图书介绍
非参数支持向量回归和分类理论及其在金融市场预测中的应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈诗一著 著
- 出版社： 北京市：北京大学出版社
- ISBN：730113715X
- 出版时间：2008
- 标注页数：239页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：257页
- 主题词：时间序列分析－经济模型－应用－金融市场－市场预测－中国
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图书目录
第一章 预测概述1
第一节 预测的重要性1
第二节 什么是预测？7
第三节 预测方法的发展12
第四节 预测与决策19
第二章 支持向量回归和分类理论22
第一节 支持向量算法22
第二节 支持向量回归24
第三节 支持向量分类32
第四节 蒙特卡罗仿真39
附录46
第三章 汇率预测：基于前馈SVR的非线性ARI模型59
第一节 介绍59
第二节 数据收集和处理62
第三节 实证模型设定64
第四节 预测方案和评估标准71
第五节 预测结果比较分析74
第六节 人民币汇率预测87
第七节 结论92
第四章 金融收益率水平预测：基于反馈SVR的非线性ARIMA模型97
第一节 介绍97
第二节 反馈SVR机制设计101
第三节 金融收益率定义104
第四节 固定预测评估106
第五节 递归预测评估118
第六节 中国证券指数和汇率收益率水平预测133
第七节 结论139
第五章 金融收益率波动性预测：基于反馈SVR的非线性GARCH模型145
第一节 介绍145
第二节 实证模型和预测方案149
第三节 蒙特卡罗仿真154
第四节 真实数据检验159
第五节 中国金融波动性预测案例167
第六节 结论173
第六章 公司信用风险预测：基于SVC的非线性概率模型180
第一节 介绍180
第二节 数据描述和处理184
第三节 预测分析框架195
第四节 实证分析201
第五节 CAPM检验案例215
第六节 结论219
第七章 结束语226
词汇表230
后记236