图书介绍
证券资产的定价研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 赵贞玉著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：9787509602164
- 出版时间：2008
- 标注页数：140页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：149页
- 主题词：证券投资－研究
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图书目录
第一章 绪论1
一、研究的背景和意义1
二、研究内容及其安排3
三、全书创新点6
第二章 现代资本市场理论7
一、资产选择理论7
二、资本资产定价模型24
三、套利定价理论34
四、期权定价理论38
五、有效市场假说43
六、行为金融理论48
七、混沌分形理论在资本市场中的运用52
八、我国学者对资本市场理论的研究56
九、本章小结62
附录 非系统风险的风险回报及其计量62
第三章 弹簧振子理论——研究证券价格波动的新范式69
一、资本市场理论主要成果评点69
二、弹簧振子理论72
三、本章小结82
第四章 弹簧振子理论的实证模型83
一、将弹簧振子理论模型的微分方程化为差分方程83
二、根据实证模型的回归结果确定证券价格的波动方程84
三、比较并检验资本市场定价效率和交易费用87
四、实证的思路87
五、样本数据87
六、本章小结88
第五章 中国股市日历效应的实证研究89
一、中国股市的周内“过度反应”实证研究89
二、中国股市季节效应的实证研究93
三、本章小结102
第六章 弹簧振子理论实证研究（一）——上海股市年报效应的实证研究103
一、年报信息对价格水平影响的实证研究103
二、年报信息对价格波动水平影响的实证研究108
三、本章小结113
第七章 弹簧振子理论实证研究（二）——上海股市定价效率和交易费用的实证研究115
一、实证的步骤115
二、实证数据115
三、对上海股市定价效率的实证检验116
四、上海股市流通盘与交易成本、定价效率关系的实证研究122
五、资本市场对年报数据的反应是否“理智”实证分析123
六、本章小结124
第八章 全书总结和后续研究展望125
一、本书的主要工作和结论125
二、进一步研究的领域126
参考文献129
后记139