图书介绍
期货与期权市场运作方略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张宗成著（华中科技大学经济学院） 著
- 出版社： 武汉：华中理工大学出版社
- ISBN：7560921574
- 出版时间：2000
- 标注页数：277页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：294页
- 主题词：期货交易(学科: 研究) 期货交易
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图书目录
第一章 期货市场机制建设方略1
第一节 期货市场公平竞争与风险分担机制1
一、期货市场管理体制的比较1
二、市场分层化结构6
三、严格的规则和制度9
第二节 期货市场公正竞争与宏观管理16
一、政府统一监管17
二、期货行业自律管理19
三、政府和行业协会对经纪公司的监管21
第三节 期货市场公开竞争与期货交易所自律24
一、健全交易所机构24
二、坚持科学合理布局25
三、始终坚持 三个第一 宗旨26
四、执行价格优先、时间优先原则27
五、严格执行保证金和无赤字结算原则28
第四节 期货市场自由竞争与法制化建设30
一、期货法律关系的构成30
二、期货法规的基本因素及法律体系33
三、惩治期货犯罪35
第二章 期货交易风险管理方略39
第一节 期货交易业务39
一、期货交易基本术语39
二、期货交易业务流程41
三、期货交易程序43
四、交易指令下达技巧44
一、现货交易风险46
第二节 期货交易与现货交易风险比较分析46
二、期货交易与现货交易风险的比较47
三、期货交易风险定量分析50
第三节 期货交易风险机理53
一、期货交易亏损的可能性及其预测控制53
二、期货交易风险因素及其分析和规避54
三、期货交易风险事件及其防范和处理57
四、期货交易风险损失及其追查和挽回59
第四节 期货交易风险识别与控制59
一、系统风险的辨认60
二、非系统风险的辨认61
三、期货交易风险的内部控制63
四、期货交易风险的外部控制65
第五节 德国金属公司石油期货交易亏损案例69
一、公司简介69
二、合约的套期保值策略69
三、风险损失的产生70
四、思索与启示71
第三章 期货交易方略73
第一节 期货套期保值交易73
一、基差交易73
二、套期保值风险与权益分析74
三、对冲交易76
第二节 金融期货交易82
一、外币期货交易82
二、利率与证券期货交易85
三、股票价格指数期货交易87
一、期货投机套利方式88
第三节 期货投机理论及技巧88
二、期货投机行市分析93
三、正确对待期货投机95
第四节 逼仓成因及防范对策97
一、逼仓的形成过程及原因97
二、逼仓的后果99
三、逼仓的防范101
四、慎用协议平仓措施102
第一节 期货交易连续性的一般均衡分析模型106
第四章 期货交易连续性及其保障方略106
一、交易者最大期望效用模型109
二、交易策略最优化及其均衡条件111
第二节 商品期货市场管理均衡分析模型115
一、无强制清偿下的均衡115
二、强制清偿的效果和投机的作用118
三、政府价格补助的效应124
第三节 期货交割与物流标准化126
一、物流标准化是交割的基础126
二、实物交割标准品的标准化128
三、交割价格升贴水标准化129
四、定点仓库布局标准化131
五、交割成本管理标准化132
六、定点交害仓库管理标准化134
七、标准仓单流动标准化135
第四节 开发套期保值市场与正确处理会计核算137
一、开发套期保值市场137
二、正确处理会计核算142
一、期权与期权特征146
第一节 期权交易原理146
第五章 期权交易方略146
二、期权交易的基本要素及行使原则148
三、期权合约的种类150
四、期权的交易目的、平仓及履约158
第二节 期权交易的技巧160
一、看涨期权套期保值交易160
二、看跌期权套期保值交易162
三、金融产品价格波动幅度增大的策略164
四、金融产品价格波动幅度减小的策略166
一、期权定价理论的意义168
第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型168
二、期权定价理论迅速推广运用的原因170
三、期权定价理论思想171
四、期权定价公式172
五、期权定价理论与公式的运用174
第一节 风险中性期权定价178
一、看涨期权定价178
第六章 欧式期权定价与交易方略178
二、看跌期权定价180
三、期权价值格与基础股票价格之间的关系181
四、股票方差变化对期权价格的影响183
第二节 二项式期权定价185
一、单个时期期权二项式定价模型186
二、多个时期期权二项式定价模型190
第三节 欧式看涨期权与看跌期权交易195
一、看涨期权与看跌期权定价公式196
四、看涨期权和看跌期权的价格均衡199
三、红利股票的期权定价199
二、期权价格与股票价格之间的关系199
第七章 美式期权定价与交易方略204
第一节 美式期权定价204
一、美式期权价格的下限204
二、提前执行期权的价值207
第二节 美式期权的定价模型209
一、美式看涨期权的简化定价模型210
二、杰斯克-罗尔-瓦里美式期权定价模型211
三、美式期权定价二项式模型212
四、期权定价的一些问题215
第三节 期权策略及应用220
一、双向平价套头期权220
二、蝶式差价期权221
三、期权策略的预期收益计算222
四、期权交易中的三个敏感性指示δ、γ和θ223
五、资产的 δ中性224
第四节 有价证券组合225
一、有价证券组合保险226
二、期权有价证券组合230
第八章 对冲基金投机及其管理方略234
第一节 对冲基金的概况234
一、对冲基金的定义234
二、 对冲 的内涵237
三、对冲基金类别239
四、对冲基金的历史与现状242
一、攻击性对冲基金的运作方式246
第二节 攻击性对冲基金立体投机方略246
二、攻击性对冲基金的投资策划250
三、攻击性对冲基金的攻击策略252
四、攻击性对冲基金面临的风险256
五、对冲击性对冲基金的防御策略260
第三节 对冲基金与金融风险监管262
一、一般对冲基金与金融风险262
二、攻击性对冲基金与1997年的亚洲金融危机265
三、对对冲基金的监管269
参考文献275