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第1章 证券市场概述1

学习目标1

开篇导读1

1.1 证券市场的基本要素1

1.2 证券市场的投资工具5

1.3 证券市场的运行机制12

本章小结24

关键概念24

综合训练24

第2章 证券市场的微观结构25

学习目标25

开篇导读25

2.1 证券市场的交易机制25

2.2 证券市场交易及资产价格33

2.3 买卖价差：存货模型与信息模型35

2.4 市场微观结构理论39

本章小结40

关键概念40

综合训练41

第3章 期望效用函数理论42

学习目标42

开篇导读42

3.1 偏好及其数学表述42

3.2 期望效用函数及其存在性45

3.3 期望效用函数的局限性及扩展47

3.4 风险厌恶及其数学表述48

本章小结54

关键概念54

综合训练54

第4章 单期证券市场模型56

学习目标56

开篇导读56

4.1 经济模型56

4.2 证券市场模型59

4.3 市场均衡及其解61

4.4 Arrow—Debreu证券市场63

本章小结69

关键概念70

综合训练70

第5章 债券定价72

学习目标72

开篇导读72

5.1 基本概念72

5.2 完全市场下的债券定价74

5.3 到期收益率76

5.4 债券久期与凸性77

5.5 利率的期限结构80

本章小结84

关键概念84

综合训练85

第6章 套利及期权定价理论86

学习目标86

开篇导读86

6.1 套利的定义及其数学表述86

6.2 无套利原理87

6.3 期权的定义和性质89

6.4 期权的二项式定价理论97

6.5 期权的作用101

本章小结103

关键概念103

综合训练103

第7章 投资组合选择理论105

学习目标105

开篇导读105

7.1 一阶随机占优与二阶随机占优105

7.2 投资组合模型的一般表述109

7.3 参与者最优投资组合的性质110

7.4 基金分离原理113

本章小结114

关键概念115

综合训练115

第8章 均值方差偏好与投资组合选择117

学习目标117

开篇导读117

8.1 均值方差偏好117

8.2 均值方差偏好下的投资组合选择的直观描述120

8.3 基本假定123

8.4 不具有无风险资产的均值方差前沿124

8.5 具有无风险资产的均值方差前沿129

本章小结132

关键概念133

综合训练133

第9章 资本资产定价模型135

学习目标135

开篇导读135

9.1 基本假定135

9.2 市场组合与证券市场均衡136

9.3 资本资产定价模型137

9.4 证券市场线与资本市场线140

9.5 资本资产定价模型的实证检验概述141

本章小结142

关键概念143

综合训练143

第10章 套利定价理论144

学习目标144

开篇导读144

10.1 基本假定144

10.2 因子模型145

10.3 不含残差的因子模型和APT146

10.4 极限套利和APT148

10.5 因子的选择149

本章小结151

关键概念151

综合训练151

第11章 公司财务理论基础153

学习目标153

开篇导读153

11.1 基本概念154

11.2 MM定理155

11.3 MM定理的发展156

11.4 资本结构的其他理论159

本章小结163

关键概念163

综合训练163

第12章 连续时间金融经济学基础165

学习目标165

开篇导读165

12.1 连续时间框架下的消费和投资决策165

12.2 连续时间框架下的期权定价170

12.3 连续时间框架下的利率期限结构179

本章小结183

关键概念183

综合训练183

第13章 行为金融理论简介185

学习目标185

开篇导读185

13.1 金融市场异象185

13.2 行为金融理论的发展191

13.3 基于认知偏差的行为金融学模型200

13.4 噪声交易模型209

本章小结213

关键概念213

综合训练213

附录 数学基础215

附录A：矩阵代数215

附录B：概率论217

附录C：最优化221

主要参考文献225