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目录1

概论1

1 银行的定义和职能1

1.1 流动性和支付服务3

1.2 资产转换4

1.3 风险管理5

1.4 监督和信息处理7

1.5 在资源配置过程中银行的作用7

2 一般均衡理论中的银行业8

2.1 消费者9

2.2 厂商10

2.3 银行10

2.4 一般均衡10

金融中介存在的原因12

1 交易成本15

1.1 范围经济15

1.2 规模经济16

2 流动性保险17

2.1 模型17

2.2 自给自足18

2.3 市场经济18

2.4 最优配置19

2.5 金融中介20

3 信息共享联盟21

3.1 具有逆向选择的资本市场基本模型21

3.2 内部融资信号23

3.4 金融中介具有不对称信息的相关理由24

3.3 借款人联盟24

4 金融中介机构的委托监督机制26

5 直接和间接融资并存29

5.1 存在道德风险的简单信贷市场模型30

5.2 监督和信誉31

5.3 监督与资本33

5.4 相关文献35

6 问题37

6.1 信息产生过程中的规模经济37

6.2 作为公共品的监督和格雷欣定律37

6.3 中介机构和搜索成本39

7 解答39

7.1 信息产生过程中的规模经济39

7.2 作为公共品的监督和格雷欣定律40

7.3 中介机构和搜索成本41

银行的产业组织方法43

1 银行业的完全竞争模型44

1.1 模型44

1.2 标准方法：信贷乘数45

1.3 在银行业竞争模式下单个银行的行为46

1.4 银行业的竞争均衡47

2 垄断银行的Monti-Klein模型50

2.1 原始模型50

2.2 对垄断的解释52

2.3 验证明53

3 分析存款利率管理的影响54

4 重Bertrand竞争57

5.1 自由竞争是否导致了最优的银行数量？60

5 垄断竞争60

5.2 存款利率监管对贷款利率的影响62

5.3 银行网络的兼容性65

6 分支行和单一银行66

7 附录1：经验证据67

8 附录2：银行活动的测度69

8.1 产品方法70

8.2 中间方法71

8.3 现代方法72

9 问题74

9.1 将Monti-Klein模型扩展至风险贷款74

9.2 银行网络的兼容性74

10.1 将Monti-klein模型扩展至风险贷款76

10 解答76

10.2 银行网络的兼容性77

贷款人与借款人的关系79

1 为什么风险分担无法解释银行贷款的全部特征？80

1.1 现金流量可观察时的最优合同81

1.2 险分担模型的扩展及应用83

2 有成本的状态检验84

2.1 激励相容合同85

2.2 有效的激励相容合同85

2.3 不受失败影响的有效合同87

2.4 有成本的状态检验特征的动态债务合同88

3 偿还激励90

3.1 终止要挟90

3.2 策略性债务偿付：主权债务人的情况92

3.3 私人债务人和不可让渡人力资本96

4 道德风险98

5 不完全合同方法101

5.1 经授权的重新谈判102

5.2 银行贷款合同的无效性104

6 作为甄别不同类型借款人之工具的抵押担保与贷款规模108

6.1 抵押担保的作用109

6.2 规模可变的贷款113

7 问题115

7.1 对称信息条件下的最优风险分担115

7.2 具有道德风险的最优债务合同115

7.3 最优随机检查模式116

7.4 硬债权在约束管理中的作用117

7.5 抵押担保与信贷配给118

7.6 证券化118

8.1 对称信息条件下的最优风险分担119

8 解答119

8.2 具有道德风险的最优债务合同120

8.3 最优随机检查模式120

8.4 硬债权在约束管理中的作用121

8.5 抵押担保与信贷配给122

8.6 券化123

信贷市场上的配给和均衡124

1 均衡信贷配给的定义125

2 后弯曲的信贷供给曲线126

3 逆向选择是如何导致信贷供给曲线向后弯曲的128

3.1 Stiglitz和Weiss模型（1981）128

3.2 贷款申请人的风险特征129

4 作为分类手段的抵押131

5.1 不可观察的技术选择135

5 道德风险所导致的信贷配给135

5.2 不可观察的偿还能力137

6 问题138

6.1 Mankiw（1986）模型138

