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第一部分 衍生工具的应用第1章 衍生产品的应用1．概述3

2．衍生产品——主要应用4

3．一般性风险转移5

4．衍生品与风险管理A25

5．衍生品与风险管理B32

6．小结35

第2章 远期／期货、互换及期权的应用1．概述37

2．对冲的框架38

3．远期／期货的应用42

4．互换的应用52

5．期权的应用57

6．小结64

第3章 首发套利65

1．概述65

2．首发套利——基本原理66

3．套利融资68

4．套利融资的收益与风险77

5．首发套利融资实践的演进82

6．首发套利对债券一级市场的影响86

7．小结90

第二部分 利用衍生产品进行结构化设计第4章 合成资产——资产互换、结构化票据、重组以及结构化投资载体1．概述93

2．合成资产——概念和类型94

3．资产互换95

4．结构化票据120

5．重组载体142

6．结构化投资载体150

7．小结156

第三部分 奇异期权159

第5章 奇异期权159

1．概述159

2．风险管理产品的演进159

3．风险管理工具——层次161

4．奇异期权163

5．奇异期权——估值／定价和对冲的问题168

6．奇异期权市场175

7．小结186

第6章 打包远期和期权187

1．概述187

2．打包远期／期权——结构187

3．期权远期组合189

4．期权组合201

5．混合结构202

6．打包远期／期权的应用204

7．小结208

第7章 路径依赖期权209

1．概述209

2．路径依赖期权209

3．平均价格期权212

4．回溯期权227

5．梯式期权234

6．呼叫期权242

7．摇摆期权244

8．其他路径依赖期权246

9．小结247

第8章 时间依赖期权249

1．概述249

2．时间依赖期权249

3．偏好期权250

4．棘轮期权258

5．远期启动期权261

6．小结264

第9章 有限依赖期权265

1．概述265

2．有限依赖期权265

3．障碍期权266

4．障碍期权——定价／估值与风险对冲285

5．障碍期权——结构化变形296

6．小结311

第10章 支付改良期权313

1．概述313

2．支付改良期权313

3．数值期权315

4．数值期权——定价／估值与风险对冲324

5．数值期权——结构化变形327

6．未定期权费期权330

7．幂期权334

8．小结340

第11章 多因子期权341

1．概述341

2．多因子期权341

3．彩虹期权344

4．交换期权352

5．价差期权356

6．复合期权367

7．篮式期权374

8．双币种期权380

9．限定执行期权389

10．小结392

第12章 波动产品393

1．概述393

2．波动率交易393

3．波动率期货395

4．波动率互换397

5．小结404

第四部分 利率市场和汇率市场中使用的非标准衍生产品结构第13章 非标准互换1．概述407

2．非标准互换——原理407

3．隔夜指数互换409

4．本金摊销互换413

5．互换——时间方面的变型产品420

6．互换——有关现金流方面的变型440

7．结构化互换455

8．互换——执行结构471

9．小结474

第14章 基差互换475

1．概述475

2．基差互换——分类475

3．基差互换476

4．递延重置互换489

5．指数差异互换499

6．小结516

第15章 基于互换的期权／互换期权1．概述517

2．互换期权518

3．互换期权定价525

4．应用534

5．小结546

第16章 可赎回债券547

1．概述547

2．可赎回债券——结构548

3．可赎回债券——定价553

4．可赎回债券——应用554

5．可赎回债券——期权的货币化558

6．合成可赎回（棘轮）债券568

7．可赎回债券——结构变型569

8．可售回债券569

9．债务权证581

10．阶梯式／多步式可赎回债券589

11．可赎回债券——市场599

12．小结601

第17章 固定期限工具603

1．概述603

2．CMT/CMS利率603

3．CMT/CMS工具605

4．CMT／收益率曲线互换——定价与套期保值608

5．CMT产品——变体615

6．CMT产品——应用625

7．CMT市场631

8．小结632

第18章 指数摊销产品633

1．概述633

2．指数摊销产品——结构633

3．指数摊销产品——应用639

4．指数摊销产品——定价与套期保值641

5．指数摊销产品——产品延伸与变型647

6．指数摊销产品的市场653

7．小结655

第19章 利率挂钩票据657

1．概述657

2．利率挂钩票据——类型657

3．反向浮动利率票据659

4．利率挂钩票据674

5．上限和有上下限的浮动利率票据689

6．奇异利率挂钩票据698

7．债券指数挂钩票据714

8．小结716

第20章 货币挂钩票据719

1．概述719

2．货币挂钩票据——类型719

3．双币票据720

4．货币挂钩票据734

5．奇异货币挂钩票据754

6．小结759

译者后记761