图书介绍
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- 储小俊著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030387158
- 出版时间：2013
- 标注页数：158页
- 文件大小：63MB
- 文件页数：167页
- 主题词：证券交易－资本市场－研究－中国
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图书目录
第一章 流动性概念与度量1
第一节 流动性定义1
第二节 流动性度量1
参考文献6
第二章 市场状态、货币政策与流动性7
第一节 引言7
第二节 市场状态与流动性8
第三节 货币政策对流动性的影响16
第四节 主要结论20
参考文献21
第三章 公司股权结构与流动性22
第一节 引言22
第二节 检验假说23
第三节 实证分析26
第四节 主要结论35
参考文献35
第四章 系统流动性37
第一节 概述37
第二节 实证研究38
第三节 主要结论42
参考文献42
第五章 流动性与证券收益43
第一节 引言43
第二节 理论基础44
第三节 非流动性溢价实证分析48
第四节 非预期流动性冲击的实证分析50
第五节 证券收益的方差与流动性53
第六节 主要结论58
参考文献59
第六章 流动性调整的消费资本资产定价模型60
第一节 引言60
第二节 理论模型62
第三节 实证分析66
第四节 主要结论72
参考文献72
第七章 流动性与证券收益的非线性、动态关系74
第一节 Markov方法74
第二节 Copula方法79
参考文献91
第八章 非流动性溢价的解释93
第一节 引言93
第二节 理论基础93
第三节 备检假设94
第四节 实证检验96
第五节 主要结论100
参考文献100
第九章 流动性与资产定价异象101
第一节 流动性与小公司效应、账面／市值比效应101
第二节 流动性与盈余公告后漂移现象106
第三节 流动性与封闭式基金折价之谜111
第四节 流动性与限售股解禁120
第五节 主要结论134
参考文献135
第十章 流动性约束下的投资行为138
第一节 流动性约束下的资产组合选择138
第二节 变现策略144
第三节 主要结论155
参考文献155
第十一章 全书总结与研究展望157