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图书目录
第1篇 基本原理篇3
第1章 金融风险概述3
1.1 金融风险的概念5
1.1.1 金融风险的概念5
1.1.2 金融风险内涵5
1.2 金融风险特征7
1.2.1 金融风险的一般特征7
1.2.2 金融风险的当代特征9
1.3 金融风险的种类9
1.3.1 根据金融风险的形态划分9
1.3.2 根据金融风险的主体划分17
1.3.3 根据金融风险的产生根源划分18
1.3.4 根据金融风险的性质划分18
1.3.5 根据金融风险的层次划分19
1.4 金融风险形成的理论20
1.4.1 金融风险的形成机理20
1.4.2 金融风险形成的理论分析22
1.5 金融风险的经济效应25
1.5.1 微观经济效应26
1.5.2 宏观经济效应27
本章小结31
习题32
第2章 金融风险管理基本理论33
2.1 金融风险管理的意义与分类34
2.1.1 金融风险管理的概念34
2.1.2 金融风险管理的分类35
2.1.3 金融风险管理的意义36
2.2 金融风险管理的特征、目标和手段39
2.2.1 金融风险管理的特征39
2.2.2 金融风险管理的目标40
2.2.3 金融风险管理的手段42
2.3 金融风险管理体制46
2.3.1 金融风险管理系统46
2.3.2 金融风险管理组织体系49
本章小结53
习题54
第3章 金融风险的识别与度量55
3.1 金融风险的识别56
3.1.1 金融风险识别概要56
3.1.2 金融风险识别的原则58
3.1.3 金融风险识别的方法59
3.2 金融风险的度量61
3.2.1 金融风险度量概述61
3.2.2 金融风险度量的代表性理论64
3.2.3 金融风险度量方法69
本章小结72
习题73
第4章 金融风险的预警74
4.1 金融风险预警基本理论76
4.1.1 金融风险预警的概念76
4.1.2 金融风险预警的方法76
4.1.3 建立金融风险预警制度的意义77
4.2 金融风险预警指标78
4.2.1 金融风险预警指标的概念与意义78
4.2.2 金融风险预警指标研究概况78
4.2.3 我国金融预警指标体系的构建80
4.3 金融风险预警模型83
4.3.1 金融风险预警模型的概念83
4.3.2 金融风险相关预警模型83
本章小结89
习题89
第2篇 商业银行篇93
第5章 商业银行风险管理概述93
5.1 商业银行风险管理的基本概念94
5.1.1 风险与风险管理94
5.1.2 商业银行风险的基本种类96
5.1.3 商业银行风险管理的主要方法98
5.2 商业银行风险管理的基本架构100
5.2.1 商业银行风险管理环境100
5.2.2 商业银行风险管理组织103
5.2.3 商业银行风险管理流程105
5.3 国际银行业风险管理的规则——巴塞尔协议107
5.3.1 巴塞尔协议Ⅰ107
5.3.2 巴塞尔协议Ⅱ109
5.3.3 巴塞尔协议Ⅲ112
本章小结116
习题117
第6章 信用风险管理118
6.1 信用风险概述120
6.1.1 商业银行信用风险的含义及特点120
6.1.2 商业银行信用风险产生的原因121
6.2 内部评级法122
6.2.1 内部评级法的体系结构122
6.2.2 内部评级法的基本要素123
6.2.3 商业银行信用风险管理与实施内部评级法的关系126
6.3 传统信用风险的度量127
6.3.1 专家评定方法127
6.3.2 Z评分模型和ZETA评分模型127
6.4 现代信用风险的度量130
6.4.1 Credit Metrics模型130
6.4.2 Credit Risk＋模型132
6.4.3 Credit Portfolio View模型133
6.4.4 KMV模型134
本章小结140
习题141
第7章 流动性风险管理142
7.1 流动性风险概述143
7.1.1 流动性143
7.1.2 流动性风险144
7.1.3 流动性风险的成因145
7.2 流动性风险管理理论147
7.2.1 资产管理理论147
7.2.2 负债管理理论148
7.2.3 资产负债综合管理理论149
7.2.4 资产负债表内表外统一管理理论149
7.3 流动性风险的度量150
7.3.1 度量流动性风险的财务比率150
7.3.2 度量流动性风险的市场信息指标153
7.4 流动性风险管理方法154
7.4.1 衡量流动性缺口154
7.4.2 提供流动性供给155
本章小结158
习题159
第8章 利率风险管理160
8.1 利率风险概述161
8.1.1 利率风险的概念及成因161
8.1.2 利率风险的种类162
