图书介绍
通向全面风险管理之路 风险管理理论与实践感悟PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李明强著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504972262
- 出版时间：2014
- 标注页数：298页
- 文件大小：62MB
- 文件页数：313页
- 主题词：风险管理
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图书目录
基础篇3
第一章 什么是风险3
第一节 风险的表述4
第二节 风险的分类7
第三节 资本概念的解析10
第四节 风险管理的逻辑12
第二章 风险管理的内涵14
第一节 风险管理中的账户划分14
第二节 对风险管理认识的误区16
第三节 风险管理中的人员管理18
第四节 风险管理中的流程管理19
第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证20
第六节 风险管理中的业务管理22
第三章 巴塞尔协议及监管资本26
第一节 巴塞尔协议的发展历程26
第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况30
第三节 资本充足率31
第四节 资本质量的监管要求33
实务篇39
第四章 信用风险管理39
第一节 信用风险暴露分类40
第二节 内部评级体系的治理架构44
第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录49
第四节 信用风险缓释51
第五节 内部评级流程55
第六节 数据IT57
第七节 内部评级体系的应用65
第五章 非零售信用风险计量70
第一节 非零售信用风险监管资本计量70
第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现73
第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模75
第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证84
第六章 零售信用风险计量91
第一节 零售信用风险监管资本计量91
第二节 零售信用风险内部评级法建模93
第三节 零售信用风险模型验证100
第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理106
第一节 专业贷款信用风险管理106
第二节 资产证券化信用风险管理110
第八章 交易对手信用风险管理115
第一节 交易对手信用风险概论115
第二节 场外衍生工具交易的交易对手信用风险管理117
第三节 证券融资交易的交易对手信用风险管理120
第九章 交易账户市场风险管理122
第一节 交易账户市场风险管理的治理架构122
第二节 交易账户市场风险管理的政策流程126
第三节 交易账户市场风险管理的IT系统和数据128
第十章 交易账户市场风险计量及应用132
第一节 金融产品的估值132
第二节 VaR方法论简介140
第三节 市场风险监管资本计量及VaR计算结果的应用143
第四节 交易账户市场风险压力测试150
第五节 交易账户市场风险模型验证153
第十一章 银行账户利率风险（IRRBB）管理158
第一节IRRBB管理的治理架构及政策流程160
第二节IRRBB的计量及内控措施162
第三节IRRBB监管及披露事宜171
第十二章 流动性风险管理174
第一节 流动性风险管理的治理架构及政策流程175
第二节 流动性风险的计量及管理178
第三节 流动性风险的压力测试189
第四节 流动性风险的披露及监管事宜195
第十三章 操作风险管理200
第一节 操作风险的监管资本计量：基本指标法和标准法200
第二节 操作风险管理标准法的实施条件203
第三节 操作风险管理中的损失数据收集209
第四节 操作风险的管理工具：RCSA和KRIs215
第十四章 操作风险监管资本高级计量法220
第一节 实施高级计量法的条件和计量规则220
第二节 高级计量法的验证227
展望篇235
第十五章 如何做好全面风险管理235
第一节 全面风险管理与巴塞尔协议的第二支柱235
第二节 压力测试238
第三节 内部资本充足评估程序（ICAAP）241
第四节 风险文化245
第十六章 经济资本及其应用248
第一节 经济资本计量的方法论248
第二节 经济资本的应用251
第三节 信用风险组合管理255
附表1.项目融资的监管评级标准261
附表2.物品融资的监管评级标准266
附表3.商品融资的监管评级标准269
附表4.产生收入的房地产的监管评级标准271
附录一 金融衍生产品概念简介274
附录二 IRRBB管理的监管技术要点282
附录三 历史教训286
参考文献289
后记292
书评294
一、打开理解银行全面风险管理大门的一把钥匙——评《通向全面风险管理之路》&刘瑞霞294
二、商业银行全面风险管理的有效实践——评《通向全面风险管理之路》&张守川296
三、风险管理理论与实践的启示&杨军297
四、一本商业银行全面风险管理的基础性力作——评《通向全面风险管理之路》&张曙光298