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第一章 绪论1

第一节 什么是计量经济学1

一、计量经济学的产生与发展1

二、计量经济学的性质2

三、计量经济学在经济学研究中的作用3

四、计量经济学与其他学科的关系4

第二节 计量经济学研究方法论和步骤5

一、计量经济学研究方法论5

二、计量经济学研究的基本步骤7

第三节 变量、数据、参数与模型11

一、计量经济模型中的变量11

二、建立计量经济模型时使用的数据11

三、计量经济学模型的建立12

第四节 学习计量经济学应注意的要点13

关键术语14

思考与练习14

第二章 统计学基础知识15

第一节 总体与样本、平均数与变异数15

一、总体与样本15

二、平均数与变异数15

第二节 随机变量与概率分布17

一、事件和事件发生的概率17

二、随机变量18

三、正态分布18

四、抽样分布21

五、t分布21

六、其他类型的分布23

第三节 样本与估计量23

一、点估计与区间估计23

二、估计量的理想性质24

第四节 假设检验与置信区间25

一、统计假设和假设检验25

二、假设检验方法26

三、假设检验的两类错误27

第五节 回归分析与相关分析28

一、变量之间的关系28

二、相关分析与回归分析28

三、曲线拟合31

第六节 普通最小二乘法的基本概念32

一、普通最小二乘原理32

二、最小二乘估计量的性质33

关键术语33

思考与练习34

第三章 一元线性回归模型35

第一节 基本概念35

一、一元线性回归模型35

二、条件概率与条件均值36

三、总体回归曲线、总体回归函数及其随机形式36

四、样本回归曲线、样本回归函数及其随机形式37

第二节 古典假定和最佳线性无偏估计38

一、经典线性回归模型的基本假定38

二、最小二乘估计量的性质40

第三节 随机扰动项和方差43

一、随机扰动项产生的原因43

二、随机扰动项的方差估计43

第四节 一元线性回归模型系数的统计检验45

一、最小二乘估计量的抽样分布45

二、回归系数显著性检验46

第五节 一元线性回归模型拟合优度的度量47

一、拟合优度检验的概念47

二、总离差平方和的分解47

三、判定系数R248

第六节 一元线性回归模型的预测49

一、点预测49

二、区间预测50

第七节 最大似然法53

第八节 案例分析54

关键术语55

思考与练习56

第四章 多元线性回归模型58

第一节 基本概念和古典假定58

一、多元线性回归模型的一般形式58

二、对多元回归模型及其参数的解释60

第二节 多元回归模型参数估计61

一、回归系数的最小二乘法估计61

二、最小二乘估计量的方差63

三、最小二乘估计量的性质63

第三节 多元线性回归模型的拟合优度64

一、多元线性回归模型的判定系数64

二、调整自由度后的判定系数65

第四节 对回归系数的统计检验65

一、对单个回归系数的统计检验65

二、对多个回归系数的联合统计检验67

第五节 虚拟变量的使用69

一、虚拟变量69

二、截距和斜率虚拟变量70

三、分段线性回归73

关键术语74

思考与练习74

第五章 多重共线性77

第一节 多重共线性的基本概念77

第二节 多重共线性产生的根源78

第三节 多重共线性导致的后果79

一、多重共线性对模型估计的影响79

二、多重共线性造成的后果80

第四节 多重共线性的识别方法81

第五节 解决多重共线问题的方式83

第六节 案例分析85

关键术语87

思考与练习87

第六章 异方差、序列相关和扩展最小二乘法88

第一节 异方差88

一、异方差性的定义88

二、产生异方差性的原因89

三、对最小二乘估计量的影响90

第二节 异方差性检验方法90

一、戈德菲尔德—匡特检验90

二、戈里瑟检验91

三、布罗施—培根检验92

四、怀特检验92

第三节 异方差性的校正93

一、模型变换法93

二、加权最小二乘法93

第四节 序列相关的定义、原因和后果94

一、序列相关的定义94

二、产生序列相关的原因95

三、序列相关的形式95

四、序列相关的影响97

第五节 序列相关的统计检验98

一、无滞后因变量时对序列相关的检验98

二、有滞后因变量时对序列相关的检验100

第六节 消除序列相关的方法100

一、一阶差分法101

二、广义差分法101

三、科克兰内—奥克特法102

四、杜宾两步法103

第七节 广义最小二乘法104

第八节 案例分析105

一、异方差的检验和校正105

二、序列相关检验和校正107

关键术语108

思考与练习108

第七章 模型设定和数据问题111

第一节 什么是模型设定111

第二节 遗漏重要解释变量偏误112

一、遗漏重要解释变量产生的影响112

二、其他形式的遗漏重要解释变量错误114

第三节 包括无关解释变量偏误115

第四节 数据质量问题116

一、变量的变异程度116

二、非随机样本117

三、变量存在系统性误差118

第五节 数据含有测量误差对最小二乘估计量的影响118

一、因变量含有测量误差118

二、解释变量含有测量误差119

三、因变量和解释变量都含有测量误差119

四、内生性与工具变量法120

第六节 模型设定检验121

一、模型设定检验方法121

二、模型设定策略125

第七节 相关问题的处理技术126

一、代理变量法126

二、工具变量法127

三、缺失数据的处理128

关键术语131

思考与练习131

第八章 分布滞后模型与自回归模型133

第一节 基本概念133

