图书介绍
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- 周星编著 著
- 出版社： 上海：复旦大学出版社
- ISBN：9787309065039
- 出版时间：2009
- 标注页数：154页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：166页
- 主题词：利息率－经济数学
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图书目录
1 利率及贴现率1
1.1 利息与利率1
1.2 利息的计算3
1.3 零利率、现期利率和远期利率5
1.4 即时利率（Instaneous Interest Rate）8
1.5 现值和贴现率9
1.6 现金流及其现值14
2 利率金融产品16
2.1 利率曲线和利率金融产品16
2.2 定期存款及欧洲美元期货（Euro Dollar Future）19
2.3 远期利率协议（Forward Rate Agreement;FRA）20
2.4 债券（Bond）23
2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）31
2.6 小结36
3 日期序列37
3.1 到期日、付款日及日记数基准37
3.2 结算日（Spot Day）39
3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日40
3.4 指标利率确定日（Reset Day）和利率截止日（Rate Cut-off Day）41
3.5 利率掉期日期序列的生成44
4 利率曲线及其构造53
4.1 利率曲线53
4.2 利率曲线的判断标准56
4.3 利率曲线的形状58
4.4 利率曲线函数60
4.5 一个简单的利率曲线求解的例子61
4.6 同一个例子的另解（Bootstrapping）65
4.7 利率的补偿和调整67
4.8 利率曲线间的关系70
4.9 一个相对完整的例子76
4.10 小结83
4.11 利率曲线构造的最新探索85
5 一些细节和实际问题95
5.1 计算非标准期限的远期利率95
5.2 日期序列的数据结构97
5.3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论99
5.4 掉期利率和掉期利差的计算101
5.5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整103
5.6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考106
5.7 数据的缓冲108
5.8 多线程环境下的利率曲线构造110
6 数值计算112
6.1 数值计算112
6.2 内插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）112
6.3 向量和矩阵116
6.4 非线性方程的求根120
6.5 多变量的优化和求最小值127
7 基于利率曲线的风险预估132
7.1 市场价格对利率曲线的影响132
7.2 利率曲线对投资组合的影响134
7.3 动态利率曲线和利率模型136
7.4 蒙特卡罗方法和随机数138
8 一个典型的利率曲线程序库的组成141
8.1 利率金融产品类库141
8.2 插值函数集合143
8.3 通用数学子程序144
8.4 利率曲线类库145
附录148
1 月份代码148
2 常见的日期调整规则（Date Shift Convention）148
3 麦氏久期的直观解释148
索引151