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1　绪论1

1.1　选题背景及研究意义2

1.1.1　选题背景2

1.1.2　研究意义6

1.2　国内外研究文献综述8

1.2.1 关于操作风险管理的研究8

1.2.2　关于操作风险分析、识别和建模的研究9

1.2.3　关于操作风险监管的研究12

1.3　本书所采用的方法及主要内容13

1.3.1　本书所采用的方法13

1.3.2　研究内容13

2　操作风险的定义、特征与分类16

2.1　操作风险的历史演进16

2.2　操作风险定义21

2.2.1 关于操作风险的定义21

2.2.2　操作风险与其他银行风险的关系26

2.3　操作风险特征32

2.4　操作风险分类35

2.4.1 关于操作风险分类的几种观点35

2.4.2　建议采用的操作风险分类39

2.5　操作风险的现状41

2.5.1 国外操作风险的现状41

2.5.2　我国商业银行操作风险的现状45

2.6　我国商业银行操作风险成因透视50

2.6.1　宏观层面成因51

2.6.2　微观层面成因53

3　我国商业银行操作风险管理框架的构建57

3.1　操作风险管理框架设计的理论依据与方法58

3.1.1 系统理论58

3.1.2　风险管理理论61

3.1.3 系统工程与管理系统工程方法论63

3.2　操作风险管理的系统特征65

3.3　操作风险管理框架设计原则与约束66

3.4　我国商业银行操作风险管理框架设计思路69

3.4.1 国外商业银行的实践与我国商业银行的差距分析69

3.4.2　操作风险管理框架设计与全面风险管理的关系71

3.4.3　我国商业银行操作风险管理框架构成与层次73

4 目标设计——我国商业银行操作风险管理战略78

4.1　操作风险管理战略的理性思考78

4.1.1 价值与风险、不确定性的均衡——业务目标79

4.1.2　商业银行“理性人”特征——风险容忍度80

4.1.3 商业银行操作风险管理具体执行标准——操作风险管理政策81

4.2　业务目标的构成81

4.2.1 战略目标82

4.2.2　相关目标83

4.2.3 目标可实现性85

4.2.4 目标的选择85

4.3　操作风险容忍度86

4.3.1　风险容忍度选择应遵循的原则86

4.3.2　风险容忍度的选择86

4.3.3　操作风险容忍度选择应注意的问题88

4.4　操作风险管理政策88

4.4.1　操作风险管理政策的内涵89

4.4.2　操作风险政策制定时应注意的问题91

5　基础管理功能——我国商业银行操作风险管理流程92

5.1　操作风险管理流程的逻辑构成92

5.2　操作风险识别95

5.2.1　操作风险识别思路与步骤96

5.2.2　操作风险识别方法及其述评99

5.3　操作风险的评估与度量方法选择103

5.3.1　基本指标法内容及评述104

5.3.2　标准法内容及评述105

5.3.3　定性方法——记分卡法108

5.3.4　定量方法——损失分布法113

5.3.5　定量方法——极值理论模型121

5.3.6　我国商业银行使用高级计量法面临的挑战128

5.4　操作风险控制／缓释130

5.4.1　控制／缓释的思路130

5.4.2　操作风险回避133

5.4.3　操作风险损失控制134

5.4.4　操作风险转嫁——保险136

5.4.5　操作风险转嫁——业务外包141

5.4.6　操作风险承担145

5.5　操作风险监测146

5.5.1　监测内容146

5.5.2　我国商业银行建立监测程序需注意的问题147

5.6　操作风险报告147

5.6.1　风险报告流程148

5.6.2　风险报告的内容149

5.6.3　风险评估结果的方法——风险坐标图150

6　管理功能载体——我国商业银行操作风险管理组织架构153

6.1　我国商业银行操作风险管理架构的现状154

6.1.1 当前我国商业银行的业务组织架构及其特点154

6.1.2 当前我国商业银行操作风险管理组织架构及其特点157

6.2　我国商业银行操作风险管理组织架构存在的主要问题159

6.2.1 国际活跃银行操作风险管理组织架构的实践159

6.2.2　存在的主要问题162

6.3　关于我国商业银行操作风险管理组织架构构建的设想166

6.3.1　基本考虑166

6.3.2　管理组织架构设置167

7　管理支持功能——我国商业银行操作风险管理基础设施175

7.1　操作风险管理基础设施的内涵175

7.1.1　操作风险管理信息系统176

7.1.2　操作风险损失数据库176

7.1.3　操作风险管理方法177

7.2　保障我国操作风险管理的信息系统177

7.2.1　操作风险管理信息系统的主要功能178

7.2.2　操作风险管理信息系统的信息传递路线179

7.2.3　操作风险管理信息系统的安全性考虑181

7.3　操作风险损失数据库设计183

7.3.1　建立操作风险损失数据库的动因183

7.3.2 当前国际上操作风险损失数据库概况186

7.3.3　我国操作风险损失数据库的构建187

7.4　适宜我国商业银行操作风险管理的方法198

7.4.1　操作风险管理定性方法和操作风险管理定量方法198

7.4.2　操作风险识别、评估、缓释和报告方法199

8　管理辅助与保证——我国商业银行操作风险管理环境202

8.1　对我国商业银行操作风险管理具有重要影响的环境因素202

8.2　操作风险管理文化205

8.2.1　银行风险管理文化205

8.2.2　建立全员的操作风险管理文化209

8.3　内部控制体系212

8.3.1 我国商业银行内部控制的现状212

8.3.2　加强内部控制体系建设，有效控制操作风险220

8.4　员工培训228

8.4.1　银行合格员工的特征与素质要求229

8.4.2　加强我国银行员工操作风险知识培训231

8.5　沟通交流234

8.5.1 沟通交流的含义与形式234

8.5.2　保证我国操作风险管理中的沟通交流顺畅237

8.6　业务流程238

8.6.1　业务流程与流程再造238

8.6.2　我国商业银行流程再造应做的基础工作243

8.6.3　从业务流程再造发展到流程银行244

9　结论与展望247

9.1　本书的主要内容247

9.2　本书的主要结论249

9.3　本书的创新点249

9.4　展望250

参考文献251

致谢256