图书介绍
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- 周颖著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030581570
- 出版时间：2018
- 标注页数：171页
- 文件大小：24MB
- 文件页数：186页
- 主题词：期货交易－风险管理－研究
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图书目录
第一篇 期货交易风险概述3
第1章 绪论3
1.1 问题的性质3
1.2 期货交易风险6
1.3 期货交易风险的管理7
1.4 本书的主要框架10
第2章 期货交易风险管理的研究进展12
2.1 期货交易价格风险预测的研究进展12
2.2 期货交易保证金的研究进展22
2.3 期货套期保值的研究进展26
参考文献29
第二篇 期货交易的价格风险预测39
第3章 单个期货合约的交易风险预测39
3.1 本章内容提要39
3.2 单个期货合约交易风险预测的原理39
3.3 单个期货合约交易风险预测的模型41
3.4 单个期货合约交易风险预测的实证分析44
3.5 本章结论48
参考文献49
第4章 多品种期货组合风险评价模型及其应用研究50
4.1 本章内容提要50
4.2 期货组合风险评价基础50
4.3 多品种期货组合风险评价原理51
4.4 期货组合风险评价模型的建立53
4.5 模型的实证研究及应用57
4.6 本章结论61
参考文献62
第三篇 期货风险保证金模型67
第5章 基于风险控制的实物期货动态保证金设置研究67
5.1 本章内容提要67
5.2 基于风险控制的实物期货动态保证金设置的原理67
5.3 MC-EGARCH-VaR模型的原理68
5.4 基于MC-EGARCH-VaR的期货保证金设置69
5.5 实证分析72
5.6 本章结论74
参考文献75
第6章 多个期货合约组合风险的保证金模型76
6.1 本章内容提要76
6.2 多元GARCH-VaR模型的理论基础76
6.3 期货组合保证金确定的原理79
6.4 基于多元GARCH-VaR的期货组合保证金模型的建立80
6.5 实证研究及对比分析82
6.6 本章结论88
参考文献88
第四篇 期货风险套期保值模型91
第7章 基于结算风险的期货套期保值模型91
7.1 本章内容提要91
7.2 研究意义和研究现状91
7.3 期货套期保值概述94
7.4 考虑结算风险的期货套期保值原理102
7.5 考虑结算风险的期货套期保值模型106
7.6 模型实证及对比研究109
7.7 本章结论116
参考文献117
第8章 基于DC-MSV的动态套期保值模型119
8.1 本章内容提要119
8.2 基于DC-MSV的动态套期保值模型的原理119
8.3 基于DC-MSV的动态套期保值模型的建立122
8.4 应用实例与对比分析125
8.5 本章结论133
参考文献134
第9章 基于协整理论的动态期货套期保值模型136
9.1 本章内容提要136
9.2 套期保值相关理论141
9.3 基于协整理论的二元GARCH-X模型的构建148
9.4 二元GARCH-X模型的套期比率实证研究160
9.5 本章结论169
参考文献170