图书介绍
中国商业银行债券投资组合优化配置研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘晶著 著
- 出版社： 成都：西南交通大学出版社
- ISBN：9787564327934
- 出版时间：2013
- 标注页数：171页
- 文件大小：25MB
- 文件页数：181页
- 主题词：商业银行－债券投资－研究－中国
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图书目录
1绪论1
1.1研究背景和意义1
1.2文献综述4
1.3本书创新点20
1.4框架结构21
2债券投资组合理论分析23
2.1债券组合定价方法的分析23
2.2投资组合理论分析31
2.3本章小结39
3 VaR在投资组合管理中的适用性分析40
3.1 VaR计算及应用40
3.2投资组合优化求解的困境及改进56
3.3质疑VaR的主要观点的辨析61
3.4改进VaR指标的不足66
3.5本章小结70
4中国银行间债券市场特征分析71
4.1中国债券市场整体分析71
4.2银行间市场存量债券特征分析99
4.3银行间市场债券发行和交易分析116
4.4本章小结121
5中国商业银行债券投资业务特征分析122
5.1中国商业银行债券业务分类122
5.2债券组合风险管理特征123
5.3商业银行债券组合投资特征130
5.4本章小结137
6债券投资组合优化配置实证分析138
6.1平均收益率一VaR一久期优化方法138
6.2政府债组合优化配置142
6.3政府债（不含央行票据）组合优化配置146
6.4信用债组合优化配置149
6.5本章小结153
7结论与建议154
7.1结论154
7.2政策建议155
7.3研究不足156
附件A政府债估计基点价值及估计修正久期数据157
附录B政府债品种及相应投资比例明细表159
附录C政府债（不含央行票据）相应投资比例明细表161
附录D信用债估计基点价值及估计修正久期数据162
附件E信用债品种及相应投资比例明细表164
附录F MATLAB程序166