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1　引言1

1.1　本书研究的目的和意义1

1.1.1 研究的目的1

1.1.2　理论意义和实践价值2

1.2　国内外研究的现状与简要评价4

1.2.1 国外相关研究的最新发展4

1.2.2 国内研究的现状4

1.2.3　对国内外研究的简要评价5

1.3　本书研究的思路、逻辑框架和方法7

1.3.1　研究的思路7

1.3.2　研究的逻辑框架7

1.3.3 研究的方法8

1.4　本书研究的主要结论、创新点与有待进一步深入研究的问题10

1.4.1 主要结论10

1.4.2　创新点10

1.4.3　有待进一步深入研究的问题11

2　商业银行信贷风险控制理论与我国的实践历程13

2.1　商业银行风险概述13

2.1.1　风险的含义13

2.1.2　商业银行风险的含义14

2.1.3 商业银行风险的分类16

2.1.4　商业银行风险控制理论18

2.2　商业银行信贷风险产生的原因与控制21

2.2.1 商业银行信贷风险产生的原因22

2.2.2 商业银行信贷风险全过程控制的必要性24

2.2.3 我国商业银行信贷风险全过程控制的基本途径28

2.3　我国商业银行信贷风险控制的基本历程31

2.3.1 “统存统贷”控制阶段（1980年以前）32

2.3.2　控制信贷规模阶段（1980—1996年）32

2.3.3　控制信贷质量阶段（1996年以后）34

3.1.1 《巴塞尔协议》产生的背景38

3.1 《巴塞尔新资本协议》概述38

3 《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险全过程控制38

3.1.2 《巴塞尔协议》的局限39

3.1.3 《巴塞尔新资本协议》的产生及内容40

3.2　《巴塞尔新资本协议》对商业银行信贷风险控制的导向41

3.2.1 《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的主要变化42

3.2.2　《巴塞尔新资本协议》关于信贷风险控制的关键因素43

3.2.3　信贷风险衡量的内部评级法及其主要运作框架50

3.2.4　新资本协议框架下的零售贷款风险衡量52

3.3　《巴塞尔新资本协议》与我国商业银行信贷风险控制56

3.3.1 我国商业银行信贷风险控制的现状56

3.3.2　最低资本金要求与我国商业银行信贷风险控制60

3.3.3 外部监管的要求与我国商业银行信贷风险控制64

3.3.4 市场约束的要求与我国商业银行信贷风险控制64

4.1　我国商业银行信贷风险量化的现状66

4.1.1 信贷市场风险量化现状66

4　商业银行信贷风险量化方法与我国量化标准的确定66

4.1.2　信贷信用风险量化现状68

4.1.3　简要评价70

4.2　商业银行信贷风险量化研究方法70

4.2.1　风险敏感度分析70

4.2.2　风险波动性分析72

4.2.3　风险价值（VaR）的应用75

4.2.4　CART风险分类法84

4.2.5 专家方法85

4.2.6　评级方法86

4.3　我国商业银行信贷风险量化标准的确定88

4.3.1　风险量化标准88

4.3.2 量化商业银行信贷风险国际标准的确定89

4.3.3　按照国际标准量化我国商业银行信贷风险91

4.3.4　按照国内经验标准量化我国商业银行信贷风险92

4.4　我国商业银行信用风险评估模型的建立93

4.3.5 我国商业银行信贷风险量化标准的确定93

4.4.1 信用风险评估模型95

4.4.2　样本数据和模型构造98

4.4.3　结果分析100

5　我国商业银行信贷风险全过程控制的起点与风险规避技术104

5.1　商业银行资本充足率104

5.1.1 商业银行资本金是控制信贷风险的基础104

5.1.2 我国商业银行资本充足率的现状106

5.1.3 我国商业银行提高资本充足率的途径108

5.2　我国商业银行信贷定价120

5.2.1 我国商业银行信贷定价的现状120

5.2.2　我国商业银行可行的贷款定价方法122

5.3　我国商业银行规避信贷风险的技术126

5.3.1　利率的缺口控制127

5.3.2　资产负债综合控制方法128

5.3.3 资产组合原理的应用129

5.3.4　运用衍生工具套期保值131

6　不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点139

6.1　我国商业银行不良贷款的判定、分类控制及其成因139

6.1.1 我国商业银行不良贷款的判定139

6.1.2　我国商业银行不良贷款的分类控制140

6.1.3 我国商业银行不良贷款的成因142

6.2　不良贷款是我国商业银行信贷风险全过程控制的关键点149

6.2.1 我国商业银行不良贷款的现状149

6.2.2　我国商业银行不良贷款的特点151

6.2.3 我国商业银行不良贷款的危害152

6.3　化解和控制我国商业银行不良贷款的途径161

6.3.1 企业破产以偿还银行债务162

6.3.2　提取坏账准备金冲销不良贷款162

6.3.3 商业银行对企业的债权转化为股权165

6.3.4 商业银行不良贷款的出售168

6.3.5 注入公共资金与资本市场筹资169

6.3.6　我国商业银行不良贷款的公司托管170

7 内部控制是我国商业银行信贷风险全过程控制的重点172

7.1 商业银行信贷内部控制的含义、主要内容与实施的基本途径172

7.1.1 商业银行信贷内部控制的含义172

7.1.2 商业银行信贷内部控制的主要内容174

7.1.3 商业银行信贷内部控制实施的基本途径175

7.2　我国商业银行信贷内部控制的缺陷与控制制度建立的意义180

7.2.1 信贷内控机制的缺陷181

7.2.2　信贷内部控制不健全的危害184

7.2.3 建立信贷内部控制的意义188

7.3　我国商业银行信贷内部控制的建立188

7.3.1 对目前我国商业银行信贷内部控制的评价188

7.3.2　我国商业银行信贷内部控制的目标和原则191

7.3.3　建设我国商业银行信贷内部控制的思路与途径192

8.1.1 我国商业银行实施监管的必要性197

8.1　监管是我国信贷风险全过程控制的首要保证197

8　监管与市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的保障197

8.1.2 我国商业银行监管的基本状况和法律框架198

8.1.3 我国商业银行监管的内容、方式及处置199

8.2　市场约束是我国商业银行信贷风险全过程控制的207

重要保证207

8.2.1 利用市场机制处置有问题商业银行207

8.2.2　提高商业银行的信息透明度209

8.2.3 我国商业银行信贷风险全过程控制的市场约束手段210

8.3　监管与市场约束兼用的措施与建议212

8.3.1 监管与市场约束兼用的途径213

8.3.2　监管与市场约束的偏重217

8.3.3 对监管与市场约束兼用的建议217

结束语219

参考文献221

致谢228