图书介绍
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- （美）布鲁斯·塔克曼（Bruce Tuckman）著；黄嘉斌译 著
- 出版社： 北京：宇航出版社；科文（香港）出版有限公司
- ISBN：7801442660
- 出版时间：2002
- 标注页数：313页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：324页
- 主题词：
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图书目录
目录1
第Ⅰ部分 传统固定收益证券的相对订价方法1
第1章 债券价格与折现因子3
第1节 资金的时间价值3
第2节 公债的报价方式5
第3节 折现因子6
第4节 套利与单一价格法则9
第5节 买／卖报价的价差与单一价格法则12
第6节 公债的分割14
附录1A 计算抵折组合并推演无套利机会的价格区间17
第2章 债券价格与利率：即期与远期19
第1节 半年复利一次19
第2节 即期利率21
第3节 远期利率24
第4节 应用：短期与长期债券价格的比较30
附录2A 即期利率与远期利率的关系以及利率期间结构的斜率35
第3章 到期殖利率37
第1节 定义与评论37
第2节 票息效应41
第3节 到期殖利率与已经实现的报酬45
第4章 实际资料的处理问题47
第1节 半年期间内的票息48
第2节 平滑的技巧52
第3节 平滑技巧的范例56
附录4A 假定现金流量的发生期限并非半年一次相关的计算与连续复利65
附录4B 最小平方差与最小绝对差68
附录4C 分段三次方多项式70
第Ⅱ部分 或然性利率合约的相对订价73
导论75
第3节 存续期限：直觉分析 （176
第5章 衍生性合约的无套利机会订价79
第6章 中性风险偏好的订价87
第7章 合理假设下的无套利机会订价92
第8章 期限结构模型的艺术105
第1节 “Ho-Lee”模型106
第2节 原始的所罗门兄弟模型114
第3节 “BLACK-DERMAN-TOY”模型122
第4节 “BLACK-KARASINSKI”模型127
第9章 无套利机会模型与均衡模型的比较131
第Ⅲ部分 衡量价格的敏感性135
导论137
第10章 价格-殖利率函数与导函数140
第1节 一个基点的价格金额146
第11章 价格敏感性的衡量方法146
第2节 存续期限149
第3节 凸曲度154
第4节 凸曲度的代价160
附录11A 投资组合的存续期限与凸曲度165
第12章 麦氏存续期限与修正存续期限167
第1节 定义与推演167
第2节 范例172
第4节 凸曲度：直觉分析182
附录12A 特殊情况的存续期限185
第1节 多重因子模型与存续期限189
第13章 关键利率的存续期限189
第2节 关键利率的存续期限192
第Ⅳ部分 实际运用203
第14章 远期与期货合约205
第1节 远期合约的订价205
第2节 根本证券的认定211
第3节 期货合约的订价与按照市价结算的程序213
第4节 期限结构的模型与期货价格217
第5节 交割的选择与最廉价可交割债券219
第6节 结论227
第1节 浮动利率债券的价格与存续期限229
第15章 浮动与逆浮动利率债券229
第2节 逆浮动利率债券简介231
第16章 利率交换交易234
第1节 解说234
第2节 价格与价格敏感性236
第3节 信用风险与交换交易238
第4节 以LIBOR为浮动利率指数240
第5节 零和游戏与交换交易市场242
第17章 嵌入选择权的公司债248
第1节 回赎条款249
第2节 根据期间结构模型订定可提前回赎债券的价格254
第3节 可提前回赎债券的图形分析261
第4节 偿债基金的基本概念268
第5节 部分回赎276
第6节 结论282
第18章 抵押贷款证券283
第1节 抵押贷款的基本数学运算284
第2节 提前清偿的选择权：理论上的考量288
第3节 提前清偿的选择权：实务上的考量294
第4节 贷款的订价模型297
第5节 价格-殖利率曲线：抵押贷款转交型证券与数种衍生性产品305