图书介绍
不完全金融市场风险最小套期保值及其应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王春发著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：7500576676
- 出版时间：2004
- 标注页数：239页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：253页
- 主题词：金融市场－风险分析
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图书目录
目录1
第一章 基本模型和预备知识1
§1.1 基本模型和一般背景1
§1.2 预备知识7
第二章 风险最小套期保值18
§2.1 未定权的风险最小套期保值18
§2.2 一般支付过程的风险最小套期保值23
第三章 局部风险最小套期保值30
§3.1 未定权的局部风险最小套期保值31
§3.2 一般支付过程的局部风险最小套期保值41
§3.3 局部风险最小策略关于计价单位变化的不变性48
第四章 均值一方差最小套期保值73
§4.1 一般问题74
§4.2 ？2-投影问题79
§4.3 均值-方差最优解的确定85
§4.4 随机利率下的均值-方差最小套期保值100
第五章 投资连结保险合同的风险最小套期保值109
§5.1 金融市场模型109
§5.2 一次性支付投资连结保险合同的风险最小套期保值110
§5.3 多次支付投资连结保险合同的风险最小套期保值117
§5.4 非生命保险中的指数连结赔付的风险最小套期保值128
第六章 投资连结保险合同的局部风险最小套期保值138
§6.1 金融市场模型139
§6.2 一次性支付投资连结保险合同的局部风险最小套期保值142
§6.3 一般支付结构的人寿保险合同的局部风险最小套期保值146
§6.4 随机利率下权益连结人寿保险合同的局部风险最小套期保值154
第七章 利率模型的局部风险最小套期保值163
§7.1 一个具有随机波动率的利率期限结构模型163
§7.2 具有随机波动率利率模型的最小鞅测度174
§7.3 利率衍生工具的局部风险最小套期保值179
§8.1 问题的描述185
第八章 利率模型的均值—方差最小套期保值185
§8.2 随机波动率利率模型中的方差最优鞅测度188
§8.3 方差最优鞅测度的确定199
§8.4 关于GT（？s）封闭性条件203
§8.5 债券期权的均值-方差最小套期保值206
第九章 期货的均值一方差最小套期保值209
§9.1 基本模型209
§9.2 标的资产具有红利的未定权的均值-方差最小套期保值212
§9.3 期货市场的方差最优鞅测度217
§9.4 期货期权的均值-方差最小套期保值223
参考文献229