图书介绍
掉期交易与其他衍生品 原书第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 理查德·弗拉维尔（RichardFlavell）著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564218270
- 出版时间：2014
- 标注页数：361页
- 文件大小：128MB
- 文件页数：385页
- 主题词：金融交易－研究；金融衍生产品－研究
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图书目录
第1章 掉期和其他金融衍生品1
1.1介绍1
1.2掉期的应用3
1.3掉期市场概述6
1.4掉期市场的发展8
1.5结论10
第2章 短期利率掉期11
目标11
2.1贴现、货币的时间价值及其他11
2.2远期利率协议和利率期货17
2.3短期掉期22
2.4期货的凸偏倚27
2.5掉期的远期定价30
第3章 通用的利率掉期32
目标32
3.1通用利率掉期32
3.2根据比较优势定价37
3.3通用利率互换的相对定价40
3.4债券市场与掉期市场的关系42
3.5贴现函数49
3.6构建混合曲线54
第4章 特定掉期的定价和估价58
目标58
4.1简单特定掉期的定价：远期开始58
4.2“过山车”63
4.3简单特定掉期的定价：更复杂的例子65
4.4作为贴现替代物的远期定价——重新讨论68
4.5掉期估值69
第5章 资产包72
目标72
5.1面值资产掉期的创建和定价73
5.2平价到期资产掉期的创建和定价76
5.3贴现、嵌入式贷款以及远期估价77
5.4资产包的进一步拓展77
第6章 信用衍生工具79
背景和目标79
6.1总收益掉期80
6.2信用违约掉期81
6.3通用信用违约掉期的定价和套期保值87
6.4信用违约掉期模型的构建91
6.5非通用信用违约掉期的定价和估值95
6.6一篮子和组合信用违约掉期96
6.7采用掉期时的信用风险98
6.8附录：信用投资组合的建模概述101
第7章 更复杂的掉期108
目标108
7.1简单失配掉期108
7.2平均利率掉期109
7.3组合掉期110
7.4收益曲线掉期111
7.5掉期的凸效应114
7.6附录：凸效应的度量116
第8章 交叉市场与其他市场掉期127
目标127
8.1隔夜指数化掉期127
8.2跨市场基础掉期130
8.3股权和商品掉期134
8.4人寿掉期139
8.5通胀掉期140
8.6波动掉期149
第9章 交叉货币掉期159
目标159
9.1浮动—浮动交叉货币掉期159
9.2交叉货币基准掉期的定价和套期保值161
9.3交叉货币基准掉期和贴现166
9.4固定—浮动交叉货币掉期170
9.5浮动—浮动掉期（续）172
9.6固定—固定交叉货币掉期175
9.7交叉货币掉期的估值178
9.8双重货币掉期180
9.9交叉货币股权掉期183
9.10结论184
9.11附录：数量调整型期权的调整184
第10章 柜台交易期权188
目标188
10.1介绍188
10.2布莱克期权定价模型189
10.3利率波动率191
10.4平价和远期波动率200
10.5上限、下限和价格限制式期权208
10.6数码式期权213
10.7嵌入结构产品215
10.8互换期权218
10.9具有嵌入互换期权的结构224
10.10关于信用违约掉期的期权226
10.11外汇期权227
10.12对外汇期权套期保值231
10.13附录：关于随机波动率的SABR模型235
第11章 结构产品的掉期239
目标239
11.1介绍239
11.2一些结构性证券的例子240
11.3数值利率模型244
11.4模拟模型255
11.5附录：数值树的推广267
第12章 传统市场风险管理279
目标279
12.1介绍279
12.2利率风险管理283
12.3网格点风险管理——市场利率283
12.4等效的投资组合284
12.5网格点风险管理——远期利率286
12.6网格点风险管理——零息利率288
12.7收益曲线风险管理290
12.8债券和掉期期货295
12.9西塔风险296
12.10利率期权投资组合的风险管理299
12.11通胀掉期的套保308
12.12附录：掉期曲线的分析310
第13章 风险值315
目标315
13.1介绍315
13.2一个非常简单的例子317
13.3一个简单例子的推广323
13.4多因子德尔塔风险值327
13.5风险因子和现金流映射的选择329
13.6波动率和相关系数的估计333
13.7一个实际例子334
13.8模拟法336
13.9模拟法的缺点以及推广338
13.10德尔塔—伽玛和其他方法345
13.11利差VaR349
13.12股本VaR351
13.13 VaR的冲击检验353
13.14 VaR的压力测试355
13.15附录：极值理论356