图书介绍
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- 李楚霖等编著 著
- 出版社： 北京：首都经济贸易大学出版社
- ISBN：7563810242
- 出版时间：2002
- 标注页数：228页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：240页
- 主题词：
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图书目录
0引言1
0.1 证券组合理论和资本性资产的定价模型1
0.2 套利定价理论和期权评价理论2
0.3 Modigliani-Miller定理2
1 证券组合选择问题4
1.1 证券组合选择问题概述4
1.2 证券组合的收益率和风险4
1.3 投资者对风险的偏好7
1.4 期望效用函数的存在性8
习题110
2 有效前沿与最优证券组合12
2.1 N种风险证券组合的有效前沿12
2.1.1 两种风险证券组合的有效前沿12
2.1.2 N种风险证券的有效前沿14
2.2 允许对无风险证券投资的有效前沿16
2.3 最优证券组合20
2.3.1 N种风险证券的情形20
2.3.2 存在无风险证券的情形23
2.4 计算方法与例题23
2.4.1 切点e证券组合的计算方法24
2.4.2 证券组合应用例子26
习题228
3 资本性资产定价模型31
3.1 完善市场与市场均衡31
3.1.1 完善的资本市场与均衡31
3.1.2 市场证券组合与资本市场线33
3.2 CAPM的推导35
3.3.1 证券组合的Beta系数38
3.3 Beta(β)系数38
3.3.2 证券的特征线40
3.3.3 Beta系数的估计43
3.4 rm与股票价格指数45
3.5 证券组合的系统风险和非系统风险47
3.6 零β的CAPM50
3.6.1 零β的CAPM的推导50
3.6.2 零β的CAPM的应用53
3.7 CAPM在公司决策中的应用54
习题359
4 其他评价模型62
4.1 单指标模型（SIM）62
4.1.1 SIM基础62
4.1.2 SIM计算举例63
4.1.4 应用SIM求最优证券组合65
4.1.3 SIM下证券组合的风险分解65
4.2 多指标模型与套利定价理论（APT）68
4.3 证券组合的风险度量与安全性71
4.3.1 用方差（标准差）作为风险度量72
4.3.2 其他风险度量介绍73
4.3.3 安全第一的标准73
4.4 市场有效性76
4.4.1 三种市场有效性定义77
4.4.2 弱形式有效性检验79
习题482
5 期货和远期合约84
5.1 期货合约和远期合约84
5.2 期货定价理论：置存成本模型89
5.3 不完善市场上的置存成本模型95
5.4 利率平价关系100
5.5 利用远期合约作套期保值101
习题5103
6 期权导论105
6.1 期权的相关术语105
6.2 期权的损益与期权价格的界限106
6.2.1 期权的损益106
6.2.2 欧式期权价格的界限108
6.2.3 美式期权价格的界限114
6.3 期权交易的策略组合117
习题6125
7 期权定价的二项式模型127
7.1 一期模型的欧式看涨期权定价127
7.2 二期模型的欧式看涨期权定价130
7.3 美式期权定价131
7.4 亚式、回望和障碍期权135
7.5 多期二项式期权定价公式139
习题7140
8 期权定价的连续模型142
8.1 伊藤引理143
8.2 二项式模型和连续模型的关系145
8.3 期权定价的Black-Scholes方程147
8.4 欧式期权定价公式149
8.5 比较静态分析154
8.6 有连续红利支付的股票上的欧式期权158
8.7 通货期权159
8.8 在期货合约上的期权160
8.9.1 股票和纯贴现债券161
8.9 期权和公司证券的关系161
8.9.2 贷款担保（Loan Guarantee）163
8.9.3 优先（Senior）债券和后偿（Subordinated）债券164
8.9.4 认股权证（Warrants）164
8.10 套利定价基础定理166
习题8173
9 公司资本结构和公司资本成本理论174
9.1 杠杆（Levered）公司的价值174
9.2 资本的加权平均成本180
9.3 股票的资本成本181
9.4 既有个人税又有公司税时公司的价值184
9.5 破产费用和公司评价187
习题9190
10.1.1 经济暴露的基本概念192
10.1 经济暴露及度量192
10 外汇风险分析192
10.1.2 经营收入暴露194
10.1.3 经营成本暴露197
10.1.4 竞争暴露199
10.1.5 经营现金流暴露200
10.1.6 多种货币暴露203
10.2 外汇风险和资本结构205
10.2.1 股票暴露206
10.2.2 经营暴露与资本结构207
10.2.3 股票暴露的动态性质213
习题10215
习题答案217
参考文献224
索引226