图书介绍
基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 谭春枝著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509655467
- 出版时间：2017
- 标注页数：175页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：187页
- 主题词：银行业－风险管理－研究
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图书目录
导论1
一、研究背景与研究意义1
二、国内外研究综述6
三、研究内容、思路及方法15
四、主要创新点19
第一章 理论基础21
第一节 银行系统风险传染相关理论21
一、系统风险及系统性风险21
二、银行系统风险理论22
三、银行系统风险传染的渠道25
第二节 复杂网络理论28
一、复杂网络的复杂性28
二、复杂网络的基本特征30
三、复杂网络的拓扑结构模型32
第三节 基于复杂网络理论的银行间市场网络结构分析36
一、基于规则网络的银行间市场网络结构36
二、基于随机网络的银行间市场网络结构36
三、基于小世界网络的银行间市场网络结构38
四、基于无标度网络的银行间市场网络结构39
本章小结40
第二章 银行间市场系统风险传染模型的构建42
第一节 银行间市场系统风险传染宏观模型的构建42
一、有向含权无标度银行网络宏观模型的设定42
二、有向含权无标度银行网络宏观模型的演化规则44
三、有向含权无标度银行网络宏观模型的检验47
第二节 银行间市场系统风险传染微观模型的构建52
一、程式化资产负债表52
二、异质性银行主体行为微观模型53
本章小结54
第三章 银行间市场系统风险传染机理剖析55
第一节 基本假设55
第二节 传染机理56
一、因违约而导致的传染56
二、因流动性短缺而导致的传染58
第三节 传染机理的举例分析59
一、银行风险传染网络的设计59
二、程式化资产负债表的确定60
三、风险传染分析61
本章小结63
第四章 银行间市场系统风险传染影响因素剖析65
第一节 风险传染的衡量指标和影响因素65
一、风险传染的衡量指标65
二、风险传染的影响因素65
第二节 无标度网络下各因素对银行系统风险传染的影响剖析67
一、资产负债结构类因素的影响68
二、复杂网络结构特征类因素的影响72
三、银行系统整体变化类因素的影响75
第三节 无标度网络与随机网络下各因素影响的比较79
一、随机网络下各因素对银行系统风险传染的影响79
二、两种复杂网络下各因素影响的比较86
本章小结87
第五章 银行间市场系统风险传染影响因素重要性及其传染效应剖析89
第一节 无标度网络下系统风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析89
一、模型设定89
二、综合传染机理作用下的逻辑回归91
三、单一危机传染机理作用下的逻辑回归94
四、银行系统风险传染概率的重要影响因素及其传染效应97
第二节 无标度网络下系统风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析98
一、模型设定98
二、综合传染机理作用下的多元线性回归98
三、单一危机传染机理作用下的多元线性回归100
四、银行系统风险传染范围的重要影响因素及其传染效应104
第三节 银行系统风险传染影响因素重要性及其传染效应的比较105
一、随机网络下风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析105
二、随机网络下风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析108
三、两种复杂网络下银行系统风险传染效应的比较111
本章小结114
第六章 银行间市场系统风险传染的防控策略及其模拟116
第一节 基于复合流动性要求的防控策略及其模拟116
一、随银行同业业务变化而变化的流动性策略116
二、随折价率变化而变化的流动性策略118
第二节 基于政府救助的防控策略及其模拟120
一、金融救助概述120
二、基于政府救助的防控策略121
第三节 基于银行间救助的防控策略及其模拟123
一、银行间救助的基本原理123
二、基于银行间救助的防控策略124
第四节 防控策略防控效果的比较126
一、无标度网络下不同防控策略防控效果的比较126
二、随机网络下不同防控策略的防控效果及其比较127
三、不同复杂网络下同一防控策略防控效果的比较132
本章小结133
第七章 主要结论与政策建议135
第一节 主要结论135
第二节 政策建议137
一、实施逆周期的流动性监管137
二、实施逆周期和逆同业业务规模的资本金制度139
三、优化未担保银行间市场140
四、重点监管和救助同业资产及负债业务规模大的银行141
五、建立银行同业救助机制142
六、根据不同的网络结构制定不同的防控措施143
附录145
附录1：有向含权无标度网络程序145
附录2：无标度网络度及强度分布程序150
附录3：随机网络生成程序152
附录4：银行系统风险传染程序156
附录5：复杂网络平均路径长度计算程序160
附录6：复杂网络聚集系数计算程序161
附录7：复杂网络中各节点的度的计算及其分布程序162
参考文献164
后记175