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第一篇 构建我国多层次地震风险补偿机制的研究&孟一南1

一、引言3

（一）选题背景3

（二）研究内容和方法4

（三）研究思路及本文结构4

二、文献综述5

（一）灾前防损5

（二）巨灾原保险市场5

（三）巨灾再保险市场7

（四）巨灾基金8

（五）巨灾资本市场9

（六）巨灾分摊层次9

（七）小结10

三、地震巨灾风险补偿机制现状10

（一）我国地震巨灾概况10

（二）我国地震风险补偿机制现状14

（三）国外巨灾补偿机制概况20

（四）小结27

四、建立地震风险补偿机制的难点分析27

（一）地震高发地区居民收入水平低27

（二）政府和保险业补偿不足29

（三）地震巨灾风险补偿机制的内在博弈30

（四）小结35

五、中国地震风险补偿机制各层次的设计35

（一）灾前防损方面35

（二）原保险层面37

（三）再保险层面44

（四）地震巨灾保险基金45

（五）中国地震风险补偿机制的整体设计48

（六）小结56

六、结论与展望57

（一）结论57

（二）不足之处及进一步工作方向57

参考文献58

第二篇 浙江省台风巨灾债券的定价研究&石晓蓉61

一、引言63

（一）研究背景及意义63

（二）国内外研究与发展现状64

（三）本文的研究思路及方法70

二、巨灾债券概述71

（一）巨灾债券的分类71

（二）巨灾债券的运行机制73

（三）巨灾债券与巨灾再保险的比较75

（四）巨灾债券定价相关模型77

三、浙江省台风巨灾债券的发行环境分析85

（一）发行浙江省台风巨灾债券的必要性分析85

（二）发行浙江省台风巨灾债券的可行性分析87

（三）浙江省台风巨灾债券发行的限制因素90

四、浙江省台风巨灾债券定价的实证分析91

（一）浙江省台风损失分布的确定92

（二）浙江省台风巨灾债券定价折现率的确定99

（三）浙江省台风巨灾债券的定价100

五、结论和建议110

（一）结论110

（二）研究建议111

（三）进一步研究的主题及本文的不足112

参考文献112

第三篇 基于Lee-Carter模型的城镇职工基本养老保险长寿风险的研究&袁含怡115

一、引言117

（一）选题背景和研究意义117

（二）文献综述与理论研究118

（三）本文研究方法与内容122

（四）本文创新点与不足123

二、我国人口年龄情况与长寿风险现状分析123

（一）人口年龄与长寿风险123

（二）我国城镇职工基本养老保险长寿风险的现状分析126

（三）小结131

三、基于Lee-Carter模型的人口死亡率预测131

（一）死亡率模型综述131

（二）经典Lee-Carter模型的估计及预测过程132

（三）Lee-Carter模型用于中国人口死亡率的预测134

四、我国城镇职工基本养老保险长寿风险估算模型138

（一）影响机理及模型背景假设138

（二）模型的建立139

五、城镇职工基本养老保险长寿风险实证分析143

（一）样本及数据选取143

（二）实证结果148

（三）政策模拟151

（四）小结160

六、结论与政策建议161

（一）结论161

（二）政策建议162

参考文献164

附录 死亡率预测结果166

第四篇 长寿风险及其证券化产品研究&郝纪飞171

一、引言173

（一）研究背景173

（二）研究目的及意义174

（三）研究思路174

二、文献综述175

（一）长寿风险评估研究175

（二）长寿风险影响研究178

（三）长寿风险管理研究179

（四）文献综述总结181

三、长寿风险分析及我国长寿风险现状181

（一）长寿风险的内涵181

（二）我国人口老龄化现状182

（三）长寿风险对我国保险体系的冲击184

四、长寿风险证券化产品研究186

（一）长寿风险证券化背景186

（二）长寿风险证券化产品及其运行机制188

（三）小结202

五、我国发展长寿风险证券化的问题与建议202

（一）我国长寿风险证券化面临的主要问题202

（二）长寿风险证券化管理建议204

六、结论与不足205

（一）结论205

（二）不足205

参考文献206

附录210

第五篇 风险平价模型在保险资金资产配置中的应用研究&朱张婷211

一、引言213

（一）选题背景213

（二）研究方法215

（三）研究内容与框架216

二、文献综述216

（一）资产配置理论研究216

（二）风险平价策略研究218

（三）保险资产配置理论研究219

（四）小结220

三、保险资金运用的政策与投资情况分析221

（一）保险资金的来源与特征221

（二）保险资金运用的政策223

（三）保险公司投资情况分析224

四、资产配置的基础模型与绩效评价指标228

（一）均值方差模型230

（二）风险平价模型231

（三）资产组合绩效评价指标235

五、风险平价模型在保险资金资产配置中的应用与对比236

（一）模型假设与数据的选取236

（二）策略的实施240

（三）保险资金资产配置模型的构建241

（四）数据结果分析243

六、结论与展望251

（一）结论与创新251

（二）研究展望253

参考文献254

第六篇 基于VaR的融资融券动态保证金比例设定研究&周欣钰257

一、引言259

（一）研究背景与意义259

（二）文献综述260

（三）研究方法与内容264

二、融资融券保证金概述265

（一）融资融券相关概念265

（二）保证金制度的概述267

（三）我国保证金制度268

（四）固定保证金的优缺点270

三、VaR及基本模型介绍271

（一）VaR的基本概念272

（二）度量方法272

（三）GARCH模型简介273

四、基于VaR的保证金设定的实证研究274

（一）数据及参数的选取274

（二）数据统计分析275

（三）GARCH模型适用性分析279

（四）计算过程280

（五）结果分析287

五、结论288

（一）基于VaR-GARCH模型的动态保证金制度的优缺点288

（二）中国市场现阶段的适用性分析290

（三）结论291

参考文献292

第七篇 论利率市场化下的存款保险制度——基于银行风险角度&原青青295

一、引言297

（一）研究意义297

（二）研究方法297

（三）创新与不足298

二、理论回顾与分析299

（一）利率市场化会增加银行体系风险299

（二）存款保险制度作用的两面性300

（三）相关实证的研究总结300

三、利率市场化下存款保险制度对银行风险影响的实证分析301

（一）变量定义301

（二）模型描述302

（三）样本选取302

（四）实证过程303

四、结论与建议310

（一）结论310

（二）建议311

参考文献314