图书介绍
股指期货投资策略PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 徐凌著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504953315
- 出版时间：2009
- 标注页数：208页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：219页
- 主题词：股票－指数－期货交易－基本知识
PDF下载
下载说明
股指期货投资策略PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 导论1
第2章 股指期货的产生、发展及主要功能11
2.1 金融创新与金融衍生工具11
2.2 股指期货的产生与发展16
2.3 股指期货市场的主要功能19
2.3.1 风险规避功能19
2.3.2 价格发现功能20
2.3.3 其他附加功能20
2.3.4 股指期货在我国证券市场中的特殊功能22
2.4 国内外股指期货的研究现状24
2.4.1 国外学者对股指期货的研究现状24
2.4.2 国内学者对股指期货的研究现状28
第3章 股指期货交易目的、交易行为及在中国发展的特殊性33
3.1 不同类型投资者的交易目的、交易行为与交易策略33
3.1.1 套期保值者与风险规避35
3.1.2 投机者与面对的高风险高收益36
3.1.3 套利者与面对的低风险稳健收益37
3.2 中国金融市场结构变迁路径与金融市场结构特点38
3.2.1 中国金融市场结构变迁的路径38
3.2.2 中国金融市场结构的特点和存在的问题40
3.3 国内金融环境下股指期货交易策略的特殊性46
3.3.1 交易制度差异与国内交易策略特殊性46
3.3.2 市场投资者结构差异与国内交易策略特殊性50
3.3.3 金融产品结构差异与国内交易策略特殊性52
3.4 改善股指期货市场交易环境的政策建议53
第4章 股指期货市场的价格发现及对现货市场的影响58
4.1 股指期货市场价格发现功能的内涵及应用58
4.2 股指期货对现货市场价格波动性的影响60
4.3 股指期货交易与现货市场波动关联性的实证研究64
4.3.1 研究方法与数据64
4.3.2 实证分析结果66
4.4 股指期货上市对不同投资者结构的现货市场短期影响分析73
4.4.1 香港衍生产品市场73
4.4.2 台湾衍生产品市场79
4.4.3 对比分析82
4.5 本章主要结论82
第5章 股指期货套利交易与策略研究85
5.1 股指期货定价理论85
5.1.1 完美市场条件下股指期货定价85
5.1.2 不完美市场条件下股指期货定价86
5.2 股指期货套利类型与流程设计89
5.2.1 股指期货套利的类型89
5.2.2 股指期货套利流程设计91
5.3 股指期货套利交易策略92
5.3.1 股指期货期现套利的交易策略92
5.3.2 期现套利的交易策略分析95
5.3.3 股指期货跨期套利的交易策略99
5.4 行业筛选与现货组合指数跟踪效果的实证分析102
5.4.1 研究方法和数据102
5.4.2 现货组合的指数误差追踪分析104
5.4.3 ETF基金与股指期货的套利过程与交易策略111
第6章 现货市场风险规避与套期保值策略117
6.1 套期保值的概念与基本特征117
6.2 套期保值理论的发展120
6.2.1 传统套期保值理论120
6.2.2 选择性套期保值理论121
6.2.3 现代套期保值理论122
6.3 最优套期保值比率估计、预测与套保绩效衡量方法122
6.3.1 最优套期保值比率的估计方法122
6.3.2 最优套期保值比率的预测方法125
6.3.3 套期保值绩效的衡量方法128
6.4 基于香港恒生指数期货最优套保比率的实证分析128
6.5 基于A股沪深300指数最优套保比率预测的实证分析134
6.5.1 样本选择与数据处理134
6.5.2 实证分析134
6.6 套期保值交易策略141
6.6.1 多头套期保值141
6.6.2 空头套期保值142
6.7 本章主要结论143
第7章 股指期货交易风险度量与管理策略145
7.1 股指期货交易风险类型与度量方法145
7.1.1 股指期货交易风险类型145
7.1.2 股指期货交易风险的度量方法147
7.2 VaR技术在股指期货交易风险管理中的应用150
7.3 基于S＆P500指数期货和恒生指数期货的风险管理实证研究152
7.3.1 研究方法和数据152
7.3.2 实证分析结果153
7.3.3 VaR估计结果156
7.3.4 股指期货风险管理策略应用159
7.4 基于HS300指数期货仿真交易数据的实证研究160
7.4.1 数据与实证分析结果160
7.4.2 VaR估计结果163
7.5 本章主要结论164
第8章 股指期货在基金管理中的应用166
8.1 股指期货在开放式基金中的应用167
8.1.1 我国开放式基金发展状况167
8.1.2 我国开放式基金的风险分析169
8.1.3 开放式基金对股指期货的运用与风险控制171
8.2 LOF基金构建Alpha组合策略研究172
8.3 股指期货在封闭式基金中的应用176
8.3.1 封闭式基金与开放式基金176
8.3.2 封闭式基金与股指期货的对冲套利策略177
8.4 利用股指期货开发130/30基金181
8.4.1 130/30基金简介181
8.4.2 130/30的投资方法：数量方法的优势183
8.5 可转移Alpha策略186
第9章 本书的主要结论191
参考文献201
后记208