图书介绍
资产定价范式演进及我国资本市场定价理论选择问题研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 彭宜钟著 著
- 出版社： 北京：中国社会科学出版社
- ISBN：9787516122051
- 出版时间：2013
- 标注页数：253页
- 文件大小：90MB
- 文件页数：261页
- 主题词：资本市场－研究－中国
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资产定价范式演进及我国资本市场定价理论选择问题研究PDF格式电子书版下载
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图书目录
绪论1
第一部分 风险—收益定价范式的代表模型9
第一章 资本资产定价模型9
第一节 夏普的CAPM9
第二节 林特纳的CAPM16
第三节 莫辛的CAPM23
第四节 布莱克的CAPM29
第二章 跨期资本资产定价模型36
第一节 模型假设36
第二节 变量定义37
第三节 模型推导过程37
第三章 基于消费的资本资产定价模型47
第一节 模型假设47
第二节 变量定义48
第三节 模型推导过程48
第四章 套利定价理论56
第一节 模型假设57
第二节 变量定义58
第三节 模型推导过程58
第五章 法玛—弗伦奇三因子模型的实证检验及相关拓展62
第一节 法玛—弗伦奇三因子模型及其实证检验62
第二节 法玛—弗伦奇三因子模型同ICAPM的实证效果比较72
第六章 布莱克—肖尔斯期权定价理论79
第一节 模型假设81
第二节 变量定义81
第三节 模型推导过程81
第四节 对模型的解释和评价86
第二部分 贴现定价范式及随机贴现因子定价理论91
第七章 随机贴现因子定价理论91
第一节 随机贴现因子的基本性质91
第二节 随机贴现因子、期望收益—β模型及均值—方差前沿之间关系94
第三节 信息融入——条件定价模型104
第八章 随机贴现因子定价理论在应用方面的广泛适用性109
第一节 随机贴现因子视角下的与CCAPM相关的实证论题111
第二节 随机贴现因子视角下的与CAPM相关的实证论题119
第三节 随机贴现因子视角下的与多因子定价模型相关的实证论题121
第四节 随机贴现因子视角下的与收益可预测性相关的实证论题123
第五节 由随机贴现因子与宏观经济变量之间关系所引出的实证论题——对特定市场中资产价格是否由非理性交易行为决定的甄别检验127
第六节 由随机贴现因子的HJ界所引出的实证论题130
第七节 由投资者行为特征融入随机贴现因子所引出的实证论题131
第三部分 我国资本市场定价理论选择问题研究135
第九章 我国A股收益特征研究之一——零β率估计135
第一节 我国A股股市零β率的经济意义135
第二节 我国A股股市零β率的估计方法139
第三节 我国A股股市零β率的估计结果分析142
第四节 关于我国A股股市零β率与我国上市公司长期总体质量之间关系的实证检验146
第五节 本章小结148
第十章 我国A股收益特征研究之二——可预测性检验149
第一节 预测变量的确定149
第二节 收益可预测性研究框架的选择154
第三节 数据157
第四节 实证结果158
第五节 本章小结165
附录166
第十一章 我国A股收益特征研究之三——均值一方差有效组合不能被真正交易169
第一节 多因子定价模型、定价核定价模型及其与单因子定价模型的条件等价性169
第二节 以单因子模型为代表探讨多因子模型和含线性贴现因子的定价核模型的定价思想171
第三节 在现实条件下所需要的资产定价模型172
第四节 研究的初步结论178
第五节 本章小结179
第十二章 无条件泰勒定价模型及其在我国资本市场的实证检验180
第一节CAPM的三个主要发展方向180
第二节 三个发展方向的代表模型182
第三节 非线性随机贴现因子及无条件泰勒定价模型184
第四节 无条件泰勒定价模型的定价思想187
第五节 基于我国数据的实证检验189
第六节 本章小结195
附图196
参考文献221