图书介绍
金融经济学 无套利理论与利率敏感性工具定价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 周爱民主编；张连增编著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：7802074576
- 出版时间：2006
- 标注页数：175页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：184页
- 主题词：金融学－研究
PDF下载
点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用种子下载[BT下载速度快]温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢] [在线试读本书] [在线获取解压码]
下载说明
金融经济学 无套利理论与利率敏感性工具定价PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
目录3
上篇 无套利理论与方法3
第一章 金融市场3
一、货币市场3
二、股票与债券市场6
三、利率11
四、风险与收益：马可维茨模型14
五、衍生证券15
第二章 均衡定价24
一、引言24
二、不确定条件下的决策：期望效用假设25
三、证券市场的单周期模型30
四、基于代理人代表的模型37
五、资本资产定价模型的推导39
六、Black-Scholes期权定价公式41
第三章 无套利定价理论44
一、单周期模型44
二、多周期模型54
三、多周期模型的随机过程处理63
第四章 期权与其他衍生证券82
一、期权定价的二叉树模型82
二、非典型衍生产品93
三、数值方法96
四、一些度量99
第五章 利率期限结构模型101
一、收益曲线101
二、无套利利率模型103
三、利率衍生工具的定价105
四、二叉树利率模型107
五、Black-Derman-Toy模型的实现110
第六章 连续时间的期权定价116
一、股票价格模型116
二、或然请求权及其价格117
三、几何布朗运动模型120
四、关于两种股票的期权122
五、有分红的股票价格模型124
六、不完备市场模型125
下篇 利率敏感性金融工具定价131
第七章 利率敏感性现金流的评价131
一、各种利率及其关系131
二、利率敏感性现金流的评价135
附录 满期收益率与即期利率的关系139
第八章 离散时间单因素模型141
一、引言141
二、一个简单的例子141
三、由无套利决定的关于期限结构的限制150
四、无套利模型153
第九章 连续时间单因素模型158
一、利率期限结构158
二、利率或有证券163
附录 Ito公式164
第十章 单因素模型的求解方法166
一、B-S期权评价模型166
二、数值求解方法170
参考文献174