图书介绍
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- 吴冲锋，穆启国著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030208722
- 出版时间：2008
- 标注页数：241页
- 文件大小：47MB
- 文件页数：254页
- 主题词：资产评估－研究
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图书目录
第1章 资产定价问题的思考是1
引言1
资产变化链2
资产链与资产定价理论5
资产链与资本资产定价研究之异常现象8
资产定价研究思想与理论回顾与评述11
资产定价研究展望14
第2章 基于公司和市场结合的资本资产定价的静态模型16
引言16
基于公司和市场结合的资本资产定价模型的构建17
考虑派发现金股利时的基于公司和市场结合的资本资产定价模型21
考虑股利所得税时的基于公司和市场结合的资本资产定价模型23
本章小结与展望24
第3章 基于公司和市场结合的资本资产定价的动态模型26
引言26
股价的一般动力学分析27
基于公司与市场结合的股票价格动力学分析30
股票价格动力学与静态模型的统一33
本章小结36
第4章 基于公司和市场结合的资本资产定价模型对“股利之谜”的解释37
引言37
国内外对“股利之谜”的研究分析38
基于公司和市场结合的资本资产定价模型对“股利之谜”的理论解释44
现金股利率和市净率的横截面分析46
现金股利率和市净率的时间序列分析51
本章小结54
第5章 基于公司与市场结合的资本资产定价模型的实证研究56
引言56
资产定价模型的实证方法分析与选择57
基于公司与市场结合的资本资产定价模型的实证检验64
基于公司与市场结合的资本资产定价模型对个股的实证检验结论67
基于公司与市场结合的资本资产定价模型对Fama-French组合的实证检验结论69
基于公司与市场结合的资本资产定价模型对固定BM-SIZE组合的实证检验结论71
基于公司与市场结合的资本资产定价模型对Q组合的实证检验结论73
本章小结75
第6章 横截面定价异常现象研究77
引言77
CAPM截距项异常与无风险利率异常实证研究77
资产收益的反转效应和动量效应的研究回顾87
中国股市日度反转效应与反向利润研究91
周度检验周期下中国股市动量效应与利润研究102
第7章 基础-衍生定价异常现象研究113
引言113
公司内在价值与股票价格差异的研究113
我国可转换债券定价异常现象的研究120
我国权证定价异常现象研究127
封闭式基金折价的实证研究132
第8章 混合异常现象研究163
引言163
基于价格分解的股票市场BM效应实证研究164
基于价格分解的股票市场动量与反转效应研究177
参考文献212