图书介绍
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- (英)沃特沙姆，帕拉莫尔著 著
- 出版社： 上海：格致出版社
- ISBN：9787543215030
- 出版时间：2009
- 标注页数：330页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：346页
- 主题词：金融学－数量经济学
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图书目录
总序1
译者说明3
前言4
致谢6
第1章 利率与资产收益率1
引言1
利率经济理论1
货币的时间价值3
即期利率、远期利率和利差8
金融市场中利率的实际应用13
持有证券收益率20
利率的期限结构特性27
抵押贷款和年金29
练习32
参考文献34
第2章 数据描述和描述统计学35
引言35
数据类型35
数据描述39
描述统计学42
相关的度量57
指数63
练习71
进一步阅读文献73
附录2.1样本标准差——为什么除数是n—1？73
第3章 微积分在金融中的应用75
引言75
微分75
微分的应用82
最大值和最小值88
多元函数微分90
积分94
练习98
参考文献和进一步阅读文献101
第4章 概率分布：在资产收益率中的应用102
概率论引言102
基本概率法则104
离散型和连续型随机变量107
离散型随机变量代数108
离散型随机变量的期望值和方差期望值，或概率意义上的加权平均值110
离散型随机变量的应用：投资组合的收益率与标准差的计算111
金融概率分布的重要特征113
练习128
附录4.1对数正态分布的均值和方差134
第5章 统计推断：置信区间与假设检验136
引言136
抽样理论137
估计和置信区间138
假设检验143
练习153
进一步阅读文献155
附录5.1均值的标准误差155
附录5.2金融时报100指数数据的拟合优度157
第6章 回归分析158
引言158
简单的线性回归159
普通最小二乘回归161
利用回归进行预测170
多元回归172
普通最小二乘假设的违背174
虚拟变量177
非线性回归179
数据变换179
回归分析在套期保值中的应用180
练习181
参考文献与进一步阅读文献184
附录6.1矩阵代数185
附录6.2192
第7章 时间序列分析194
引言194
基础知识194
时间序列过程的单变量随机模型199
时间序列分析的工具204
协整209
广义的自回归条件异方差（GARCH）219
练习226
参考文献227
附录7.1最大似然估计228
附录7.2典型相关与回归231
第8章 数值方法233
引言233
方程求解233
积分的数值方法239
求解随机问题的数值方法244
Monte Carlo模拟254
练习261
参考文献与进一步阅读文献262
第9章 最优化264
引言264
线性规划265
最小方差投资组合的构造273
约束最优化276
练习283
参考文献与进一步阅读文献285
第10章 金融连续时间数学：资产价格随机过程286
引言286
资产价格随机过程286
Ito引理在衍生证券定价中的应用292
假设——Ito过程和对数正态过程295
练习297
参考文献298
附录10.1有限差分方法在Black-Scholes偏微分方程中的应用299
附录10.2 Black-Scholes的期望值推导303
第11章 多元分析：主成分分析与因子分析306
引言306
主成分分析307
因子分析315
练习320
参考文献与进一步阅读文献321
附录 统计表322
标准正态分布322
t分布百分位数323
X2分布百分数324
F分布326
DW统计量330