中国商业银行操作风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

中国商业银行操作风险管理PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章　概论1

第二章　操作风险定义和分类10

一、操作风险的定义10

（一）操作风险定义的争论10

（二）几个有代表性的操作风险定义11

（三）国际大银行的定义12

（四）我国商业银行操作风险定义14

二、操作风险与信用风险、市场风险的关系16

（一）操作风险与信用风险、市场风险的联系16

（二）操作风险的特点17

三、操作风险的分类18

（一）巴塞尔银行监管委员会的分类19

（二）英国银行家协会关于操作风险的分类22

（三）全球风险专业人员协会关于操作风险的分类25

（四）基于我国商业银行实际的操作风险分类26

一、巴塞尔银行监管委员会关于操作风险的调查32

第三章　操作风险特征及形成机理32

（一）调查的基本情况33

（二）调查结果及结论34

二、我国银行业操作风险案例分析38

（一）人员因素引起的操作风险40

（二）内部流程引发的操作风险41

（三）系统因素引起的操作风险43

（四）外部事件引起的操作风险44

三、关于我国银行业操作风险特征的实证研究45

（一）研究的基本思路45

（二）研究的基本情况45

（三）研究的数据基础46

（四）分析过程和主要结论47

（五）研究的局限性54

四、我国商业银行操作风险的形成机理55

（一）心理、行为与操作风险55

（三）内部控制与操作风险58

（二）信息不对称与操作风险58

（四）IT系统管理模式，弱化了系统的控制能力65

（五）外部因素对操作风险的影响66

第四章　操作风险管理框架69

一、操作风险管理的五个阶段70

二、国际大银行操作风险管理经验71

（一）德意志银行71

（二）苏格兰皇家银行73

（三）美国银行74

（四）摩根大通银行76

（五）国际大银行操作风险管理经验总结77

三、我国商业银行操作风险管理差距分析78

（一）缺乏较为完整操作风险管理的理论框架79

（二）尚未设置专门的操作风险管理部门79

（三）操作风险的数据缺乏，操作风险的量化技术研究刚刚起步79

（四）操作风险的管理手段单一，缺乏有效可行的、对操作风险识别评估、控制或缓释的管理工具和管理机制80

四、我国商业银行的操作风险管理框架83

（一）我国商业银行操作风险管理的战略目标84

（二）操作风险管理环境87

（三）操作风险管理体系89

（四）操作风险管理流程90

第五章　操作风险管理环境94

一、风险管理文化94

（一）塑造先进的风险文化95

（二）树立正确的风险管理理念96

（三）加强管理层的驱动作用98

（四）充分发挥人的主导作用99

（五）创建学习型组织100

二、内部控制体系101

（一）COSO内部控制框架与全面风险管理104

（二）美国银行的内部控制实践105

（三）加强我国商业银行的内部控制体系建设108

三、操作风险管理组织架构110

（一）操作风险管理组织架构设计的基本原则111

（二）操作风险管理组织架构设计的主要思路112

（三）我国商业银行操作风险管理组织架构方案113

一、操作风险的识别与评估117

（一）操作风险识别117

第六章　操作风险与内部控制自我评估117

（二）操作风险评估118

（三）操作风险识别与评估的一般原则118

（四）操作风险识别与评估的方法119

二、操作风险与内部控制自我评估119

（一）自我评估的工作原理119

（三）自我评估的工具与方法120

（二）自我评估的作用120

（四）自我评估的工作流程121

三、自我评估的实例分析127

（一）自我评估的组织实施127

（二）自我评估的案例分析137

第七章　操作风险的量化管理143

一、《巴塞尔新资本协议》的操作风险度量框架144

（二）标准法（The Standardized Approach,SA）145

（一）基本指标法（The Basic Indicator Approach,BIA）145

（三）高级计量法（Advanced Measurement Approach,AMA）147

二、主要的高级计量法150

（一）内部衡量法（Internal Measurement Approaches,IMA）151

（二）损失分布法（Loss Distribution Approaches,LDA）152

（三）记分卡法（Scorecard Approaches SCA）153

（四）因果模型法（Causal Modelling Approches）154

（五）Delta法155

（六）极值理论（Extreme Value Theory）157

三、我国商业银行操作风险量化管理思路159

（一）操作风险计量方法的比较分析159

（二）一个适合我国商业银行的量化管理框架161

第八章　操作风险管理工具和信息系统168

一、操作风险管理工具168

（一）风险与控制自评估168

（二）关键风险指标170

（三）损失数据库172

（四）风险地图（Risk Mapping）176

（五）贝叶斯网络178

二、操作风险管理工具的应用180

三、操作风险管理信息系统181

（一）操作风险管理信息系统的主要作用181

（二）操作风险管理信息系统的主要功能182

（三）操作风险管理信息系统的实现技术183

第九章　业务持续性计划184

一、业务持续性计划管理的重要性185

（一）关乎银行自身的生存185

（二）银行内在的脆弱性185

（三）经济经营环境的复杂化186

（四）银行监管机构的重视186

二、业务持续性计划187

（一）业务持续性计划概述187

（二）业务持续性计划的实施192

（二）高级管理层参与196

（一）测试196

三、业务持续性计划关键细节196

（三）关键业务领域197

（四）识别和管理灾难计划的成本198

（五）资源供应商和客户199

（六）使计划经常和完全的模拟199

四、持续性计划中的人员考虑200

（一）个人安全和撤离201

（二）与快速反应组织的关系201

（三）危机交流计划202

附录1 中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知（2005年3月）203

附录2 巴塞尔银行监管委员会《巴塞尔新资本协议》第一支柱——最低资本要求——V．操作风险（2004年6月）206

附录3 巴塞尔银行监管委员会《操作风险管理与监管的稳健做法》（2003年2月）219

附录4　COSO委员会《全面风险管理框架》（2003年7月）企业全面风险管理框架（节选）229

附录5　美国《萨班斯—奥克斯利法案》关于内部控制的条款（2002年）236

附录6 巴塞尔银行监管委员会《银行机构内部控制体系框架》（1998年9月）239

参考文献257

后记263