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作者序13

简介15

译者序19

推荐序21

第一篇 数量分析26

1.倩券基础26

1.1折现、现值与终值26

1.2债券价格与殖利率的关系29

1.3债券价格导数34

1.4本章例题解答56

附录：无穷级数的应用60

2.机率概论64

2.1描述随机变数的特征64

2.2多变数分配函数71

2.3随机变数的函数75

2.4重要的分配函数82

2.5极限分配96

2.6本章例题解答100

附录：矩阵乘法复习103

3.统计概论106

3.1实际资料106

3.2参数估计113

3.3回归分析117

3.4本章例题解答129

4.蒙地卡罗法134

4.1模拟单一随机变数134

4.2模拟执行146

4.3多种风险来源151

4.4本章例题解答155

第二篇 资本市场162

5.衍生性商品介绍162

5.1衍生性商品市场概观162

5.2远期契约164

5.3期货契约176

5.4交换契约179

5.5本章例题解答181

6.选择权184

6.1选择权的报偿184

6.2选择权权利金195

6.3选择权评价202

6.4其他的选择权契约211

6.5以数值方法评价选择权215

6.6本章例题解答219

7.固定收益证券224

7.1债务市场概况224

7.2固定收益证券227

7.3固定收益证券分析233

7.4即期和远期利率239

7.5不动产贷款抵押证券245

7.6本章例题解答262

8.固定收益衍生性商品268

8.1远期契约268

8.2期货271

8.3交换277

8.4选择权285

8.5本章例题解答294

9.权益、货币和商品市场300

9.1权益300

9.2可转换公司债与认股权证303

9.3权益衍生性商品309

9.4外汇市场314

9.5外汇交换316

9.6商品323

9.7本章例题解答332

第三篇 市场风险管理340

10.市场风险衡量介绍340

10.1金融市场风险简介340

10.2风险值为下方风险的衡量指标343

10.3风险值参数352

10.4风险值系统要素358

10.5压力测试361

10.6流动性风险364

10.7本章例题解答369

附录：风险衡量指标的良好性质372

11.市场风险来源376

11.1损失来源：一种拆解376

11.2汇率风险378

11.3固定收益风险382

11.4权益风险396

11.5商品风险398

11.6简化风险403

11.7本章例题解答408

附录：简化共变异数矩阵411

12.线性风险避险414

12.1期货避险简介414

12.2最适避险419

12.3最适避险应用426

12.4本章例题解答433

13.非线性风险：选择权436

13.1评价选择权436

13.2选择权的风险系数441

13.3动态避险458

13.4本章例题解答465

14.建立风险因子模型470

14.1常态和对数常态分配470

14.2厚尾475

14.3随时间变动的风险478

14.4本章例题解答489

15.VAR方法492

15.1 VAR：局部与全部评价法492

15.2 VAR方法：概论497

15.3范例503

15.4本章例题解答512

第四篇 投资与风险管理518

16.投资组合管理518

16.1机构投资者518

16.2投资组合管理519

16.3风险预算529

16.4本章例题解答533

17.避险基金风险管理538

17.1避险基金产业538

17.2杠杆、作多和放空部位539

17.3避险基金风险管理544

17.4避险基金的透明度558

17.5本章例题解答563

第五篇 信用风险管理570

18.信用风险介绍570

18.1交割风险570

18.2信用风险导论573

18.3衡量信用风险576

18.4分散信用风险584

18.5本章例题解答590

19.违约风险的精算衡量594

19.1信用事件594

19.2违约率598

19.3回收率615

19.4投资组合评等应用620

19.5评估公司及主权评等624

19.6本章例题解答630

20.从市场价格衡量违约风险636

20.1公司债价格636

20.2权益价格644

20.3本章例题解答655

21.信用曝险额658

21.1工具别的信用曝险额658

21.2信用曝险额分配661

21.3曝险改善方式679

21.4信用风险的改善方式689

21.5本章例题解答691

22.信用衍生性商品695

22.1简介695

22.2信用衍生性商品种类697

22.3信用衍生性商品的评价与避险710

22.4信用衍生性商品的优缺点714

22.5本章例题解答717

23.信用风险管理722

23.1衡量信用损失分配722

23.2衡量期望信用损失726

23.3衡量信用风险值730

23.4投资组合信用风险模型733

23.5本章例题解答747

第六篇 作业与整合的风险管理754

24.作业风险754

24.1作业风险的重要性754

24.2辨识作业风险757

24.3评估作业风险760

24.4管理作业风险767

24.5本章例题解答774

附录：因果路径777

25.风险资本与风险调整后资本报酬780

25.1风险调整后的资本报酬780

25.2绩效评估与订价785

25.3本章例题解答787

26.最佳实务准则报告790

26.1 G-30报告790

26.2英格兰银行的Barings报告791

26.3交易对手风险管理政策委员会的LTCM报告794

26.4本章例题解答797

27.全公司面风险管理800

27.1整合的风险管理800

27.2三大支柱架构803

27.3组织结构805

27.4交易员控管811

27.5本章例题解答816

第七篇 法律、会计、税务与税赋风险管理824

28.法律议题824

28.1衍生性商品的法律风险824

28.2抵销828

28.3 ISDA总抵销协定831

28.4 2002年的沙欧法案837

28.5解释名词838

28.6本章例题解答842

29.会计与税务议题846

29.1内部财务报告846

29.2财务报告的主要议题848

29.3外部财务报告：FASB853

29.4外部财务报告：IASB865

29.5赋税考量868

29.6本章例题解答871

第八篇 管制与法规遵从877

30.金融机构的管制877

30.1金融机构定义877

30.2系统风险879

30.3商业银行的管制880

30.4证券商管制884

30.5管制的工具与目的887

30.6本章例题解答890

31.巴塞尔协定892

31.1巴塞尔协定过程892

31.2 1988年版巴塞尔协定896

31.3释例说明910

31.4新版巴塞尔协定913

31.5结论923

31.6本章例题解答925

32.巴塞尔的市场风险计提930

32.1标准法930

32.2内部模型法931

32.3压力测试939

32.4回顾测试942

32.5本章例题解答948