图书介绍
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- 刘炜，温英杰著 著
- 出版社： 武汉：武汉理工大学出版社
- ISBN：7562921679
- 出版时间：2004
- 标注页数：346页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：355页
- 主题词：证券投资－基金－风险管理－研究－中国
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图书目录
导论1
第一章 证券投资基金的实证考察20
第一节 证券投资基金的含义20
第二节 证券投资基金的起源与发展22
第三节 我国证券投资基金的实证分析46
第四节 证券投资基金的分类69
第五节 我国投资基金市场运行的分析与评价79
第二章 风险与风险管理102
第一节 风险的本质和风险管理102
第二节 研究“利益风险”的理论价值和实践意义108
第三章 证券投资基金的风险112
第一节 风险的特征112
第二节 风险的种类114
第三节 风险的形成120
第四节 风险的识别与评估123
第四章 证券投资基金的风险控制和管理128
第一节 风险控制与管理的概念及分类128
第二节 风险控制与管理的产生129
第三节 风险控制与管理的意义和目标131
第四节 风险控制与管理的原则135
第五节 风险控制与管理的策略137
第六节 风险控制与管理的基本程序142
第五章 美国证券投资基金的风险控制和管理145
第一节 基本状况145
第二节 风险控制和管理154
第三节 发展及其风险管理的启示159
第六章 我国证券投资基金制度性风险及其管理162
第一节 关于证券投资基金制度分析的一般理论162
第二节 我国证券投资基金的制度性风险169
第七章 我国证券投资基金合约制度的缺陷及其风险181
第一节 证券投资基金的基础合约181
第二节 我国证券投资基金基础合约的缺陷及风险182
第三节 “内部人控制”风险的表现185
第四节 “内部人控制”风险的危害187
第五节 “内部人控制”风险的防范190
第八章 我国封闭式基金的风险及市场表现194
第一节 我国封闭式基金的缺陷及市场表现194
第二节 我国封闭式基金的风险及其实证分析203
第九章 我国开放式基金的流动性风险及其管理207
第一节 流动性风险及其成因207
第二节 流动性风险的度量209
第三节 流动性风险的管理213
第四节 流动性风险分析216
第五节 流动性风险的实证研究224
第六节 主要结论229
第十章 我国证券投资基金信息性风险及其管理230
第一节 有效市场理论的缺陷230
第二节 我国证券市场收益率的正态性实证分析233
第三节 证券市场的分形特征与R/S分析方法235
第四节 我国证券市场出现重大信息的市场反应分析243
第五节 主要观点和结论246
第十一章 我国证券投资基金市场风险的度量与实证分析250
第一节 投资基金市场风险度量方法概况250
第二节 投资基金市场风险的度量方法254
第三节 投资组合与风险控制269
第四节 我国股票市场投资组合效果的实证分析274
第五节 对我国证券投资基金市场风险控制的考虑285
第十二章 我国基金管理公司的风险及其管理289
第一节 我国基金管理公司的风险289
第二节 基金管理公司的风险管理体系293
第十三章 我国私募证券投资基金的风险与管理309
第一节 概念及特点309
第二节 风险及其表现312
第三节 规范与发展315
第十四章 金融工具创新与证券投资基金的风险管理321
第一节 金融衍生工具与投资基金的风险管理321
第二节 金融工程与证券投资基金的风险管理325
第三节 金融创新与我国证券投资基金风险管理332
结束语340
主要参考文献342