6.2 有效信贷均衡138

6.3 过度投资139

7 解答139

7.1 Mankiw（1986）模型139

7.2 有效信贷均衡140

7.3 过度投资141

金融缺陷的宏观经济学论述143

1 简要历史回顾144

2 货币政策的传导渠道145

2.1 货币渠道146

2.2 信贷观点147

2.3 信贷观点与货币观点：假定的恰当性及经验性证据149

2.4 内生货币151

3 金融体系的脆弱性153

3.1 逆向选择导致的金融崩溃153

3.2 金融脆弱性与经济运行155

4 金融周期与波动159

4.1 破产约束160

4.2 信贷周期163

5 金融中介机构的实际作用166

6 金融结构与经济发168

个体银行挤兑与系统风险169

1 银行存款和流动性保险170

1.2 自给自足171

1.1 流动性保险模型171

1.3 金融市场开放所获得的配置172

1.4 最优（对称）配置172

2 比率储备体系173

3 比率储备体系和其他制度安排的稳定性174

3.1 不稳定性的原因174

3.2 不稳定性的第一种补救：狭义银行业175

3.3 制度对策：中止兑现或存款保险176

3.4 Jacklin的建议：股权与存款177

4 有效的银行挤兑179

5 银行同业市场和特有流动性冲击的管理181

5.1 Bhattacharya和Gale（1987）模型181

5.2 银行同业市场的作用182

5.3 不可观察的流动性冲击的情况182

6.1 Hellwig（1994）模型183

6 总体流动性冲击183

6.2 有效的风险配置184

6.3 不对称信息下的次优配置185

7 系统风险和最终贷款人：历史回顾186

7.1 LLR作用的四种观点186

7.2 LLR的作用与其他局部安排188

7.3 道德风险问题189

8 问题189

8.1 Diamond-Dybvig模型中偏好的不同定义189

8.2 基于信息的银行挤兑190

8.3 银行的中止兑现191

9 解答192

9.1 Diamond-Dybvig模型中偏好的不同定义192

9.3 银行的中止兑现193

9.2 基于信息的银行挤兑193

银行业的风险管理195

1 违约风险196

1.1 制度因素的分析196

1.2 评估违约风险的成本197

1.3 扩展201

2 流动性风险202

2.1 准备金管理203

2.2 将流动性风险引入Monti-Klein模型204

2.3 作为造市者的银行206

3 市场风险209

3.1 现代资产组合理论：资本资产定价模型209

3.2 作为资产组合经理者的银行：Pyle（1971）、Hart-Jaffee（1974）方法211

3.3 资产组合模型的运用：资产要求的影响214

4.2 担保品219

4 附录：信贷风险的制度因素219

4.1 利息率和收益率219

4.3 背书和保险220

4.4 贷款契约221

4.5 信息成本222

4.6 会计222

4.7 破产223

4.8 欺诈225

5 问题225

5.1 Prisman,Slovin和Sushka（1986）的模型225

5.2 利息率的风险结构226

5.3 将CAPM运用于贷款定价227

6.1 Prisman,Slovin和Sushka模型228

6 解答228

6.2 利率的风险结构230

6.3 将CAPM运用于贷款定价230

银行业监管231

1 监管理论和金融理论232

1.1 监管的理由232

1.2 银行监管的范围233

1.3 监管工具233

2 为什么银行业需要一家中央银行？235

2.1 货币发行权的垄断235

2.2 银行业的脆弱性237

2.3 对存款人的保护239

3 资产组合限制241

4 存款保险242

4.1 道德风险问题243

4.2 以风险为基础的保费制度244

4.3 可能对存款保险进行公正定价吗？246

4.4 存款保险制度对银行业的影响248

5 偿债能力监管249

5.1 资产组合方法249

5.2 激励的研究方法251

5.3 不完全合同的研究方法252

6 银行倒闭的解决方法256

6.1 解决银行业危机：工具和政策257

6.2 应该由谁来决定关闭银行258

6.3 银行会是“太大而不得倒闭”吗？263

7 补充264