8.2 利率风险的度量164
8.2.1 利率敏感性缺口度量法164
8.2.2 持续期缺口度量法166
8.2.3 VaR度量法168
8.2.4 收益分析度量法168
8.2.5 动态模拟分析度量法169
8.3 利率风险管理工具及方法170
8.3.1 利率风险管理工具170
8.3.2 利率风险管理策略174
本章小结179
习题180
第9章 汇率风险管理182
9.1 汇率风险概述183
9.1.1 汇率风险的概念183
9.1.2 汇率风险的成因183
9.1.3 汇率风险的类型184
9.2 汇率风险的度量186
9.2.1 风险价值法186
9.2.2 极端测试法186
9.2.3 情景分析法187
9.2.4 预期损失分析法187
9.3 汇率风险的控制188
9.3.1 汇率风险管理的原则188
9.3.2 汇率风险管理的程序189
9.3.3 商业银行汇率风险的管理方法189
本章小结193
习题193
第10章 操作风险管理195
10.1 操作风险概述196
10.1.1 操作风险的概念196
10.1.2 操作风险的种类198
10.1.3 操作风险的成因199
10.2 操作风险的度量201
10.2.1 操作风险的定性评估方法201
10.2.2 操作风险的量化模型202
10.3 操作风险的控制205
10.3.1 操作风险的管理原则205
10.3.2 操作风险的管理过程206
10.3.3 西方银行操作风险管理的经验210
本章小结211
习题212
第3篇 主要金融市场篇215
第11章 股票市场风险管理215
11.1 股票市场风险的内涵及种类216
11.1.1 股票风险的内涵216
11.1.2 股票风险的种类217
11.2 股票市场的风险度量218
11.2.1 证券投资组合分析218
11.2.2 资本资产定价模型224
11.2.3 套利定价模型228
本章小结231
习题231
第12章 债券市场风险管理232
12.1 债券交易中的风险分类233
12.2 债券信用风险度量与风险管理237
12.2.1 债券市场信用风险237
12.2.2 债券市场信用风险管理239
12.3 债券利率风险度量与风险管理242
12.3.1 债券市场利率风险度量242
12.3.2 债券市场利率风险管理245
12.4 债券投资组合管理247
12.5 中国债券市场风险分析249
本章小结252
习题252
第13章 基金市场风险管理254
13.1 基金市场风险的内涵及种类255
13.1.1 基金市场风险的内涵255
13.1.2 基金市场风险的种类255
13.2 基金市场风险的度量257
13.2.1 基金风险度量的历史发展257
13.2.2 投资基金市场风险的度量方法258
13.3.3 基金市场风险管理的目标与策略260
本章小结263
习题264
第14章 保险市场风险管理265
14.1 保险风险及其形成机理266
14.1.1 保险的概念与职能266
14.1.2 风险、风险管理与保险的关系268
14.1.3 保险公司风险的形成机理269
14.1.4 保险行业风险及其形成机制270
14.2 保险市场风险识别271
14.2.1 经营性风险272
14.2.2 人为性风险275
14.2.3 环境性风险276
14.3 保险市场风险管理278
14.3.1 保险业风险的宏观管理278
14.3.2 保险业风险的中观管理281
14.3.3 保险业风险的微观管理283
本章小结290
习题291
第15章 金融衍生品市场风险管理292
15.1 期货市场管理293
15.1.1 金融期货的特点293
15.1.2 金融期货风险的种类294
15.1.3 金融期货风险的特征295
15.1.4 期货市场风险的成因295
15.1.5 期货风险的管理方法296
15.1.6 期货市场的风险监管297
15.2 期权市场风险管理298
15.2.1 期权市场的原理与运作298
15.2.2 期权定价理论的基本思想299
15.2.3 期权定价模型300
15.2.4 期权风险的来源303
15.2.5 利用期权管理风险303
15.3 互换市场风险管理304
15.3.1 互换市场风险种类304
15.3.2 互换市场风险的控制305
15.3.3 互换市场风险的防范307
本章小结309
习题310
第16章 信托与租赁风险管理311
16.1 金融信托风险管理314
16.1.1 金融信托风险概述315
16.1.2 金融信托风险的管理319
16.2 金融租赁风险管理320
16.2.1 金融租赁风险概述321
16.2.2 金融租赁风险的控制326
本章小结335
习题336
参考文献337
致谢340