

三、算术平均亚式期权的应用234

第四节 数字期权的定价236

第九章 回望期权的定价239

第一节 背景知识239

一、回望期权的定义与种类239

二、回望期权定价240

第二节 欧式浮动行使价格回望看涨期权定价实例243

一、利用Excel为浮动行使价格回望看涨期权定价243

二、购买浮动行使价格回望看涨期权的损益分析248

第三节 欧式浮动行使价格回望看跌期权定价实例250

一、利用Excel为浮动行使价格回望看跌期权定价250

二、购买浮动行使价格回望看跌期权的损益分析255

第四节 欧式固定行使价格回望看涨期权定价实例256

一、利用Excel为固定行使价格回望看涨期权定价257

二、购买固定行使价格回望看涨期权的损益分析261

第五节 欧式固定行使价格回望看跌期权定价实例263

一、利用Excel为固定行使价格回望看跌期权定价263

二、购买固定行使价格回望看跌期权的损益分析269

第十章 障碍期权的定价271

第一节 背景知识271

一、下跌敲出看涨期权和下跌敲入看涨期权的定价271

二、上升敲出看涨期权和上升敲入看涨期权的定价272

三、上升敲出看跌期权和上升敲入看跌期权的定价273

四、下跌敲出看跌期权和下跌敲入看跌期权的定价273

第二节 下跌敲入、敲出看涨期权的定价（一）273

一、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价格274

二、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价值275

三、计算下跌敲入、敲出看涨期权多头的利损278

四、其他时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值和多头的利损279

第三节 下跌敲入、敲出看涨期权的定价（二）283

一、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价格283

二、计算不同时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值284

三、计算下跌敲入、敲出看涨期权多头的利损287

四、其他时刻下跌敲入、敲出看涨期权的价值和多头的利损289

第四节 上升敲入、敲出看涨期权的定价291

一、计算上升敲入、敲出看涨期权的价格292

二、计算下跌敲入、敲出看涨期权的价值293

三、计算不同时刻上升敲入、敲出看涨期权多头的利损296

第十一章 复合期权的定价299

第一节 背景知识299

一、复合期权299

二、复合期权的定价300

第二节 买权的复合买权定价301

一、利用Excel计算买权的复合买权的价值301

二、如何用Excel作图304

三、购买该复合买权几种可能的结果306

第三节 卖权的复合买权定价310

一、利用Excel计算卖权的复合买权的价值311

二、利用Excel作图312

三、购买该复合期权几种可能的结果314

第四节 买权的复合卖权定价316

一、利用Excel计算买权的复合卖权的价值317

二、利用Excel作图318

三、购买该复合期权几种可能的结果321

第五节 卖权的复合卖权定价323

一、利用Excel计算卖权的复合卖权的价值323

二、利用Excel作图324

三、购买该复合期权几种可能的结果326