一、滞后效应及其产生的原因133

二、滞后变量模型134

三、分布滞后模型估计上的困难135

第二节 几何分布滞后模型136

一、库依克模型136

二、帕斯卡罗模型137

第三节 多项式分布滞后模型138

第四节 应用滞后分布模型141

一、适应性预期模型141

二、局部调整模型142

三、那拉维适应性预期模型143

第五节 自回归模型144

一、自回归模型估计中的问题144

二、利用工具变量法估计自回归模型145

三、杜宾h-检验145

关键术语147

思考与练习147

第九章 非线性最小二乘法和面板数据模型150

第一节 参数非线性模型和估计方法150

一、参数非线性150

二、非线性最小二乘法的步骤151

三、非线性模型的收敛特性152

第二节 随机前沿函数模型153

第三节 时间序列和截面数据的结合使用155

一、将时间序列和截面数据结合使用的理由155

二、处理时间序列和截面混合数据的方式157

第四节 面板数据模型158

一、简单混合数据模型158

二、固定效应模型159

三、随机效应模型161

四、固定效应模型和随机效应模型之间的选择162

关键术语162

思考与练习162

第十章 受限因变量模型164

第一节 受限因变量模型概述164

第二节 二元选择模型165

一、二元选择模型简介165

二、线性概率模型166

三、Logit模型167

四、Probit模型168

五、二元选择模型的最大似然法估计168

六、二元选择模型的统计检验和应用169

第三节 多元选择模型171

一、多元选择模型概述171

二、无序因变量多元选择模型171

三、有序因变量多元选择模型172

第四节 受限连续变量模型174

一、删改和截取的数据174

二、Tobit模型175

关键术语177

思考与练习177

第十一章 联立方程组模型179

第一节 联立方程模型概述179

一、双向因果关系与联立方程模型179

二、联立方程模型的基本概念179

三、联立方程模型的表达方式180

四、联立方程模型产生的问题181

第二节 联立方程模型的识别问题182

一、识别的含义182

二、识别的条件185

第三节 联立方程模型的估计方法189

一、似乎无关方程组估计190

二、递归系统模型估计192

三、联立方程模型估计193

第四节 对联立方程模型的检验和评价197

第五节 联立方程模型的应用199

第六节 案例分析199

关键术语201

思考与练习201

第十二章 简单时间序列预测方法202

第一节 时间序列的统计特征202

第二节 简单时间序列预测模型203

一、线性趋势外推模型203

二、非线性趋势外推模型204

三、指数曲线模型205

四、逻辑增长曲线模型206

第三节 移动平均模型206

第四节 数据平滑与季节性调整208

一、数据平滑技术208

二、季节性调整209

第五节 案例分析210

关键术语213

思考与练习213

第十三章 时间序列分析215

第一节 时间序列的平稳性和统计检验215

一、平稳性的定义215

二、平稳性的统计检验217

第二节 虚假回归219

第三节 经济变量之间的协整221

第四节 误差修正模型222

第五节 因果方向检验222

一、因果关系问题222

二、因果关系检验223

第六节 案例分析224

关键术语226

思考与练习226

第十四章 农业经济研究中常用模型简介229

第一节 农业经济研究中可以考虑的选题229

第二节 生产函数230

一、理论框架231

二、经验表达形式232

三、数据问题235

四、估计技术问题237

五、常规分析237

第三节 供给行为模型238

一、理论框架238

二、经验表达形式239

三、数据问题239

四、估计技术问题240

五、常规分析241

第四节 消费需求模型241

一、理论框架241

二、单方程需求模型243

三、消费系统模型244

四、数据问题247

第五节 市场模型247

一、理论框架247

二、经验模型248

三、数据问题248

四、估计技术问题249

五、常规分析249

第六节 国际贸易模型250

一、理论框架250

二、典型的贸易模型250

三、数据问题252

关键术语253

思考与练习253

第十五章 计量经济学研究项目实施254

第一节 选择拟研究的问题254

第二节 文献综述254

第三节 构建理论框架和提出待检验假说255

第四节 确定模型估计技术和收集数据256

第五节 报告和分析模型估计结果258

第六节 实证论文写作的规范框架258

附录一 EViews软件介绍261

第一节 EViews软件简介261

第二节 创建和使用工作文件262

一、创建工作文件262

二、输入和编辑数据263

三、观察数据特征265

四、对数据做变换266

第三节 单方程模型估计方法267

一、最小二乘估计方法267

二、其他估计方法270

第四节 对单方程模型的统计检验271

一、序列相关的检验和校正271

二、对异方差的检验和校正271

三、模型设定检验272

四、Chow转折点检验272

第五节 系统模型估计方法273

第六节 模型预测275

一、单方程预测275

二、系统模型预测275

第七节 EViews的程序操作276

附录二 统计数表277

附表A 标准正态分布表277

附表B t分布表278

附表C F分布表279

附表D x2分布表283

附表E DW检验表284

附表F Dickey-Fuller检验临界值表285

参考文献286